Von der Theorie zur Praxis - Seite 1543
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Nun, hier sind Ihre Daten:
Ja, Sie haben einen stationären Prozess für die Summe der Inkremente, aber das ist leider völliger Unsinn.
Sie haben eine Preisreihe mit einem Inkrement und Ihre ist völlig irrelevant. Das ist völlig unangebracht... Ich könnte auch einen beliebigen BP nehmen und daneben die Inkremente aus dem GCF schreiben.
Der Preis, oder auch jeder andere Prozess, ist ein integraler Bestandteil der Inkremente und nichts anderes. Es sind zwei untrennbare Dinge.
seltsam ... Ich stelle immer wieder fest, dass mein Roboter Aufträge an einer unsichtbaren Linie (der roten Linie) eröffnet.
vielleicht ist das Ihr wahrer Kanalmedian)
Ich weiß es nicht :)
Führen Sie irgendwelche BP-Transformationen durch oder arbeiten Sie mit dem Original und beobachten nur die Statistiken?
Ich mache nicht wirklich alles auf die übliche Art und Weise, es hat zwar etwas mit Statistik zu tun, aber die Erkennungsmethoden selbst funktionieren überhaupt nicht nach statistischen Formeln.
wie diese eine Zeile, die wieder in zwei Zeilen aufgeteilt wurde
und dann wieder in eine...
hmm... seltsam...
vielleicht können Sie es anhand Ihrer Kanäle erklären...
Ich mag es nicht, wenn ich etwas nicht verstehe...
Natürlich könnte ich mich irren...
Das menschliche Sehvermögen ist ein solcher Analysator))
Ich weiß es nicht :)
Führen Sie irgendwelche BP-Transformationen durch oder arbeiten Sie mit dem Original und beobachten nur die Statistiken?
Nein, ich arbeite nur mit reinen Quellpreisen und bearbeite sie in keiner Weise.
Ich analysiere nur seine Bewegungen.
Deshalb habe ich auch keine Fehlanpassungsfehler.
Früher habe ich mich intensiv mit Statistik beschäftigt... aber irgendwann wurde mir klar, dass jede Transformation zu einer Schieflage führt.
Überhaupt eine Transformation.
so funktioniert der Markt...
und wenn Sie den Preis umrechnen, jagen Sie Ihren eigenen Schwanz...
Wenn man die Formeln verbessert, geht das Gefälle auf und ab, aber es verschwindet nie... leider.
und es ist das zufällige Umherwandern, das daran schuld ist.
Ihr niedriges Niveau der Selbstbildung hindert Sie daran, sich auf eine Diskussion einzulassen. Das ist alles, was ich sagen kann.
....
Wenn man die reelle Reihe mit Hilfe der Lambert'schen W-Funktion auf eine Normalreihe reduzieren kann, so dass die Menge der kumulativen Summen ebenfalls eine Normalverteilung bildet, also eine stationäre Zufallsfolge nach Kolmogorov, dann kann man eine solche Reihe vorhersagen, egal was man sagt.
....
Sprechen wir über diese Funktion?
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1172968
Und warum ist es ein Allheilmittel? Oder ist es nur ein weiterer Versuch?
zy
Meiner Meinung nach ist die Formulierung des Problems"die reale Reihe von Inkrementen auf die Normalverteilung zu reduzieren, so dass die Menge der kumulativen Summen ebenfalls eine Normalverteilung bildet" falsch, oder besser gesagt, in einer solchen Formulierung hat das Problem keine Lösung.
Sash, sehen Sie sich diese Datei an und speichern Sie sie in Ihrem System. Aber Sie müssen eine Erhöhung vornehmen, um es umzuwandeln.
Die Frage ist folgende.
Sie haben die schönsten Bilder von Wahrscheinlichkeitsdichten auf dem Markt. Und Sie versuchen, durch ihr Studium Ihre eigene Markttheorie zu entwickeln. In der Tat tue ich das Gleiche. Aber ist es gut? Schließlich gibt es solche Dichten nur in der Kernphysik, wo sie unkontrollierte Prozesse von Kernreaktionen beschreiben.
Ist es nicht besser, diese Ökonomie auf bekannte Verteilungen - vom Typ Gauß - zu reduzieren?
Die Box-Cox-Transformation (Gott hat Nachnamen erfunden!) funktioniert nicht auf dem Markt, das weiß jeder. Niemand hat die Lambert-W-Funktionstransformation untersucht oder angewendet.
Vielleicht wissen Sie etwas anderes? Oder hat es keinen Sinn, sich umzuwandeln?
