Von der Theorie zur Praxis - Seite 535

[Renat Akhtyamov]

Natalja Romancheva:

16:00	CAD		Begleitende Erklärung der Bank of Canada
16:00	CAD		Entscheidung über den Zinssatz	1,50%	1,50%	1,50%

wollte auch zuerst antworten

sondern

Bei der Analyse der gestrigen Pfund-Bewegung wurde mir klar, dass die Nachrichtenlage in letzter Zeit sehr irreführend war

[Natalja Romancheva]

Renat Akhtyamov:

Wollte auch zuerst antworten

sondern

Nachdem ich die gestrige Entwicklung des Pfunds analysiert habe, wurde mir klar, dass die Nachrichtenlage in letzter Zeit sehr schlecht war.

Vielleicht sollten wir den Handel in solchen Gebieten einfach vermeiden? Neben starken Nachrichten, wenn auch in einer anderen Währung.

Wer weiß schon, in welche Anlagen die Mittel fließen werden, wenn es bei einem Instrument zu starken Störungen kommt.

[Nikolai Semko]

Georgiy Merts:

Ich fürchte, die "probabilistische Lösung" wäre hier die gesamte Menge aller Flugbahnen in einem bestimmten Raum - und was ist der Wert dieser Lösung?

Das wäre so, als würde man "mit hoher Wahrscheinlichkeit" behaupten, dass der Eurodollar in diesem Jahr nicht negativ sein wird, also nicht mehr als 100. Beachten Sie, dass die Wahrscheinlichkeit dieser Behauptung nahe bei 100 % liegt. Aber würde Ihnen eine solche "Vorhersage" viel nützen?

In der Wahrscheinlichkeitstheorie beweist sie, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zustands, der von vielen unabhängigen Kräften beeinflusst wird, dem Gaußschen Gesetz zu gehorchen beginnt. Aber der Verlauf und der Wert der Preise gehorchen dieser Verteilung nicht, und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Inputs und Outputs der Marktteilnehmer voneinander abhängig sind.

Nun, das ist ein anderes, noch umfassenderes Thema. Es ist bereits eine Analogie zur Quantenmechanik.Schrödingers Gleichung alsRettung.

[Georgiy Merts]

Nikolai Semko:

Nun, das ist ein anderes, noch umfassenderes Thema. Es ist bereits eine Analogie zur Quantenmechanik.Schrödingers Gleichungzu helfen.

Nochmals: Diese Gleichung gibt uns nur den Raum der möglichen Koordinaten an. Aber wie hilft sie uns, die Koordinate selbst zu finden?

[Georgiy Merts]

RRR5:
Dies ist jedoch nur für die positive Ebene geeignet. Für das Experiment habe ich einen "Preiskanal auf einem Bogen" genommen, der in der positiven Ebene liegt.

Was ist daran so schwierig, RRR5 :

#define   NUMBER_OF_POINTS 10  // Число аппроксимируемых точек.
#define   POLARPOINT_IDX 1     // Индекс "полярной" точки, через которую обязательно должен пройти аппроксимируемый график (или WRONG_VALUE, если такой точки нет)

// Абсциссы точек (можно взять непосредственно datatime каждого тика, бара, значения индикатора.
double dXPoints[NUMBER_OF_POINTS] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 }; 
// Ординаты точек (цены, значения).
double dYPoints[NUMBER_OF_POINTS] = { 1,5,2,2,2,4,6,4,3,3 };  

// Объявляем наш класс, и перегружаем необходимые функции
class CMyApproximator: public CLSMCore
{
protected:
   virtual uint   _N() { return(NUMBER_OF_POINTS); };      // Число точек
   virtual double _X(uint uiIdx) { return(dXPoints[uiIdx]); };  // Значение X точки с индексом uiIdx
   virtual double _Y(uint uiIdx) { return(dYPoints[uiIdx]); };  // Значение Y точки с индексом uiIdx
   virtual int    _PolarIdx()    { return(POLARPOINT_IDX); }            // Индекс точки, через которую должна проходить прямая, при отрицательном значении - такой точки нет.     

public:
   CMyApproximator() {};
   ~CMyApproximator() {};
   
   // Объявляем функцию, которая вернет нам кубическую аппроксимацию
   SLSMPowers SolveCubic() { return(_CountLSM(LSM_CUBIC)); };
};

// ТАМ, ГДЕ НАДО РАССЧИТАТЬ АППРОКСИМАЦИЮ:
// Объявляем объект нашего класса

CMyApproximator maSolver;

// Получаем степени:

SLSMPowers lpPowers = maSolver.SolveCubic(); 

// ТАМ, ГДЕ НАДО ПОЛУЧАТЬ АППРОКСИМИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
// Получаем значение любой аппроксимированной точки, например, с абсциссой 3:

double dAnyPoint = CLSMCore::CountLSMPolynom(3,lpPowers); // Получаем аппроксимированную ординату, вызываем данную функцию для всех ординат, и получаем аппроксимированную кривую.

[Nikolai Semko]

Georgiy Merts:

Auch diese Gleichung gibt uns nur den Raum der möglichen Koordinaten an. Aber wie hilft uns das, die Koordinate selbst zu finden?

Warum sollten wir die Koordinate finden müssen?
Wenn zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs steigt, derzeit 65 % beträgt, die Wahrscheinlichkeit, dass er fällt, 35 % und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Handel eröffnet werden muss, 10 % beträgt, dann sollte die Eröffnung eines Handels wie folgt aussehen

if (rand()%10==rand()%10) if (rand()%100<65)  Buy(); else Sell();

Und Sie werden glücklich sein.

