Heiliger Bimbam!! Endlich - Seite 4
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Werfen Sie einen Blick auf diesen Artikel - https://www.mta.org/eweb/docs/2007DowAward.pdf - er spricht über volumengewichtete MA und die Volumenpreisbestätigung/den Widerspruch, die daraus abgeleitet werden können. Wenn Sie den Quellcode für den VWMA- und VPC-Indikator haben möchten, können Sie ihn hier erhalten - https://www.mql5.com/en/forum/126886
Wow..... das hat wirklich Potenzial. Ihre Version des Vwma hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe es jedoch geschafft, einen Vwma-Indikator von http://russian-forex-indicators.blogspot.com/2009/06/indicator-vwma.html herunterzuladen . Lassen Sie mich wissen, ob er dasselbe tut wie Ihre Version. Der allererste Test, wenn auch kurz vom 1.1.2010 bis zum 7.1.2010, zeigt ein positives Ergebnis ohne jegliche Optimierung. Ich habe Ihre Periode von 10, Medianpreis für Vwma und SL & TP von 50 verwendet. Ich benutze immer 50, um mit zu beginnen. Die Bilder sind unten. Ich war beeindruckt, dass es flach blieb, wenn man die Anzahl der Aufträge bedenkt, die es herausschoss. Wie auch immer, der nächste Schritt ist, zu optimieren und zu sehen, ob das irgendwelche besonderen Kräfte freischaltet :)
Seufz :( Die Optimierung über 10 Jahre hat keine positiven Ergebnisse gebracht. Die optimierten Parameter waren Periode, SL und TP. Ich werde versuchen, die Parameterlänge zu erhöhen, aber ich bezweifle, dass das über 10 Jahre hinweg brauchbare Ergebnisse bringt. Humm... lassen Sie uns versuchen, die Regeln umzuschreiben und nur dann zu kaufen oder zu verkaufen, wenn die Preise den Vwma kreuzen und sehen, was passiert.
Nach Hinzufügung der obigen Regeln und einiger Optimierungen haben wir nach 10 Jahren folgendes Ergebnis.
Jetzt werden wir dieses Baby mit diesen Parametern laufen lassen und sehen, wie unsere Kurve aussieht, hehe. Humm... inakzeptabel, da es etwa 4 Jahre lang kostendeckend läuft, bevor es diesen netten Gewinn in der Mitte macht. Mal sehen, vielleicht hilft es, wenn ich meine Funktionen Logical Close, Force Reverse und Trailing Stop hinzufüge. Logical Close bedeutet, wenn ein Kauf-Trigger kommt, während er verkauft, wird er den Verkauf beenden und den Kauf übernehmen und umgekehrt. Force Reverse bedeutet, dass ich, wenn die letzte Order ein Kauf war, die nächste zum Verkauf zwingen werde. Und Trailing-Stop ist Trailing-Stop, ich glaube nicht, dass es hier viel helfen wird, da der anfängliche Stop schon groß ist, aber ich werde es auch versuchen.
Nun, ich habe alles in meinem Arsenal ausprobiert, und nichts hat einen signifikanten Unterschied gemacht. Wir könnten noch einen Filter nach dem anderen hinzufügen, wie z. B. Hour() oder Volume() greater than <Nein, warten Sie, es ist ein Volumenindikator>, aber das würde nur noch mehr Kurvenanpassung bedeuten. Eines ist sicher: Je mehr Filter man hinzufügt, desto weniger Trades werden platziert und desto geringer ist die Chance, eine statistisch gültige Anzahl von Trades zu erhalten (wenn man an so etwas glaubt). Nun vergleichen Sie das mit Macd unten und das ist, warum ich Rabatt Volumen basierte Indikatoren.
Lol .. jemand hat meinen alten Gral wiedergeboren. Lustig, dies wieder zu sehen.
Huh, nun, es war auf der ersten Seite, so nahm ich an, es war Sie ;)
Jetzt, wo es wieder lebendig ist: hast du Fortschritte gemacht, oder das System aufgegeben?
Huh, nun, es war auf der ersten Seite, also nahm ich an, dass du es warst ;)
Jetzt, wo es wieder lebendig ist: Haben Sie Fortschritte gemacht oder das System aufgegeben?
Irgendwie habe ich dieses System aufgegeben, weil ich etwas Stärkeres wollte. Muss gleich gewesen sein, nachdem ich Ihre Double Konto in einer Woche echte Ergebnisse gesehen hatte. Dann irgendwann später wie etwa 6-Monate, ich wieder getestet das System und es fiel flach für die vorherigen 6-Monats-Zeitraum. Zu diesem Zeitpunkt kam ich zu dem Schluss, dass statische Stop-Loss-Systeme nicht die Art von Konsistenz erzeugen können, die ich suchte. Seitdem habe ich mich immer weiter von Stop-Loss-Systemen entfernt und mich näher an rasterähnlichen Systemen orientiert.
Der 7bit Snowball Thread war eine Inspiration für diesen neuen Weg. Ein Thema, das sich immer wiederholte, war, dass gitterähnliche Systeme dazu neigen, in Vorwärts-/Live-Tests Ergebnisse zu erzielen, die mit den durchschnittlichen Erträgen pro Tag/Woche/Monat usw. übereinstimmen, die man in den Backtesting-Statistiken gesehen hatte. Außerdem neigen diese Systeme dazu, Blindbacktests länger zu überleben, bevor sie abstürzen. Unter blinden Backtests verstehe ich Backtests ohne Optimierung.
Wenn man sich Ihre aktuellen Ergebnisse ansieht, sollte völlig klar sein, dass eine Nicht-Grid-, Nicht-Multi-Currency-, Nicht-Hedging-Strategie diese Art von Renditen nicht innerhalb von 7 Tagen erzielen kann. Der Fehler, den der Grid-Händler machen kann, ist die Annahme, dass er/sie kein Risiko hat und auf dem Konto sitzt und denkt, dass er/sie innerhalb eines Jahres eine Milliarde verdienen wird. Ich denke, wir müssen den Erfolg ein wenig anders bewerten und unseren gesunden Menschenverstand einsetzen.
Sie haben gerade das Konto innerhalb einer Woche verdoppelt. Es handelt sich nicht um ein Rentenkonto, sondern um ein Handelskonto. Nehmen Sie Ihre Anfangsinvestition heraus und lassen Sie die Geschichte sich wiederholen. Wenn Sie Ihre Teststatistiken bereits richtig erfasst haben, dann wissen Sie, dass der Markt ein System wie dieses nur ein- oder zweimal innerhalb eines Jahres zu Boden werfen würde, wenn er Glück hat. Warum sollten Sie alle Gewinne, die Sie erzielt haben, auf dem Konto haben, wenn diese Freakshow passiert.
Wie auch immer... ist das ein echtes Konto? Wenn Sie es vorziehen, dass wir über einige dieser fortschrittlichen Techniken unter vier Augen sprechen, schicken Sie mir eine PM.
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