Von der Theorie zur Praxis - Seite 1980
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2. Marktverlauf für GBPUSD auf Seconds TF S1
Wunderschön!
Die Wahrscheinlichkeit, dass kleine Inkremente und große Inkremente nebeneinander liegen, scheint höher zu sein als beiWiener. Das ist interessant.
Alexander, welche Reihe hast du genommen? Was haben Sie mit der Serie gemacht, wenn es in einer bestimmten Sekunde keine Zitate gab? Es gibt eine Version, bei der die Serie viele bedingte "Kerzenständer" mit einem Körper von null Höhe enthält. Dann wäre es ein "Quadrat".
1) Wir sollten nicht mit einem Gauß vergleichen, sondern mit einer zufällig gemischten Folge von GBPUSD-Inkrementen.
2) Bei Zeiten von etwa einer Sekunde können die Effekte der Preisdiskretion vorhanden sein - es ist notwendig, ein eindimensionales Histogramm der Inkremente zu betrachten.
3) Etwas anderes, aber das habe ich schon vergessen
1) Wir sollten nicht mit einem Gauß vergleichen, sondern mit einer zufällig gemischten Folge von GBPUSD-Inkrementen
Wenn die Karten zufällig gemischt werden, entsteht ein Kreis.
Alexander, welche Reihe hast du genommen? Was haben Sie mit der Zeile gemacht, wenn es in einer bestimmten Sekunde keine Anführungszeichen gab? Es gibt eine Version, bei der viele bedingte "Kerzenständer" mit einem Körper der Höhe Null in der Reihe stehen. Dann wäre es ein "Quadrat".
Die Werte wurden einmal alle 6 Sekunden abgelesen. Wenn es kein neues Angebot gab, wurde nichts in das Array geschrieben. D.h. - gute Daten für etwa einen Monat im letzten Jahr. Es ist interessant, den gleichen Zeitraum auf M1 zu sehen - was wird sich ändern?
Wenn du es zufällig mischst, wird es ein Kreis sein.
Dies ist wichtig, um die Bedeutung der in der Abfolge der Inkremente enthaltenen Informationen zu bewerten, die bei einer zufälligen Mischung verloren gehen.
3) Etwas anderes, aber ich habe es schon vergessen.
Da fällt mir ein, dass man auch die Inkremente zunächst annähern muss, um tageszeitliche Volatilitätsschwankungen zu beseitigen.
Dies ist wichtig, um die Bedeutung der in der Abfolge der Inkremente enthaltenen Informationen zu bewerten, die bei einer zufälligen Mischung verloren gehen.
Da fällt mir ein, dass man auch die Inkremente zunächst annähern muss, um tageszeitliche Schwankungen der Volatilität zu beseitigen.
Dies ist eine Visualisierung. Und wenn man analytisch untersucht, dann ja, Mischung und Normalisierung.
Die Werte wurden einmal alle 6 Sekunden abgelesen. Wenn es kein neues Angebot gab, wurde nichts in das Array geschrieben. D.h. - gute Daten für etwa einen Monat im letzten Jahr. Es wäre interessant, den gleichen Zeitraum auf M1 zu sehen - was wird sich ändern?
Es wird davon ausgegangen, dass es auf M1 keinen Platz mehr geben wird. Zu offensichtliche Ineffizienz.
Gemacht für:
1. Wiener Prozess ohne Drift mit Gaußscher Verteilung der Inkremente
2. Marktverlauf für GBPUSD auf Seconds TF S6
Es ist verrückt...
Eine Art Quadrat...
So sieht die Abhängigkeit des aktuellen Inkrements vom vorherigen in der Phasenebene aus.
Das Probenvolumen ist das gleiche.
Die Sache ist die...die minimale Preisänderung ist 1 Punkt, und um mehr oder weiter zu ticken, müssen einige Konventionen befolgt werden ;-)
es funktioniert ohne Arbitrage-Situation in Dreiecken und anderen Zyklen zu ermöglichen.
Ein Paar ist nur die Spitze des Eisbergs und enthält nur wenige Informationen. Mit anderen Worten: Wir sollten nicht nur ein Währungspaar betrachten, sondern das Angebot und die Nachfrage aller Währungen.
Es wird davon ausgegangen, dass die M1 keinen Platz mehr haben wird. Die Ineffizienzen sind so ausgeprägt.
Ganz genau.
Heruntergeladene OPEN M1-Daten von Dukascopy für EURUSD für das gesamte Jahr 2019.
Ich habe das folgende Bild:
Schlussfolgerung 1: Die Arbeit mit OPEN/CLOSE-Daten TF M1 und höher ist der Weg in den Abgrund.
Amen.