Algorithmische ''Zentrifuge'' - Seite 4

[Реter Konow]

Maxim Kuznetsov:

Indikatoren, die eine Geschichte der Tiefe N berücksichtigen, können als funktionales Produkt von SMA 1...N dargestellt werden, also

auch für ein Paar von Elementarindikatoren mit Periode 32, ohne Berücksichtigung konstanter Koeffizienten und unter Ausschluss symmetrischer Lösungen,

Anzahl der Varianten C(32,16)=601080390

damit leben.

Ich glaube, da liegt ein Irrtum vor.

Sie sollten die Anzahl der Variationen von Eingabe-/Ausgabe-Parametergruppen auf der Grundlage der Gesamtzahl der verfügbaren Formeln und Kennzeichen in der Basis zählen.

Die Anzahl der Konfigurationen der Parameter-Komponenten von Signals on the input/output ist groß genug, aber nicht kosmisch.

[Aleksey Mavrin]

Реter Konow:

Ich glaube, es liegt ein Fehler vor.

Die Anzahl der Variationen von Eingangs-/Ausgangssignal-Parametergruppen sollte auf der Grundlage der Gesamtzahl der verfügbaren Formeln und Indikatoren in der Basis gezählt werden.

Die Zahl der Konfigurationen der Parameter-Komponenten von Signals I/O ist recht groß, aber nicht kosmisch.

Ich denke, Sie werden irgendwann zu einem Schlüsselpunkt kommen, von dem viel abhängt - die Definition von GI für Parameter, dann schauen Sie sich mein Thema an)

kurz:

Wenn der einfachste TS stabil ist, kann seine Rentabilität weiter verbessert werden, und dann braucht man zusätzliche Paare

Nehmen wir an, dass es anfangs 10 von ihnen gibt. Um ungefähr 5 Schritte von jedem durchzuführen, zwei an der Grenze von GU und drei innerhalb des Bereichs, haben wir 10k Durchläufe. multiplizieren Sie mit der Anzahl der elementaren Strategien, die nicht mehr als 100 ist.

Ich denke, dass wir für viele Strategien mit einer Anzahl von Paaren auskommen können, die weit unter 10 liegt.

[Реter Konow]

Aleksey Mavrin:

Ich denke, irgendwann kommen Sie zu einem wichtigen Punkt, von dem viel abhängt - die Definition eines GU für Parameter, dann schauen Sie sich meinen Thread an)

kurz:

Wenn der einfachste TS stabil ist, kann seine Rentabilität weiter verbessert werden, und dann werden zusätzliche Paare benötigt

Nehmen wir an, dass es anfangs 10 von ihnen gibt. Um ungefähr 5 Schritte von jedem durchzuführen, zwei an der Grenze von GU und drei innerhalb des Bereichs, haben wir 10k Durchläufe. multiplizieren Sie mit der Anzahl der elementaren Strategien, die nicht mehr als 100 ist.

Ich denke, dass wir für viele Strategien mit einer Anzahl von Paaren auskommen können, die weit unter 10 liegt.

Ich werde Ihr Thema morgen lesen.

Wenn Sie die Dinge nicht zu sehr verkomplizieren wollen, sieht mein Konzept Folgendes vor:

1. Basisindikatoren, Formeln und Gleichungen zur Berechnung des Schlüssels für alle TS-Parameter sollten in einem gemeinsamen Programm abgelegt werden.
2. Grundlegende Konfigurationen von Eingangs-/Ausgangssignalen enthalten nicht mehr als 3 oder 4 Parameter (Indikatoren/Formeln), die sich gegenseitig bestätigen. Daher sollte die Optimierung keine längeren Konfigurationen vornehmen.
   

[Dmitry Fedoseev]

Aleksey Mavrin:

Ich meine nicht die Strategiekonstruktion selbst - sondern eine Shell, um automatisch Kombinationen aller Unterarten mit jeder einzelnen aufzuzählen, auch im MT-Optimierer.