Ich habe mich immer in solche Dickichte begeben... hyperkomplexe Ebenen der Ereigniswahrscheinlichkeit... kointegrierende Segmente... Skalen-Zeit-Transformationen... Wavelets... Nichts funktioniert....alle Arbeiten zur Vorhersage von Marktereignissen enden mit "blah blah blah"...und das war's. Es gibt keine vollständigen Arbeiten über wirklich funktionierende Mechanismen.
Deshalb mag ich Mathematik nicht besonders, obwohl ich sie privat nutze.
Wir könnten natürlich das Monty-Hall-Paradoxon anwenden... wenn wir das binäre Ereignis auf drei aufeinanderfolgende Ergebnisse bringen könnten, anstatt auf zwei. Und das ist unmöglich... leider.Ja, ja.
Ehrlich gesagt, habe ich hier zum ersten Mal davon gehört.
Es ist die Hypothese, dass, wenn wir eine transformierte stationäre Reihe erhalten, wir sie mit einer Reihe von kumulativen Summen untersuchen können. Ich habe Ihnen bereits gesagt, wie Sie dies tun können, aber in der Tat ohne Transformationen ist diese Strategie in den Markt zu gießen. Leider ist die Nicht-Stationarität eine sehr ernste Sache, und es ist schwer, sie zu bekämpfen.
Wenn Sie andere Methoden vorschlagen , um einen stationären Blutdruck aus dem realen zu erhalten, wäre ich Ihnen dankbar.
Solche Methoden gibt es nicht. Und das nicht, weil sie nicht gefunden wurden. Sondern weil es im Grunde genommen unmöglich ist. Bildlich gesprochen ist die Stationarität eine kleine Insel in einem riesigen, grenzenlosen Ozean der Nicht-Stationarität.
Ja, ja.
Ehrlich gesagt, habe ich hier zum ersten Mal davon gehört.
Es ist die Hypothese, dass, wenn wir eine transformierte stationäre Reihe erhalten, wir sie mit einer Reihe von kumulativen Summen untersuchen können. Ich habe Ihnen bereits gesagt, wie Sie dies tun können, aber in der Tat ohne Transformationen ist diese Strategie in den Markt zu gießen. Leider ist die Nicht-Stationarität eine sehr ernste Sache, und es ist schwer, sie zu bekämpfen.
Wenn Sie andere Methoden vorschlagen, um einen stationären Blutdruck aus dem realen zu erhalten, wäre ich Ihnen dankbar.
Einige Anwendungen der Lambert-Funktion
http://trudymai.ru/upload/iblock/98a/primenenie-funktsii-lamberta-v-teorii-turbulentnogo-treniya.pdf?lang=ru&issue=50
http://edu.secna.ru/media/f/LambertW.pdf
Ich meine den reinen Blutdruck und seine Statistiken?
Meiner Meinung nach ist dieses Thema so abgegrast, dass es unglaublich schwierig ist, damit Gewinn zu machen. Es muss eine Art Durchbruch erfolgen.
Die Funktion von Lambert scheint mir ein solcher Durchbruch zu sein. Leider gibt es das in VisSim nicht... Es sei denn, Sie schreiben sie selbst...
Ich möchte nur einen Blick auf die umgestellte Serie werfen....
Wie bei den Dateien - hier ist der ursprüngliche instabile BP, und hier ist der transformierte mit Lambert. Und ich werde Ihnen zeigen, wie Sie davon profitieren können.
Vergessen Sie nicht, dass Sie absolut die gesamte Zeitreihe umrechnen, und das ist ein grundlegender Fehler, wie ich schon seit langem sage.
Ich glaube, ich habe einen Gral, aber nicht, weil es bringt 100% profitable Trades, sondern weil, wenn Sie seine Parameter ändern, es passt sich nicht an die Geschichte der Preisbewegungen
Ich kann dicke Schwänze, kleine Schwänze oder zufällige Schwankungen auffangen.
DieAnpassung an die Statistik ist eine strikte Anpassung an eine Wahrscheinlichkeitsverteilung.
Das bedeutet, dass sie sich auf die Qualität aller Berufe gleichzeitig auswirkt, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft.
das ist der Hauptteil des Grals.
Das ist genau das, was Sie versuchen: Sie verwechseln die Anpassung an die Geschichte der Zitate mit der Anpassung an dieWahrscheinlichkeitsverteilung.
Sie verwechseln nur die Anpassung mit der Geschichte der Preisbewegung und der Wahrscheinlichkeitsverteilung.
Das ist ganz natürlich, denn die Wahrheit ist ganz einfach: Die Geschichte wiederholt sich nicht, im Gegensatz zur Statistik.
Es ist ganz einfach.