Können Sie mir ein paar Gedanken zu diesen Backtest-Ergebnissen mitteilen? - Seite 4
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Ok, nur so zum Spaß, bevor ich ins Bett gehe. Ich habe die OrderSend-Probleme behoben...
*Anmerkung, nach dem 14.04.2011 werden keine Trades mehr platziert, ich nehme an, ich habe die Einstiegspunkte zu sehr verschärft.
Hier ist Jan 2011 - Gegenwart
Hier ist Jan 2009 - Gegenwart
Hier ist Jan 2009 - Gegenwart (mit 4% des Saldos für jeden Handel, statt 2%)
Außerdem tut es mir leid, DanJP, dass ich deinen Thread gekapert habe.
Keine Sorge, das Thema macht mir immer noch Spaß.
Ok, cool. :-) Bei einer weiteren Überprüfung der Volatilität wurden 4 der 5 Verlustgeschäfte entfernt, während die Gewinngeschäfte intakt blieben. Das eine verbleibende Verlustgeschäft wurde auf eine Reihe von Gewinngeschäften zurückverfolgt. Ich habe 7 Mal an einen Trendhandel angehängt, und der letzte Anbau war zu kurz vor dem Ende des Trends, so dass dieser Handel einen Verlust einbrachte, während die anderen alle Gewinne waren.
Ok, cool. :-) Bei einer weiteren Überprüfung der Volatilität wurden 4 der 5 Verlustgeschäfte entfernt, während die Gewinngeschäfte intakt blieben. Das eine verbleibende Verlustgeschäft wurde auf eine Reihe von Gewinngeschäften zurückverfolgt. Ich habe 7 Mal an einen Trendhandel angehängt, und der letzte Anbau war zu kurz vor dem Ende des Trends, so dass dieser Handel einen Verlust einbrachte, während die anderen alle Gewinne waren.
Was tun Sie, um die Volatilität zu überprüfen? Ich habe mit dem ATR-Indikator herumgespielt. Es funktionierte ok, aber die Ebenen waren paar spezifische die Art, wie ich es verwendet wurde.
Was tun Sie, um die Volatilität zu überprüfen? Ich habe mit dem ATR-Indikator herumgespielt. Es funktionierte gut, aber die Levels waren paarweise spezifisch, so wie ich es benutzte.
Der Code, den ich hinzugefügt habe, ist unten eingefügt. Nur weil ich diesen Code verwende, um zu sagen, dass ich nicht handeln soll, heißt das nicht, dass es sich nicht um eine gute/gültige Preisbewegung handelt. Dies ermöglicht mir jedoch
ein paar Balken später in den Handel einzusteigen (vorausgesetzt, meine Indikatoren zeigen immer noch gute Anzeichen für einen Trend in diese Richtung), und es bewahrt mich vor dem, was in 90+% der Fälle passiert
der Zeit passiert, nämlich eine riesige Preisbewegung nach oben, dann ein Retracement und dann eine Fortsetzung der Preisbewegung nach oben. In 9 von 10 Fällen, wenn ich zu diesem Zeitpunkt in die Position einsteige,
werde ich ausgestoppt, und dann steigt der Kurs wieder an. Dieser Code bewahrt mich also in den meisten Fällen davor. YMMV.
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// Wenn der Schlusskurs von vor 4 Kerzen >70pips war, nehmen wir den ersten Handel nicht auf, da die Bewegung zu schnell ist.
// Dies könnte darauf hindeuten, dass eine bahnbrechende Nachricht die Preisbewegung ausgelöst hat oder dass eine bahnbrechende Nachricht bevorsteht.
wenn (Close[4]>Close[1]) {
if ( ((Close[4]-Close[1])/Point) >= 700 ) {
logger("WPPv9_EA: CheckForNewOpen(): Close[4] >= 70pips entfernt von Close[1], könnte ein News Break sein. Handeln Sie hier nicht.");
stepForward = 100;
return (false);
}
} else {
wenn ( ((Close[1]-Close[4])/Point) >= 700 ) {
logger("WPPv9_EA: CheckForNewOpen(): Close[4] >= 70pips entfernt von Close[1], könnte ein News Break sein. Handeln Sie hier nicht.");
stepForward = 100;
return (false);
}
}
Atr + Standardabweichung funktionierte bei mir dynamisch für Paare. Ich fügte Spread-Änderung zu.
Ja, für meine Signallinie auf meinem benutzerdefinierten Indikator, verwende ich einige Mathematik um StdDev und ATR, um die Signallinie zu generieren. Wenn es < 0 ist, ist es genau auf genaue 95% der Zeit, um anzuzeigen, dass der Markt seitwärts/rangebound ist.
Vielen Dank an Sie und forexCoder für die Hilfe. Ich werde StdDev in meine Volatilitätsfunktion in meinen beiden EAs hinzufügen, an denen ich arbeite.