Optimierung vs. Einpassung in die Geschichte - Seite 4
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Scheint der Fall zu sein, wenn TP & SL verwendet werden
In der Tat, es gibt keinen Unterschied, es ist so ein Konzept der over-sitting, ja mit diesem können Sie verdienen eine recht lange Zeit, aber am Ende verlieren Sie. Aber das ist immer noch ein mehr oder weniger vernünftiger Weg.
Optimierung und Anpassung sind ein und dasselbe.
Wenn zwei Wörter existieren, haben sie unterschiedliche Bedeutungen.
Die Anpassung kann als Auswahl der besten Parameter für ein schönes Bild beschrieben werden.
Unter Optimierung versteht man die Auswahl der optimalen Parameter für die weitere Verwendung.
Die Worte scheinen leicht unterschiedlich zu sein, aber die Bedeutung kann eine andere sein.
Was ist der grundlegende Unterschied zwischen diesen Konzepten?
Bei der Optimierung wählte ich die Option mit dem breitesten Extremum (ich weiß nicht, wie ich es nennen soll). Das heißt, wir haben die Breite des Analysefensters, in dem es einen Gewinn zwischen 40 und 150 Balken gibt. Und irgendwo dort gibt es einen Höchstwert. Ich habe die Breite des Analysefensters irgendwo in der Mitte gewählt, zum Beispiel bei 95 Balken. Es spielt keine Rolle, dass dies nicht der höchste Gewinn ist, aber das System ist in einem weiten Bereich von Parametern stabil. Wenn einige der Marktparameter wegfallen, gibt es eine Reserve, wo sie hingehen können. Im Großen und Ganzen sorgt dies für Stabilität auf dem Realkonto. Wenn das Fenster (der Bereich der Parameter) zu eng ist, habe ich diese Einstellungen nicht übernommen. Aber es ist immer noch eine Anpassung an eine bestimmte Bandbreite mit der Hoffnung, dass die Marktparameter erhalten bleiben. Der zweite Weg: Ich habe es 2 Jahre lang optimiert und 10 Jahre später getestet. Wenn der Algorithmus stabil war, glaubte ich, dass auch das Muster stabil war. Aber auch hier passt es zu einer unbekannten Serie, aber zumindest kann ich sagen, dass die Regelmäßigkeit stabil ist.
Jetzt habe ich beschlossen, die Optimierung ganz aufzugeben. Man nimmt ein bekanntes Muster und verfolgt die bekannten Marktparameter, die den Gewinn auf der Grundlage dieses Musters beeinflussen, und sagt die zukünftigen Veränderungen der Marktparameter voraus. Dieser Ansatz hat sich als wesentlich stabiler und vielseitiger erwiesen.
Ein Beispiel: eine einfache Strategie. Wenn der Markt im Trend liegt, sollten wir einen langen Gewinn und einen kurzen Stop-Loss mitnehmen, und wenn der Markt flach ist, sollten wir einen langen Stop-Loss und einen kurzen Gewinn mitnehmen. Auf diese Weise werden wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit immer im Gewinn sein. Das Einzige, was noch zu tun bleibt, ist, die aktuelle Marktlage zu beobachten und vorherzusagen, wann der Markt einen Trend oder eine Stagnation aufweisen wird. Natürlich gibt es hier viele Fragen))), was ist ein Trend und was ist eine Wohnung, aber das sind Details, die gelöst worden sind.
Und ich denke, die Variante mit der Optimierung und dem Lernen auf der Grundlage des vergangenen Verhaltens einer Preisreihe ist eine Sackgasse - sie wird immer dazu führen, dass man sich an eine bestimmte Reihe anpasst, und man wird nach einer gewissen Regelmäßigkeit trainiert, deren Art man nicht kennt, und wenn die Art unbekannt ist, wie kann man sie dann kontrollieren? Es sei denn, der Algorithmus kann aus der Vergangenheit lernen, um Veränderungen der Marktparameter vorherzusagen.
Und mit der Optimierung und dem Lernen aus dem vergangenen Verhalten der Preisreihen, denke ich, dass die Option eine Sackgasse ist, sie wird immer zu einer Anpassung für eine bestimmte Reihe führen
Alles grundsätzlich richtig, aber mit einigen Verfeinerungen...
Die Optimierung "auf das vergangene Verhalten der Preisreihen" ist keine klare Sache...
Wir ( Trader ) entwickeln eine STRATEGIE ( Algorithmus ) - eine bestimmte Reihenfolge von Aktionen, um einen Gewinn zu erzielen.
Dieser Algorithmus hat bestimmte Parameter, die wir optimieren, nicht das "Verhalten der Preisreihen"...
Angenommen, wir haben unsere Parameter optimiert... und in unserem Test einen Gewinn aus einer bestimmten Geschichte erzielt...
Wie können wir überprüfen, ob diese Parameter für die STRATEGIE korrekt sind und nicht zueinander passen?
Es gibt mehrere Möglichkeiten...
1. Einen Test auf einem Terminabschnitt durchführen... Das hilft, aber nicht immer... Der Grund ist einfach - das Währungspaar selbst behält bestimmte Eigenschaften, wie Glattheit und geringe Volatilität... Infolgedessen werden diese Parameter für STRATEGY nur eine begrenzte Anwendung haben.
2. Führen Sie den Test mit anderen Paaren durch... Wenn die Ergebnisse Ihnen einen Gewinn bescheren, dann ist dies eine universelle STRATEGIE und daher die richtige in Bezug auf die Langlebigkeit.