Ich habe einfach keine Informationen über solche Ergebnisse gefunden, abgesehen von Ideen, aber vielleicht ist das wirklich schon einmal gemacht worden und ich habe nicht gründlich genug gesucht.

Vielleicht verstehe ich nicht ganz, worum es in dem Gespräch geht. Wenn Sie bei der Optimierung nicht alle Parameter, sondern nur bestimmte Kombinationen durchgehen müssen, erstellen Sie ein Array von Strings (Array von Parametersätzen) und optimieren Sie die Parametersatznummer.

[Igor Makanu]

Реter Konow:

Ich glaube, es liegt ein Fehler vor.

Die Anzahl der Variationen von Eingangs-/Ausgangssignal-Parametergruppen sollte auf der Grundlage der Gesamtzahl der verfügbaren Formeln und Indikatoren in der Basis gezählt werden.

Die Zahl der Konfigurationen der Parameter-Komponenten von Signals to I/O ist recht groß, aber nicht kosmisch.

Dies ist ein anderes Thema, und ich vermute, dass die Quellcodes nicht wie üblich verfügbar sein werden.

Ich empfehle Ihnen, das Terminal zu installieren, um einige Probleme im Handumdrehen zu lösen, anstatt zu diskutieren, was dabei herauskam ;)

#property copyright "IgorM"
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/igorm"
#property version   "1.00"
input  int param_1    = 1;
input  int param_2    = 1;

int OnInit()
  {
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

void OnDeinit(const int reason)
  {
  }

void OnTick()
  {
//---
   
  }

nein danke!

)))

[Aleksey Mavrin]

Dmitry Fedoseev:

Vielleicht verstehe ich nicht ganz, worum es in dem Gespräch geht. Wenn während der Optimierung nicht alle Parameter, sondern bestimmte Kombinationen gesucht werden müssen, dann erstellen Sie ein Array von Strings (ein Array von Parametersätzen) und optimieren Sie die Anzahl der Parametersätze.

Ja, nicht die zu durchsuchenden Parameter (oder eher nicht nur), sondern Kombinationen von Blöcken, die Teilstrategien sind und aus denen die endgültige Strategie zusammengestellt wird. Offensichtlich haben Sie meinen Link nicht gelesen. Zitat unten . wenn Sie es lesen, schreiben Sie Ihre Meinung, es wird interessant sein.

Erläuterung: Ich habe die Gesamtansicht der Strategie in folgende Elementezerlegt

- eine Strategie zur Festlegung einer Einstiegsmöglichkeit

- Strategie zur Festlegung eines Einstiegspunktes

- eine Strategie zur Festlegung eines Stop-Loss

- Strategie zur Festlegung des Gewinnziels - Gewinnmitnahmeziel

- Wartungsstrategie - Trailing-Stop

- Tracking-Strategie - Volumenmanagement (Aufstockung und/oder Netting und/oder Teilschließung)

- Instandhaltungsstrategie - Festlegung des frühzeitigen Ausstiegs

Für jeden Teilschritt der Entscheidungsfindung erstelle ich Sammlungen von elementaren (und weniger elementaren) Strategien

Und ich möchte alle möglichen Kombinationen von jedem mit jedem durchgehen. Deshalb ist es auch so kompliziert.

Igor, warum ein Terminal öffnen, es ist interessanter, ohne sie zu denken )))

[Реter Konow]

Zum Beispiel:

Wir verwenden 9 Indikatoren für die Aufzählung. Die Signale setzen sich aus drei Parametern (Indikatoren) zusammen. Insgesamt gibt es 27 Varianten des Signals (wenn ich mich nicht irre, bin ich müde). Jedes Signal ist eine Strategie.

In jeder Strategie suchen wir nach den besten Werten für die Signaleingangs- und -ausgangsparameter (die Signalparameter selbst kennen wir, wir müssen nur die besten Werte finden).