[aleger]

Nikolai Semko:

Und warum die Koordinate finden?
Wenn zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs steigt, derzeit 65 % beträgt, die Wahrscheinlichkeit, dass er fällt, 35 %, und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Handel eröffnet werden muss, 10 % beträgt, dann sollte die Eröffnung eines Handels wie folgt aussehen

Und Sie werden glücklich sein.

Und warum etwas unnötig zu erfinden, sollten Sie (in den meisten Fällen) nur stampfen nach oben und unten den Trend (sowohl die eine und die andere, und die dritte, und wenn Sie eine solche Bewegung lernen können).

[Georgiy Merts]

Nikolai Semko:

Warum die Koordinate finden?
Wenn zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs steigt, derzeit bei 65 % liegt, die Wahrscheinlichkeit, dass er fällt, bei 35 % und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Handel eröffnet werden muss, bei 10 % liegt, dann sollte die Eröffnung eines Handels wie folgt aussehen.

Und Sie werden glücklich sein.

Nein, nein. Das ist alles klar.

Die Frage ist, WOher all diese Prozentsätze kommen?

Der gesamte statistische Apparat stützt sich auf die bekannte Natur der Verteilung. Im Abschnitt"Hypothesentests" können Sie auch abschätzen, ob die vorhandene Stichprobe mit unserer theoretischen Verteilung übereinstimmt. Selbst bei einem Signifikanzniveau von a=90% ist die Preisverteilung also keine Gauß-Verteilung (von einem höheren Signifikanzniveau kann gar nicht die Rede sein). Es handelt sich auch nicht um eine der bekannten und untersuchten Verteilungen. Der Grund, den ich oben genannt habe, ist die Abhängigkeit der Handlungen der Teilnehmer voneinander (was für die meisten Verteilungen nicht akzeptabel ist).

Das Ergebnis ist, dass man entweder das Signifikanzniveau senken muss, und was nützt die Zählung, wenn die Preisbewegung bei einem Signifikanzniveau von a=30% durch eine Gaußsche Verteilung beschrieben wird? Die Fehlerwahrscheinlichkeit liegt bei 70%! Entweder muss man sehr weite Grenzen ziehen. Und dann stellen Sie fest, dass der Kurs im Moment um 50,001 % steigt und um 49,999 % fällt - und Sie glauben, dass Sie mit einem solchen Spread einen Gewinn erzielen werden? Kurzfristig wird der Gewinn zufällig sein, und langfristig wird der Spread die gesamte Differenz auffressen.

[multiplicator]

Nikolai Semko:

Ist es möglich, die Flugbahn vorherzusagen, wenn man nur die Flugbahn selbst in der Vergangenheit kennt?

Wir sagen die zukünftige Entwicklung nicht voraus, wichtig ist nur, dass der letzte Indikatorpunkt die Mitte des Preiskanals getroffen hat.

Nikolai Semko:
Mustererkennung.

Mustererkennung klingt sehr gut.

[Violetta Novak]

Nikolai Semko:

Ich denke, die Analogie zur Schwerkraft ist sehr treffend. Auf dem Markt wird die Schwerkraft durch Geld geschaffen. Einige werden mit 100 Dollar einsteigen, andere mit ein paar Milliarden. Hier gelten die gleichen Gesetze der Schwerkraft und sogar die gleiche Formel, die ich oben angegeben habe. Die Anziehungskraft ist umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands und direkt proportional zu den Massen. Daher ist eine polynomiale Regression vom Grad 2 (Parabel) das am besten geeignete Instrument. Obwohl es logischer wäre, eine Hyperbel zu verwenden, da die Wechselwirkung zwischen zwei Gravitationskörpern nach den Gesetzen der Hyperbel erfolgt. Tatsache ist jedoch, dass die Parabel für Berechnungen viel geeigneter ist und dass sich Parabel und Hyperbel im wichtigsten Intervall sehr ähnlich sind.
Sie können es hier deutlich sehen. Die rote Linie ist die Parabel und die blaue Linie ist die Hyperbel.

Der Hauptunterschied zwischen der Schwerkraft des Geldes und der Schwerkraft von Himmelskörpern besteht darin, dass Geld plötzlich auftauchen und wieder verschwinden kann, was zu starken Gravitationsschwankungen führt. Aber um dieses Ereignis zu berechnen, und es gibt so etwas wie einen Kanalausfall.

Nicht nur ein wunderbarer Kommentar, sondern auch der schönste))

Lassen Sie mich ein paar Worte sagen. Wäre der Markt ein geschlossenes, gebildetes System, wäre vielleicht vieles einfacher, aber wir haben nicht nur das Phänomen des Auftauchens und Verschwindens eines gewissen Volumens an Geldmasse, das absichtlich in eine Richtung geht und sich in verstreute kleine Anhäufungen dieser Masse aufteilt, sondern auch die Möglichkeit, dass diese Geldmasse ständig zunimmt (zusätzliche kontrollierte periodische Emission), d.h. als Ergebnis dieses ständig expandierenden Kapitalvolumens entsteht eine spiralförmige Vorwärtsbewegung. Die Frage ist, wie dieser Faktor berücksichtigt werden kann. Wahrscheinlich wäre die Option "Expandierendes Universum" diejenige, die zu vergleichen wäre.))

P.S. Vielleicht können wir aufgrund dieser konstanten Translationsbewegung keine Normalverteilung sehen, sondern nur etwas, das der Laplace-Verteilung nahe kommt (doppelte Exponentialverteilung).