P.S. Meine Meinung: die zweite Option ist zuverlässiger als die erste..., und Sie können es vergessen, sich an die Geschichte anzupassen!
Alles grundsätzlich richtig, aber mit einigen Verfeinerungen...
Die Optimierung "auf das vergangene Verhalten der Preisreihen" ist keine klare Sache...
Wir ( Trader ) entwickeln eine STRATEGIE ( Algorithmus ) - eine bestimmte Reihenfolge von Aktionen, um einen Gewinn zu erzielen.
Dieser Algorithmus hat bestimmte Parameter, die wir optimieren, nicht das "Verhalten der Preisreihen"...
Angenommen, wir haben unsere Parameter optimiert... und in unserem Test einen Gewinn aus einer bestimmten Geschichte erzielt...
Wie können wir überprüfen, ob diese Parameter für die STRATEGIE korrekt sind und nicht zueinander passen?
Es gibt mehrere Möglichkeiten...
1. Einen Test auf einem Terminabschnitt durchführen... Das hilft, aber nicht immer... Der Grund ist einfach - das Währungspaar selbst behält bestimmte Eigenschaften, wie Glattheit und geringe Volatilität... Infolgedessen werden diese Parameter für STRATEGIE nur eine begrenzte Anwendung haben.
2. Führen Sie den Test mit anderen Paaren durch... Wenn die Ergebnisse Ihnen einen Gewinn bescheren, ist diese STRATEGIE universell und daher in Bezug auf die Langlebigkeit richtig.
P.S. Meine Meinung: Die zweite Option ist zuverlässiger als die erste..., und Sie können die Anpassung an die Geschichte vergessen!
Ja, die zweite Variante ist die korrekteste. Hier haben wir die Parameter des Algorithmus selbst optimiert und ihn nicht an den Verlauf angepasst. Im Idealfall funktioniert er mit jedem Symbol (zumindest mit ähnlichen, wie z. B. allen Währungspaaren oder allen Aktien), was bedeutet, dass wir den Algorithmus ohne Anpassung optimiert haben.
Aber ich mag Forward nicht, und zwar aus einem einfachen Grund: Wenn wir eine ganze Reihe von Parametern optimieren, wird es mit Sicherheit auch profitable Parameter geben. Jetzt machen wir einen Vorwärtsgang und... einige der zuvor ermittelten Parameter bleiben rentabel. Das heißt: Optimierung für ein Jahr + Vorlauftest für ein Jahr = Optimierung für 2 Jahre. Je länger der Optimierungszeitraum ist, desto weniger rentable Kombinationen verbleiben also. Und hier ist es unklar, ob unser Algorithmus profitabel ist oder wir ihn angepasst haben.
Ja, die zweite Option ist die richtigste. Hier haben wir die Parameter des Algorithmus selbst optimiert, anstatt ihn an den Verlauf anzupassen. Wenn es im Idealfall mit allen Symbolen funktioniert (zumindest mit ähnlichen, wie z. B. allen Währungspaaren oder allen Aktien), bedeutet dies, dass wir den Algorithmus ohne Anpassung optimiert haben.
Aber ich mag Forward nicht, und zwar aus einem einfachen Grund: Wenn wir eine ganze Reihe von Parametern optimieren, wird es mit Sicherheit auch profitable Parameter geben. Jetzt machen wir einen Vorwärtsgang und... einige der zuvor ermittelten Parameter bleiben rentabel. Das heißt: Optimierung für ein Jahr + Vorlauftest für ein Jahr = Optimierung für 2 Jahre. Je länger der Optimierungszeitraum ist, desto weniger rentable Kombinationen verbleiben also. Und hier ist unklar, ob unser Algorithmus profitabel ist oder wir ihn angepasst haben.
Nun, wenn wir sie über einen Zeitraum von fünf Jahren angepasst haben, ist das auch für sechs Monate ausreichend. Dann passen wir sie wieder an und müssen sie erst in sechs Monaten wieder ändern.
keine Tatsache. Ich habe den alten Algorithmus von 2004 bis 2019 für die meisten der 28 wichtigsten Paare und von 2008 bis 2019 für eine Minderheit sicher optimiert. Dennoch gab es einen Fall beim AUDUSD, bei dem der Algorithmus trotz der seit 2004 durchgeführten Optimierung versagte. Im Großen und Ganzen ja, der Algorithmus ist gut, es hat für 2+ Jahre auf realen Konto verwendet worden und es hat Gewinn konsequent jeden Monat ergeben, aber ich fühle mich nicht wohl, wenn ich über eine so große Lücke wissen.
Es reicht also vielleicht nicht für sechs Monate, es reicht vielleicht für weitere 10 Jahre, oder es reicht für einen Monat, das ist das Hauptproblem bei der Anpassung, wir können dem Muster nicht folgen, weil wir es nicht verstehen. Und wenn wir sie verstehen und verfolgen können, brauchen wir sie nicht anzupassen... Das ist ein Problem für sich.
Der Preis reagiert und hängt von externen Faktoren ab. Nachrichten, usw., usw...
Es stellt sich heraus, dass Sie durch die Optimierung externe Faktoren in der Zukunft beeinflussen wollen, so dass der Preis das ist, was Sie wollen.
Ich kann Ihnen nur Erfolg wünschen)).
Der Preis reagiert und hängt von externen Faktoren ab. Nachrichten, usw., usw...
Es stellt sich heraus, dass Sie durch die Optimierung externe Faktoren in der Zukunft beeinflussen wollen, so dass der Preis das ist, was Sie wollen.
Ich kann Ihnen nur Erfolg wünschen)).