Von der Theorie zur Praxis - Seite 730

 
Novaja:
Warum können wir BP nicht durch Punkte darstellen, was hindert uns daran?

Die Schwankung um den BP-Punkt ist eine sehr unbeständige interne Bewegung, die nicht Null ist (für die aktuelle TF). Die interne Bewegung um den SB-Punkt ist Null.

 
Олег avtomat:

Die Schwankung um den BP-Punkt ist eine sehr unbeständige interne Bewegung, die nicht Null ist (für die aktuelle TF). Die interne Bewegung um den SB-Punkt ist gleich Null.

Danke
 
Alexander_K:

Ich werde die Modellierungsdaten einfach in einem gleitenden Fenster = Woche veröffentlichen.

Und wozu? Nun, nur so zum Spaß... Lass die Leute zusehen - vielleicht sehen sie den Gral und geben mir einen Hinweis...

EURUSD 2018 steht als nächstes an.

Insgesamt: 4 profitable Geschäfte, 1 - "in Null", 1 - negativ.

А! Ich vergaß, dir zu sagen... Was ist das Besondere an dieser Simulation?

Dass ich keine Optimierung, kein Tweaking oder Tuning vornehme.

Alles ist streng:


Prozessabweichung:

Gleitender Durchschnitt - einfacher MA.

Zeitfenster - eine Woche.

Basta, ihr kleinen Kerle - der Kampf um den Gral hat die Ziellinie erreicht.

Alexander, als Freund, gib das Varianzverfahren auf, es wird nichts bringen, das habe ich bereits erkannt.
 
Und wenn wir uns vorstellen, dass alles, was uns umgibt, nicht zufällig ist, sondern nur die Folge von Regelmäßigkeiten, dann werden alle zufälligen Prozesse automatisch in den Rang von regulären, nicht mit dem Wort deterministischen, regulären überführt, mit der Folge, dass sowohl SB als auch VR als dieselben Prozesse eingestuft werden können, mit einem strukturellen Unterschied.
 
Novaja:
Das steht nicht einmal zur Diskussion, der Beweis steht in Olegs Thread.

PS. Sie sind also in Ihren Vorstellungen eingeschränkt.
Olegs Zweig ist ein Stück Geschichte, und auf 2 oder 3 Transaktionen. Dafür gibt es keine Beweise, und es kann auch keine geben. Lernen Sie die Grundlagen, oder Sie werden Ihr ganzes Leben lang mit Nudeln an den Ohren leben, die Ihnen als "neue, der Wissenschaft unbekannte Ideen" präsentiert werden).
 
secret:
In Oleg's Thread gibt es eine passende Geschichte, und auf 2 oder 3 Transaktionen. Dafür gibt es keine Beweise, und es kann auch keine geben. Lernen Sie die Grundlagen, oder Sie werden Ihr ganzes Leben lang mit Nudeln an den Ohren leben, die als "neue, der Wissenschaft unbekannte Ideen" ausgegeben werden).
Warum so unhöflich, ich lerne und entwickle mich, daher die "unbequemen Fragen", Sie können dort aufhören, sagen Sie einfach stopp, und genug für mich, aber nein, die menschliche Natur kommt heraus, nicht genug ...
 

:))) SB... Eine Liebe...

Darauf möchte ich hinweisen:

1. Das SB-Verfahren ist in der Tat einfacher als das echte BP.

2. ich persönlich habe nicht genug Beweise, um zu sagen, dass es möglich oder unmöglich ist, mit SB Geld zu verdienen. Sie sei streng =0. Sich selbst überlassen, wie es heißt...

Wenn ja, dann (siehe Punkt 1) werden wir bei echten SR immer ein striktes "-" bei ausgewählten Trend- oder Gegentrendstrategien haben.

4. es erfordert irrationales Denken, um ein striktes "-" auf dem Markt in ein "+" zu verwandeln.

Zu diesem Zweck muss ein Händler einen Schlüssel, einen Auslöser, einen Speicher - wie auch immer Sie es nennen wollen - haben: bei einem Wert wird er in den Trend einsteigen, und bei einem anderen - gegen den Trend.

Ich habe schon oft darüber geschrieben... Alles andere ist Verwöhnung und kindischer Unfug.

 
Олег avtomat:

Die Schwankung um den BP-Punkt ist eine sehr unbeständige interne Bewegung, die nicht Null ist (für die aktuelle TF). Die interne Bewegung um den SB-Punkt ist gleich Null.

Je größer die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung ungleich Null ist, desto höher ist logischerweise der mögliche Gewinn bei einem konstanten Spread.

Dementsprechend sollte die Volatilität von BP immer größer sein als die von SB und folglich auch der Gewinn.

 
Andrei:

Je größer die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung ungleich Null ist, desto höher ist logischerweise der mögliche Gewinn bei einem konstanten Spread.

Dementsprechend sollte die Volatilität von BP immer größer sein als die von SB und damit der Gewinn.

oder ein möglicher Verlust als Folge ;)

Ich erwähne den Spread nicht, nicht weil es ihn nicht gibt, sondern weil ich große TFs betrachte, bei denen der Spread keine große Rolle spielt.

 
Олег avtomat:

oder möglicher Verlust als Folge ;)

Ja, es kommt schon auf den TS an, aber die allgemeine Faustregel für die beste potenzielle Rentabilität ist die beste BP-Volatilität...

Grund der Beschwerde: