Warum bewegen sich die Preise bei korrelierten Instrumenten zwar in dieselbe Richtung, aber mit einer Verzögerung? - Seite 3
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Halten und Korrelieren auf Forex, alles funktioniert gut
AUDJPY-NZDCHF, CADJPY-NZDCHF, NZDJPY-CADCHF, AUDCHF-NZDCAD usw.
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Das Signal für einen Handel ist reif
Wie funktioniert das?
Klassische Korrelation: etwas kaufen und etwas verkaufen, auf eine Konvergenz/Gewinn warten und den Markt verlassen. Auf der Suche nach dem nächsten Signal
Sie haben eine Goldmine entdeckt... Wenn es nur so einfach wäre.
Wird die Korrelation durch eine feste Stichprobe bestimmt? Zum Beispiel für die letzten 100 Candlesticks oder dynamisch?
für den gesamten verfügbaren Zeitraum, die Parameter ändern sich nicht, egal ob es sich um 500 oder 50.000 Kerzen handelt. Der optimale Zeitraum ist M30. Ich weiß nicht, warum, aber es funktioniert am besten auf ihr
Wird die Korrelation durch eine feste Stichprobe bestimmt? Zum Beispiel über die letzten 100 Kerzen oder dynamisch?
Hier ist mehr, jetzt fast eine vollständige Bilanz der Paare
Sie können die Paare im Screenshot sehen
Klassische Korrelation: etwas kaufen und etwas verkaufen, auf eine Konvergenz/Gewinn warten und den Markt verlassen. Wir sind auf der Suche nach dem nächsten Signal.
Bei verschiedenen Instrumenten wird dies als Pair Trading bezeichnet, bei ähnlichen Instrumenten als Calendar Spread.
Die Korrelation ist eine Grafik, die das Verhalten der Preisdifferenz zwischen zwei Instrumenten darstellt.
Die Börse ist zentralisiert, der Devisenhandel nicht, aber im Grunde ist es das Gleiche. Was auch immer Lenya Golubkov sagt, außer dass sie auch ins Glas schauen.)
Eine Schönheit!
Gute Kenntnisse!
Der FOREX-Markt unterscheidet sich von der FOREX, weil Sie an der FOREX mit einem DC-Computer handeln, und an der Börse werden die Geschäfte mit echten Gegnern abgewickelt!
Einzelperson, Bank, Körperschaft.für den gesamten verfügbaren Zeitraum, die Parameter ändern sich nicht, egal ob es sich um 500 oder 50.000 Kerzen handelt. Der optimale Zeitraum ist M30. Ich weiß nicht, warum, aber es funktioniert am besten auf ihr
Die Korrelation sollte in keiner Weise vom Zeitrahmen abhängen.
Er wird nicht nach der "einfachen" Methode berechnet, bei der ein Preis vom anderen abgezogen wird.
Hier lesen
https://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Nur Derivate für ein und denselben Vermögenswert können durch einfache Subtraktion gezählt werden, aber auch hier gibt es Nuancen, wie zum Beispiel
wie dem Leitzins und den Dividenden. Wenn es so einfach wäre, würden schon längst alle auf den Seychellen "abhängen"!
Die Korrelation sollte in keiner Weise vom Zeitrahmen abhängen.
Und er wird nicht durch Subtraktion eines Preises vom anderen berechnet, sondern ist viel komplizierter!
Hier lesen
https://utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
Nur Derivate für ein und denselben Vermögenswert können durch einfache Subtraktion gezählt werden, aber auch hier gibt es Nuancen, wie zum Beispiel
wie dem Leitzins und den Dividenden. Wenn es so einfach wäre, würden schon längst alle auf den Seychellen "abhängen"!
Ich mache die Korrelation seit 2015, die ersten 2 Jahre lief es sehr schlecht und instabil, bis ich den Sinn des Ganzen erkannt habe.
Was für eine Subtraktion, das ist doch gar nicht so?
Jetzt werden noch mehr Leute kommen und Ihnen sagen, dass es im Devisenhandel keine Korrelation gibt. Nun, dann soll es so sein, nein heißt nein.