Zusätzlich zu den Werten der Signalparameter suchen wir nach Werten von Stopps und Lots. Alles ist wie immer. Dann geht es weiter mit dem nächsten Signal Und so weiter.

Am Ende vergleichen wir die Ergebnisse aller Signale und ihrer Parameterwerte, finden die besten und erhalten die Strategie.

[Maxim Kuznetsov]

Реter Konow:

Ich glaube, es liegt ein Fehler vor.

Die Anzahl der Variationen von Eingangs-/Ausgangssignal-Parametergruppen sollte auf der Grundlage der Gesamtzahl der verfügbaren Formeln und Indikatoren in der Basis gezählt werden.

Die Zahl der Konfigurationen der Parameter-Komponenten von Signals to I/O ist recht groß, aber nicht kosmisch.

Sowohl mit Mathe als auch mit Programmierung ist es ein Kinderspiel...

601m - Anzahl der eindeutigen Indikatorpaare auf 32 Balken, ohne deren Parameter. Maximum - Anzahl der 32x32-Matrizen ohne Spiegelungen und Quadrate

wenn jeder Parameter 2 hat (mindestens - nur Skalierung linear+Verzerrung), mit ganzzahligen Werten von 1 bis einschließlich 9, dann zusätzlich mit 10^4 multiplizieren

[Aleksey Mavrin]

Maxim Kuznetsov:

Mathe ist wie Programmieren - toll...

601m ist die Anzahl der eindeutigen Indikatorpaare auf 32 Balken, ohne deren Parameter. Maximum - Anzahl der 32x32-Matrizen ohne Spiegelungen und Quadrate

Wenn jeder Parameter 2 hat (mindestens - nur Skalierung linear+Verzerrung), mit ganzzahligen Werten von 1 bis einschließlich 9, dann zusätzlich mit 10^4 multiplizieren

Ich denke, es ist auch eine Frage der GU-Einstellunghttps://www.mql5.com/ru/forum/329028

und von allen 600 Millionen würde ich eine Kombination wählen - die erste ist ein Indikator dafür, wie stark sich der Preis verändert hat, und die zweite ist ein Indikator dafür, wie stark sich der Preis nicht verändert hat)) Dann geht es um die Paare.

[Реter Konow]

Maxim Kuznetsov:

Mathe ist wie Programmieren - toll...

601 Millionen - Anzahl der eindeutigen Indikatorpaare auf 32 Balken, ohne deren Parameter. Maximum - Anzahl der 32x32-Matrizen ohne Spiegelungen und Quadrate

Wenn jeder Parameter 2 hat (mindestens - nur Skalierung linear+Verzerrung), mit ganzzahligen Werten von 1 bis einschließlich 9, dann zusätzlich mit 10^4 multiplizieren

(Wirklich, das ist großartig.))

Du zählst etwas falsch. Was haben Bars damit zu tun? Was haben die internen Parameter der Indikatoren damit zu tun?

Jeder Indikator kann durch EINEN Parameter dargestellt werden, der imMarkteintritts-/Ausstiegssignal platziert wird.

9 Anzeiger erzeugen 9 KONFIGURATIONEN des Eingangs-/Ausgangssignals, wobei 3 Anzeiger in EINEM Signal enthalten sind.

Warum 9 und nicht 27?

Denn die Variationen (Indicator_1, Indicator_2, Indicator_3) innerhalb des Cue können gemischt werden(Indicator_2, Indicator_3, Indicator_1), ohne dass sich die Essenz des Signals ändert.

Warum 601 Millionen eindeutige Indikatorenpaare?)

Ich wiederhole: Der Indikator an der Gesamtsumme aller Berechnungen erhält eine END-PARAMETER-SIGNIFIKATION. DIES IST DER LETZTE PARAMETER, DEN WIR IN DAS SIGNAL EINGEBEN UND WÄHREND DES OPTIMIERUNGSPROZESSES ANPASSEN.