Von der Theorie zur Praxis. Teil 2 - Seite 104
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Ich erinnere mich daran, wie ich als Kind Vogelspinnen gejagt habe. Eine Kugel aus Knete an einer Schnur in einer Höhle und man zieht sie heraus. Groß, schwarz, pelzig und sehr giftig. Die Weite unseres Woroneschs.
Für mich persönlich ist die Verwendung von SB nur als Kriterium zur Überprüfung der Ergebnisse einer Vorhersage interessant. Ich versuche zum Beispiel, die Richtung des Tagesschlusses mit Hilfe eines Shamnsko-Koldun-Indikators vorherzusagen. Wenn das Ergebnis plus oder minus 50/50 ist, dann verwende ich diese magischen Werkzeuge nicht. Und wenn das Ergebnis 60:40 oder 65:35 lautet, und zwar in den großen Statistiken und gleichmäßig über die Jahre hinweg - dann sollten Sie sich diese genau ansehen.
Dies kann als Test der Nullhypothese, dass der Parameter der Binomialverteilung gleich einem bestimmten Wert ist, im Verhältnis zur Alternativhypothese, dass der Parameter diesen Wert überschreitet, formuliert werden. Die hypergeometrische Verteilung hingegen kann zur Prüfung der Hypothese der Gleichmäßigkeit der Jahre verwendet werden. Dieser Ansatz ist für mich einfach bequemer (wenn man alles mehr oder weniger streng betrachtet), obwohl ich mir seiner Grenzen durchaus bewusst bin. Matstat ist nur ein Werkzeug, kein Weg, um das Wesen von Regelmäßigkeiten zu beschreiben.
Die Unmöglichkeit, mit SB Geld zu verdienen, ist eine offensichtliche Tatsache. Es gab eine Frage hier im Thread - was bringt diese Tatsache den Händlern? Für mich (und viele andere) gibt es einen Punkt, der sehr einfach ist: Es ist notwendig, nach Preisunterschieden von SB zu suchen. Dieser Ansatz wird mit Hilfe von Methoden der Hypothesentesttheorie aus Matstat formalisiert. Was ich vorhin über den Zickzackkurs geschrieben habe, ist ein mögliches Beispiel für diesen sehr standardisierten Ansatz. Ein weiteres Beispiel habe ich in meinem Artikel über Lücken.
Ja, in Fachkreisen ist es ein Klassiker. Aber Betrüger und Händler mögen das nicht (wollen es nicht), ebenso wie das Vorwärts-Testen, obwohl sie es nicht nur einmal, sondern hunderttausende Male tun, um Forward )))) zu optimieren. Und selbst die heruntergekommensten Propeller, ganz zu schweigen von den noblen Hedge-Fonds, testen ihre Prognosemodule ständig an (sterilen) Rauschdaten. Gott bewahre, dass die "SB"-Genauigkeit irgendeines MO-Modells mehr als 50,01 % und die Korrelation zwischen vorhergesagtem und tatsächlichem Rücklauf über 0 liegt.001 (natürlich können die Zahlen je nach Häufigkeit der Daten variieren), im Allgemeinen sollte "SB" - nada auf allen 100500 Statistiken und intelligenten ökonometrischen Modellen von jungen Studenten mit roten Diplomen stehen, die selten länger als ein halbes Jahr in solchen Organisationen überleben, wo man Alpha und nicht wissenschaftlichen Mist aus aktuellen Artikeln braucht.
Das ist überhaupt nicht notwendig, denn es ist wahrscheinlich der schwierigste Weg, Muster zu finden.
Wenn die Strategie ein Plus in SB ergibt, bedeutet dies, dass irgendwo ein Fehler vorliegt.
Sie sind der Zeit voraus. Alles klar, aber in Wirklichkeit nicht direkt an die SB, und eher speziell generierten Daten, die für eine Reihe von Statistiken imitieren realen Daten, die in der Regel sehr groß sind (Dutzende von Gigabyte pro Tag) und es mehr als 2 / 3 sind nicht Preis-Serie und in der Regel das Datum ist nicht mit Börsen (Aufträge, Transaktionen, etc.), ist es eine separate ziemlich groß angelegte Arbeit, aber das Wesen der gleichen "auf der SB sollte nicht plus sein.
Dies kann als Test der Nullhypothese, dass der Parameter der Binomialverteilung gleich einem bestimmten Wert ist, im Verhältnis zur Alternativhypothese, dass der Parameter diesen Wert überschreitet, formuliert werden. Die hypergeometrische Verteilung hingegen kann zur Prüfung der Hypothese der Gleichmäßigkeit der Jahre verwendet werden. Dieser Ansatz ist für mich einfach bequemer (wenn man alles mehr oder weniger streng betrachtet), obwohl ich mir seiner Grenzen durchaus bewusst bin. Matstat ist nur ein Werkzeug, keineswegs ein Weg, um das Wesen von Regelmäßigkeiten zu beschreiben.
Nach der Lektüre dieses Beitrags wurde ich an den Monolog von Vladimir Vinokur erinnert - The Great and Powerful Russian Language ))))
So klar gemalt die Regel der Gewinnerzielung mit SB.))
Ganz zu schweigen von den noblen Hedgefonds, deren Prognosemodule ständig mit verrauschten (sterilen) Daten getestet werden.
Woher kommt der Geschmack? Haben Sie dort gearbeitet?
Du gräbst an der falschen Stelle...
Ich kann mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass fast alle Indikatoren ein Umkehrsignal fast in der Mitte des Trends auslösen werden.
Aber wenn jemand einen Indikator hat, der spiegelbildliche Signale für echte und Demo-Trades liefert, ist das genau das, was der Arzt verordnet hat.
Und über SB...
Die einzige Frage, die sich hier stellt, ist: Was rauchen Sie? ;)))
Woher kommt der Tabak? Haben Sie dort gearbeitet?
Ja, ich habe dort gearbeitet, im Prinzip tue ich das immer noch, aber ich gehe nicht mehr jeden Tag wie ein Pionier ins Büro, ich arbeite aus der Ferne, es ist natürlich eine andere Art von Arbeit und das Geld ist viel weniger, aber nach wie vor kann ich keine drei Tage schlafen und brenne bis zum Umfallen.
Ja, in Fachkreisen ist es ein Klassiker. Betrüger und Marketingexperten hingegen tun dies nicht gern (wollen es nicht),
An die Wand klopfen neben einer offenen Tür? :))))) Was soll das bringen?
An die Wand klopfen, neben einer offenen Tür? :))))) Und wozu?
Nicht jeder hat eine magische Tür nach Narnia) Sag uns, wie es ist, wenn du Glück hast)