Eine Strategie für den Einstieg in Shorts. In der Regel vor Ablauf der Frist, bei Aktien, die geshortet werden können, JUNI JULI Ernte - Seite 21
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich habe verstanden. Zeit muss gespart werden. Auch ich schätze meine Zeit. Einführungsvortrag und kostenlose Schulung über).
Viel Glück!
ZS Ich habe es übrigens aus Neugierde nachgeschlagen. Und so geht's:
Sie sind nach Ihrer Methode (weil der nähere Weg teurer ist) in GP-Futures eingestiegen, sagen wir bei x=0, und dann ist die Entwicklung Ihrer Verluste in der Zeit bis zur Ausführung der Futures 600 p, wenn ich mich nicht irre).
Ist das Ihre theoretische Schlussfolgerung oder handeln Sie mit Cal. Spreads?
Auch die Kalenderspanne ist ein interessantes Thema. Hier ist ein Gedanke. Wenn sich der nächstgelegene Aktien-Future in Backwardation und der nächstfolgende Futures in Contango befindet. Dann könnten Sie die nächstgelegenen Futures kaufen und die weiter entfernten Futures verkaufen. Die Preisdifferenz ist bereits ein garantierter Gewinn. Von da an ist es eine Frage des Einzelfalls. Oder Sie können beide Positionen vor dem Verfall des ersten, nächstgelegenen Kontrakts schließen. Oder wir warten auf den Verfallstermin, dann bekommen wir die Lieferung von Aktien, und dann folgen wir der Strategie "Ich verkaufe die Futures und kaufe eine entsprechende Menge an Aktien".
Denken Sie noch einmal nach...
Denken Sie noch einmal nach...
Glauben Sie, dass ich etwas ausgelassen habe?
Es sieht ziemlich gut aus. Die nächstgelegenen Terminkontrakte gehen zur Auslieferung. Wir kaufen die Aktie also um einen bestimmten Prozentsatz billiger. Natürlich vermissen wir die Dividende. Der Lieferpreis wird jedoch festgelegt. Und mit dem nächsten Futures, der ein Contango hat, verkaufen wir die Aktien, aber zu einem höheren Preis. Zum Beispiel: der Basiswert kostet 150 Rubel, der Juni-Future kostet 100 Rubel, der September-Future kostet 180 Rubel. Wir kaufen die Aktien also für 100 Rubel und verkaufen sie für 180 Rubel.
Glauben Sie, ich habe etwas ausgelassen?
Es scheint sich alles gut zu entwickeln. Die nächstgelegenen Futures werden geliefert. Wir kaufen die Aktie also um einen bestimmten Prozentsatz billiger. Natürlich vermissen wir die Dividende. Der Lieferpreis wird jedoch festgelegt. Und mit dem nächsten Terminkontrakt, der ein Contango hat, verkaufen wir die Aktien, aber zu einem höheren Preis. Zum Beispiel: Der Basiswert kostet 150 Rubel, der Juni-Terminkontrakt kostet 100 Rubel, der September-Terminkontrakt kostet 180 Rubel. Wir werden also die Aktien zu 100 Rubel erwerben und sie zu 180 Rubel verkaufen.
1. Genau, wir kaufen das eine, und verkaufen das andere, so dass die Anteile = 0 sind.
2. Aktienfutures werden immer in Contango gehandelt, nur bei Dividenden gehen die Futures in Backwardation.
Der Preis des Futures hängt nicht davon ab, ob er sich in Contango oder Backwardation befindet, sondern vom Preis des SPOT + der CB-Rate/Tage bis zum Verfall - der Dividende.
Mit anderen Worten: Sie werden nichts verdienen.
1. Genau, das eine kaufen, das andere verkaufen, was zu einem Bestand = 0 führt.
2. Aktienfutures werden immer in Contango gehandelt, nur bei Dividenden gehen die Futures in Backwardation.
Der Preis des Futures hängt nicht davon ab, ob er sich in Contango oder Backwardation befindet, sondern vom Preis des SPOT + der CB-Rate/Tage bis zum Verfall - der Dividende.
Das heißt, Sie verdienen nichts.
Ich verstehe.
Die Jagd war ein Erfolg
Die Jagd war ein Erfolg
wurden die Diven empfohlen?
Wurden die Diven empfohlen?
Nein, sie sind bereits angekündigt worden.
Aber es ist zu spät zum Kaufen, der Markt hat bereits reagiert.
Aber ich habe nicht viel mitgenommen, ich habe nur 2.500 Aktien von Severstal in meiner Position.