Über die ungleiche Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung nach oben oder unten - Seite 159
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Es gibt keine Kointegration mit dem Vektor (1, -1), aber es kann eine Kointegration mit einem anderen Vektor der Kointegration geben (oder auch nicht).
Ja, wenn Sie (nach einem erfolglosen Einstieg) die Gesamtzahl der Lots in jedem Leg dynamisch manipulieren und dabei die sich ändernde Situation berücksichtigen, irgendwo etwas hinzufügen, irgendwo etwas abziehen, dann können Sie Gewinne erzielen. Aber kann man diesen Handel, der auf den Fähigkeiten der Spieler basiert, als Paarhandel bezeichnen? Im klassischen Fall beruht sie auf dem Prinzip "Öffnen und Vergessen" - der Gewinn ist garantiert,
Ich denke, 2X-Y sollte gut sein. Allerdings ändern sich die k's natürlich im Laufe der Zeit.
Das ist alles richtig, allerdings unter der Voraussetzung, dass wir das zukünftige Verhalten der Paare im Voraus kennen. Was ist, wenn das Paar X aufhört, hilft dann seine verdoppelte Menge?
Denn in der klassischen Version gilt das Prinzip "open and forget" - der Gewinn ist garantiert,
Es ist eher eine mythische Option. Aber jeder ist aus irgendeinem Grund hinter ihr her.
Vielleicht könnten wir, anstatt auf einem Dreieck zu raten, echte Statistiken verwenden?
Zum Beispiel für das Pfund, um die Geschichte der Notierungen zu nehmen, Bericht wie die beigefügte: irgendwie konvertieren den Umsatz von USD zu GBP, dann auf die Hypothese, dass die Gesamtzahl der Pfund pro Monat nicht viel ändern zählen die Gewichtungskoeffizienten und identifizieren überkauft / überverkauft.
Ja, wenn Sie (nach einem erfolglosen Einstieg) die Gesamtzahl der Lots in jedem Leg dynamisch manipulieren und dabei die sich ändernde Situation berücksichtigen, irgendwo etwas hinzufügen, irgendwo etwas abziehen, können Sie Gewinne erzielen. Aber kann man diesen Handel, der auf den Fähigkeiten der Spieler basiert, als Paarhandel bezeichnen? Im klassischen Fall beruht sie auf dem Prinzip "Öffnen und Vergessen" - der Gewinn ist garantiert,
Und was ist, wenn es neben der Nicht-Stationarität, die mit Hilfe der Kointegration gelöst werden kann, noch andere Arten von Kointegration geben kann? Dies wird in der Ökonometrie als Struktursprünge bezeichnet.
Das ist alles richtig, allerdings unter der Voraussetzung, dass wir das zukünftige Verhalten der Paare im Voraus kennen. Was ist, wenn das Paar X aufhört, würde dann eine Verdoppelung der Menge helfen?
Natürlich wird es das nicht, und das größere Paar wird bieten.
Ich persönlich habe nur eine Frage.
In welche Richtung geht der Markt - gegen ein höheres Volumen oder in Richtung einer langfristig steigenden Marge?
Es ist eher eine mythische Option. Aber jeder ist aus irgendeinem Grund hinter ihr her.
Das ist eine praktikable Option, wenn Sie ein gutes kointegriertes Paar finden können. Aber werden Sie welche finden? Es ist natürlich möglich, synthetische Paare mit einer solchen Eigenschaft zu erstellen, aber auch hier gibt es ein Problem: Wie kann man die Stabilität der Kointegration gewährleisten?
Ich persönlich habe nur eine Frage.
Bewegt sich der Markt gegen ein höheres Volumen oder in Richtung einer steigenden Marge?
Es gibt keine solche Korrelation.
Gäbe es eine eindeutige Antwort auf solch einfache Fragen, dann wäre das Verhältnis von erfolgreichen Händlern zu Verlierern umgekehrt zu dem bestehenden Verhältnis.
Übrigens, was ist die "wachsende Marge" und wie definieren Sie sie?
Natürlich nicht, aber es wird das größere Paar sein, das feilscht.
Ich persönlich habe nur eine Frage
Wohin tendiert der Markt - gegen ein höheres Volumen oder in Richtung einer künftigen Margensteigerung?
der Markt bewegt sich immer in Richtung der Änderung des aktuellen Trends ;)
Ja, die TZ hat der Korrelation viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber kein Wort über Kointegration verloren.
Die Ko-Integration im Devisenhandel ist weit von der Realität entfernt.