Von der Theorie zur Praxis - Seite 75

[[Gelöscht]]

Nikolay Demko:

Ein halbes Jahr ist genug, Sie können MQL in vierzehn Tagen lernen. Und wer C, C++, C# kennt und nur einen Teil davon braucht, kann es in einem Tag lernen.

Ich stimme zwar zu, dass man für das Schreiben eines EA eine gewisse Erfahrung braucht, vor allem als Händler, um alle Details zu verstehen.

Das Wichtigste ist die Praxis! Ich habe die Sprache auch in zwei Wochen gelernt (Syntax, Schleifen, Funktionen).

[Yuriy Asaulenko]

Vladimir:

Ich habe es noch einmal gelesen, es kam wirklich schief heraus. Es ist, als würde ich versuchen zu betonen, was ich habe und was Sie nicht haben. Es tut mir leid, wenn Sie das Gleiche gedacht haben. Das hatte ich nicht im Sinn, ich möchte wirklich wissen, wie diese Art der automatischen Modellierung helfen kann.

Ich selbst benutze das Quadratwurzelgesetz nur, um die Suche einzugrenzen, um herauszufinden, "wo man suchen muss". Zum Beispiel die Orte, an denen der theoretisch maximal mögliche Gewinn am größten ist (wo ein Spread-bereinigter Gewinn pro Handel herauskommt). Auf diese Weise lässt sich die Dimensionalität des Suchraums oft praktisch reduzieren.

Macht nichts. Ich habe nicht die Ergebnisse veröffentlicht, sondern nur die Schlussfolgerung. Ich habe mir nicht einmal die Mühe gemacht, die Berechnungen abzuspeichern, da mich das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein dieses Faktors interessiert hat. Bis heute weiß ich nicht, wofür es verwendet werden könnte. Sie haben etwas nicht gesehen, was ist Ihre Schlussfolgerung?

Was das Experiment selbst angeht, so sind sie fast gleichwertig. Nur habe ich anstelle von MA LF-Filter verwendet, und anstelle einer "Häufigkeits"-Verteilung (soweit ich verstanden habe, dass Sie sie angewendet haben) habe ich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung verwendet. Ich habe sie zusammen reduziert, indem ich die Cutoff-Frequenzen der Filter auf Eins gesetzt habe, mit einer entsprechenden Änderung der Amplitude durch die Signalenergie.

Alternativ könnte dasselbe über die Fourier-Transformation und den Vergleich von Spektren durch Skalierung gezeigt werden. Dies wurde nicht getan.

[[Gelöscht]]

Alexander_K2:
Lassen Sie mich das noch einmal erklären. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die Sie bei den Inkrementen sehen, führt nirgendwo hin. Es will leben! Sie zeigt sich auf die eine oder andere Weise in den Abweichungen der Preise vom gleitenden Durchschnitt. Das Ziel dieser Experimente, die Vladimir durchgeführt hat, ist es, zu verstehen, bei welchem MA die Abweichungen davon eine Verteilung bilden, die der Verteilung, die Sie auf den Inkrementen sehen, maximal ähnlich ist. Das ist das Stichprobenvolumen für die Berechnung eines Trailing-MA, der den Gewinn maximieren wird. Was gibt es da nicht zu verstehen?

Warum haben Sie beschlossen, dass die Verteilung der Inkremente die gleiche sein sollte wie die Verteilung der Abweichungen von ma.

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K2:
Lassen Sie mich das noch einmal erklären. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die Sie bei den Inkrementen sehen, führt nirgendwo hin. Es will leben! Sie zeigt sich auf die eine oder andere Weise in Kursabweichungen vom gleitenden Durchschnitt. Das Ziel dieser Experimente, die Vladimir durchgeführt hat, ist es, zu verstehen, bei welchem MA die Abweichungen davon eine Verteilung bilden, die der Verteilung, die Sie auf den Inkrementen sehen, maximal ähnlich ist. Das ist das Stichprobenvolumen für die Berechnung eines Trailing-MA, der den Gewinn maximieren wird. Was gibt es da nicht zu verstehen?

Das meinen wir nicht.)

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K2:

Und das umsonst!

Lassen Sie mich das erklären. Ich habe auf Vladimirs konkrete Frage geantwortet.

[[Gelöscht]]

Alexander_K2:

:))))))))))))))) So bin ich nun mal. Wie jemand hier sagte: "Ich verlange eine Fortsetzung des Banketts!" :))))))

Welches Bankett? Zeigen Sie mir Ihre Zwischenergebnisse! )

[Yuriy Asaulenko]

Максим Дмитриев:

Welches Bankett? Zeigen Sie mir Ihre Zwischenergebnisse! )

Und aus dem Publikum rufen sie mir zu: Gib mir die Details! (с)

Oh, du musst einen Artikel schreiben, Alexander). Übrigens, sie geben Geld für Artikel). Die echten, nicht die Demo-Modelle.

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K2:
Ähm ... Nein, ich bin faul. Ich bin es gewohnt, ausschließlich zu betreuen, aber wenn ein Student von den hier Anwesenden eine Hausarbeit über Stationarität/Nicht-Stationarität auf der Grundlage nichtparametrischer Methoden schreibt und sie hier mit der Unterschrift eines Betreuers veröffentlicht - dann wäre das ein JA!

Das hat mich inspiriert. Und als alter und erfahrener Provokateur konnte ich nicht widerstehen).

Ich bin keine Waage oder eine halbe Waage, ich saß da und kaute auf einem Schwarzbrot, ich schaute immer wieder in Ksen'kins bebrilltes Gesicht, wie er so tat, als wäre er ein Wissenschaftler. 

Vielleicht bin ich selbst ein Seminarist. 
Vielleicht bin ich ein Chauffeur für den Anlass, ich sehe, dass sogar die Gäste eingeschlafen sind, selbst Ksen'ka, sehe ich, ist eine Wolke in einer Wolke. 

Aber er singt wie ein Chor in der Nacht, Alles über Ixes, Ixes und Sines, Und sein Anzug ist nichts zu sehen: 
Der Schwanz eines Schneiders eines Schneiders eines Schneiders eines Schneiders. 

Und er wohnt nicht in Dubna, sondern in einem Forschungsinstitut in der Nähe von Kashira. 

Er wird ihr sagen: "Multipliziere fünfundzwanzig mit neun und einem Hundertstel", und dann wird er stöhnend dasitzen, während sie arbeitet. 
Und sie funktioniert ohne zu murren. Die Lichter auf der Fernbedienung sind stromlinienförmig! 
Nun, was sind wir, die Roboter, was sollen wir tun, die Menschen, die verloren sind?! 

[Alexander Sevastyanov]

Alexander_K2:
... Wenn ein Student hier eine Hausarbeit schreibt...

Studenten sind hier extrem selten. Es gibt auch nur sehr wenige junge Menschen (unter 30). Das Hauptkontingent ist zwischen 40+ und 70+, es ist also ein Fehler, alt zu sein. Ihr Altersstatus in diesem Forum entspricht eher dem der jungen Leute.

[ILNUR777]

Alexander_K2:

Hmmm... Warum braucht ihr Herren so lange für diese Aufgabe???