Von der Theorie zur Praxis - Seite 993
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Ich habe ein Schaubild, das zeigt, wie sich die Währungen zueinander verhalten.
Währungen: Euro - magenta, Dollar - grün, Pfund - blau, Franken - rot und Yen - weiß.
Und hier ist das Nachfragediagramm für die Währungen Euro und Dollar. Wie das Paar reagiert.
Wenn ja, wäre es sinnvoll, von den Kursen der Währungspaare zur Kaufkraft der Währungen überzugehen, um die Stunde X zu ermitteln. Man sieht dann besser, wie viel weniger schwankend die Stärke des USD im Vergleich zu den anderen ist und wie er bei einer starken Bewegung alle anderen Währungen mit sich zieht.
Übrigens, hier ist ein Bild eines Handelstages, mit der gleichen Bedeutung der Charts wie Sie, nur gibt es mehr von ihnen. Der USD/USD ist die Summe der relativen (seit Tagesbeginn) Veränderungen des VAL/USD, und sein Chart ist ebenfalls schwarz. Die horizontale Linie gibt die Anzahl der Fünfzehn-Minuten-Perioden ab Tagesbeginn an.
Ja, die Diagramme sind ähnlich aufgebaut (außer dass sie in meinem Fall vom Tagesanfang und nicht vom Tagesanfang ausgehen) und zeigen dementsprechend ungefähr das Gleiche an.
Ein gutes, korrektes Diagramm - mehr als einmal wurde vor falschen Handlungen gewarnt. Signale für ein einzelnes Paar können beliebig stark sein, aber wenn sie dem Pfund und der Gesamtbewegung widersprechen, ist es ein Flop...:-) Und umgekehrt - wenn jemand im Rückstand ist, wird er "knallen".
Es scheint vernünftig zu sein, zur Kaufkraft überzugehen, aber wie kann man sie anhand der verfügbaren Daten berechnen...
Ja, die Diagramme sind ähnlich (mit der Ausnahme, dass meine Diagramme von vor genau einem Tag stammen, nicht vom Beginn des Tages) und zeigen in etwa das Gleiche.
Ein gutes, korrektes Schaubild - mehr als einmal wurde vor falschem Handeln gewarnt. Signale für ein einzelnes Paar können beliebig stark sein, aber wenn sie dem Pfund und der Gesamtbewegung widersprechen, ist es ein Flop...:-) Und umgekehrt - wenn jemand im Rückstand ist, wird er "knallen".
Es scheint vernünftig zu sein, zur Kaufkraft überzugehen, aber wie berechnet man sie anhand der verfügbaren Daten?
Es fällt mir schwer, das Bild der Berechnung vollständig zu entschlüsseln, ich habe es vor ein paar Jahren getan. Ich werde jedoch Kommentare zu dem resultierenden Code abgeben. Normalerweise schreibe ich die Kommentare so, dass ich sie auch nach 8 Jahren noch verstehe und nachvollziehen kann, worum es geht. Zum Beispiel, wenn Sie zu einer anderen Programmiersprache wechseln. Hier ist, was ich aufgeschrieben habe:
In der Tat wurde viel über Indizes als geometrische Durchschnitte geschrieben,
aber ihr Produkt selbst erweist sich als einheitlich, ohne Bezug auf die ursprüngliche
Werte. Also: Multiplizieren wir die Währungskurse zu USD EURUSD AUDUSD GBPUSD 1/USDCHF
100/USDJPY NZDUSD 1/USDCAD und 1=USDUSD, Multiplikation des Ergebnisses mit -1/8, was
wird eine andere Norm als eine sein. Teilt man alle diese Sätze durch die Norm, so ergibt sich
das Produkt von 8 Potenzen = 1. Dies ist eine neue Normalisierung, es ist nicht mehr die Summe von
der relativen Abweichungen von den Ausgangswerten - diese Verknüpfung mit der Ausgangssituation
ist verschwunden
https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 - hier ist der Ansatz gerechtfertigt durch
Für einen Korb von Währungen
USD EUR GBP JPY CHF wir verwenden eine 5x5-Matrix mit Zeilen
USD USDUSD USDEUR USDGBP USDJPY USDCHF
EUR EURUSD EUREUR EURGBP EURJPY EURCHF
GBP GBPUSD GBPEUR GBPGBP GBPJPY GBPCHF
JPY JPYUSD JPYEUR JPYGBP JPYJPY JPYCHF
CHF CHFUSD CHFEUR CHFGBP CHFJPY CHFCHF
Durch Multiplikation der Elemente in einer Zeile erhält man XXX^5 / (USD*EUR*GBP*JPY*CHF). Die Wurzel
der Potenz 5 ergibt im Zähler die Stärke der Währung XXX, während die Nenner alle gleich groß sind:
Das geometrische Mittel aller Währungen im Korb. Damit bleibt ein Freiheitsgrad -
der Multiplikator des Nenners
Ich habe gesehen, dass um 17:00 und 18:00 Uhr eines jeden Tages das Verhältnis von Kerzenschwänzen zum Kerzenkörper sehr hoch ist. Ich habe einen Expert Advisor zu diesem Thema geschrieben.
