Optimierung vs. Einpassung in die Geschichte - Seite 3

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Vladimir Baskakov:
Nun, er ist normalerweise ein Mann, der zu Wort und Tat steht.

Das ist nicht der Fall, und er hat auch nichts versprochen. Es ist so ein mythisches Ziel, das man anstrebt - wenn man optimiert, sollte man eher kalkulieren als zu viel berechnen.

 
Vladimir Baskakov:
Gibt es ein Beispiel für diesen Block in CodeBase?

Natürlich handelt es sich nicht um einen universellen Block. Sie ist für jede Strategie unterschiedlich. Dieser Block ist zu 99 % für den Erfolg und die Komplexität der Strategie verantwortlich. Sie ist im Grunde genommen die KI. Das ist es, woran Max arbeitet.

Betrachten wir zum Beispiel die einfachste Strategie mit einem Parameter:

  • Eine MA.
  • Kaufsignal - der Kurs liegt unter der MA-Linie, wenn die Steigung des MA positiv ist.
  • Ein Verkaufssignal - der Kurs liegt oberhalb der MA-Linie, wenn die Steigung des MA negativ ist.

Natürlich können wir eine "optimale" МА-Periode für jeden beliebigen Zeitrahmen finden, in dem die Strategie in dieser Periode profitabel sein wird.

Wenn wir diesen MA-Zeitraum nicht ändern, wird es zu einem garantierten Abzug kommen - es ist nur eine Frage der Zeit.

Für eine echte Selbstoptimierung, bei der der МА-Zeitraum je nach Marktlage ständig neu festgelegt wird, brauchen wir diesen Block der KI, der, kurz gesagt, die Aufgabe der Mustererkennung löst. Hier gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Das einfachste Beispiel ist die Erstellung eines 6-dimensionalen Raums mit Punkten. Jeder Punkt hat 6 Koordinaten:

  • 1 ist der Zeitraum von MA.
  • 2. ist die Zeit.
  • 3. ist die Dichte der Wendepunkte der MA-Linie für den Zeitraum X
  • 4 - Zeitraum X
  • 5. - Gewinn (Verlust) im Zeitraum Y
  • 6 - Zeitraum Y
Nur die 3. und 5. Koordinate werden berechnet, die anderen werden diskret mit demselben Schritt verändert.

Auf diese Weise werden 6-dimensionale Wolken gebildet, die bei einer Analyse(es handelt sich um eine längere Geschichte) für die gewünschte aktuelle MA-Periode "prognostiziert" werden können.

Die 3. Koordinate ist für die Bestimmung eines Flats/Trends nützlich.

Diese sehr umfangreiche Berechnung erfolgt nur einmal pro Durchlauf der historischen Daten. Außerdem werden mit jedem neuen Tick (Balken) nur Punkte zu diesem Raum hinzugefügt.

 

Vorwärtsoptimierung mit klaren (und für alle Vorwärtsläufe gleichen) Selektionskriterien für die Auswahl der Optimierungsvarianten für eben diesen Vorwärtslauf). In diesem Fall geht es um Optimierung, nicht um Anpassung. Wenn es funktioniert, habe ich noch keine solchen Expert Advisors gesehen, die klare Kriterien für die Auswahl von Optimierungsvarianten haben und die diese Vorwärtsoptimierung erfolgreich bestehen würden).

 
Vladimir Baskakov:
Was ist der grundlegende Unterschied zwischen diesen Konzepten?

History Matching ist eine Reihe von Werten für die Parameter eines Expert Advisors, die die besten Handelsergebnisse in einem bestimmten historischen Zeitrahmen der Preisbewegung liefern.

Versuchen Sie nun, Optimierung zu definieren.

Sind sie identisch?

 
ilmel:

Vorwärtsoptimierung mit klaren (und für alle Vorwärtsläufe gleichen) Selektionskriterien für die Auswahl der Optimierungsvarianten für eben diesen Vorwärtslauf. In diesem Fall geht es um Optimierung, nicht um Anpassung. Wenn es funktioniert, habe ich noch keine solchen Expert Advisors gesehen, die genaue Kriterien für die Auswahl von Optimierungsoptionen haben und diese Vorwärtsoptimierung erfolgreich durchführen).

Hier ist zum Beispiel der Vorwärtstest. Was ist die Schlussfolgerung?

Test

 
Optimierung und Anpassung sind ein und dasselbe.
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Optimierung und Anpassung sind ein und dasselbe.
Scheint dasselbe zu sein, wenn TR & SL verwendet werden
 
Vladimir Baskakov:

Hier ist ein Beispiel für einen Vorwärtstest. Was ist die Schlussfolgerung?

keine. Sie benötigen entweder einen Walk-Forward-Test oder einen Backtest mit eingebautem Auto-Optimierer, um Schlussfolgerungen zu ziehen.
 
TheXpert:
Nein. Für Schlussfolgerungen benötigen Sie entweder einen Walk-Forward-Test oder einen Backtest mit einem eingebauten Auto-Optimierer.
Ich benutze, was ich habe
 

Optimierung ist ein umfassenderes Konzept. Die Verlaufsanpassung ist eine der Methoden der Optimierung (direkte Berechnung von Funktionswerten). Im Wesentlichen ist ein EA eine Funktion, die auf eine besondere Weise beschrieben wird. MT-Tester berechnet seine Werte.

Die Optimierung ist eine Suche nach einem Extremwert einer Funktion mit einem oder mehreren Parametern (so wurde es mir an der Universität beigebracht, soweit ich mich erinnere). Der Tester bietet Ihnen eine Reihe von Werten an, führt aber keine Optimierung gemäß der Definition durch - Sie wählen aus den angebotenen Werten aus.

PS

Es scheint, dass eine Frage gestellt wurde, aber eine andere Frage impliziert wurde: Wie ist zu beurteilen, ob das gewählte Extremum lokal (für ein bestimmtes Zeitintervall/eine bestimmte Stichprobe) oder global ist.

Leider habe ich eine Drei in Statistik mit einer Dehnung bekommen :( Keine Hilfe.

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