zeigte dies:
Ich habe die Spanne von 0,00005 berücksichtigt).
Und ich habe wieder Lust bekommen, Zeckenbände zu studieren. Verklumpte und aufgelöste Zecken im Laufe der Zeit. Die Nichtlinearität der Zeit auf dem Markt, sozusagen...
Da wir über die Geheimnisse des Marktes sprechen - diese Nichtlinearität ist das ultimative Geheimnis, und wo es Geheimnisse gibt, gibt es auch Gold.
Rückkehrer sind sicherlich eine gute Sache. Auch wenn die Verteilung nicht genau Laplace ist.
Aber... Es gibt so eine graue Wahrheit im Leben:
Es handelt sich um die "relativen Schwankungen" der Indizes der großen Majors.
Man kann mit bloßem Auge sehen, dass sie zu 80 % der Zeit ihr eigenes Ding machen.
Aber es kommt (periodisch immer) die Stunde X, wenn der Abend nicht mehr träge ist und die Bewegungen in die gleiche Richtung gehen.
Hat jemand eine Idee, wie man einen solchen Moment einfangen kann? Wir haben eine Reihe von Graphen M, und um synchrone Bewegungen N (in der Nähe von M) von ihnen zu erfassen
Erstellen Sie einen "Leitwährungsindex". Sobald die Dominanz verschwindet (die Farbe wechselt), passiert etwas. Das Wichtigste ist, alles auf eine Grafik zu reduzieren.
Momentan liegt mein TC auf Platz 166 (+41% pro Monat) von 1.625 Teilnehmern.
Die Kandidaten kämpfen wie die Löwen und zeigen einige verrückte Ergebnisse... Buchstäblich bis zu +5000% pro Monat. Jetzt verstehe ich, warum es so viele Menschen im Bereich Forex gibt :))) Wenn Sie die Möglichkeit haben, können Sie wirklich eine Wohnung in Moskau in einem Monat kaufen. Das ist erstaunlich.
Sehen Sie sich den aktuellen Wettbewerb an: https://fortrader.org/contests/intellect-algoritm. Der Anführer hat das Demodeposit von 1.000 auf 378.000 erhöht, 378 Mal, im Zeitraum 15-22.02.2019, in einer Woche. Also 5k Zinsen (50x) in einem Monat ist immer noch nicht toll. Diese Art von Leistung findet jedoch im wirklichen Leben nicht statt.
Erstellen Sie einen "Index der vorherrschenden Währung". Sobald die Dominanz verschwindet (die Farbe wechselt), passiert etwas. Das Wichtigste ist, alles auf eine Grafik zu reduzieren.
Das Auftauchen einer klaren Linie ist ein Zeichen für die Zukunft. Dafür gibt es einen fundamentalen Grund: Wenn eine Währung schneller und stetiger gegenüber dem Dollar steigt/fällt als andere, dann ist sie aus dem Hauptstrom herausgefallen und steht kurz vor einem "Knall". :-) Offensichtlich sind die Risiken für die Bank zu groß geworden und werden nun korrigiert.
Werfen Sie einen Blick auf den aktuellen Wettbewerb https://fortrader.org/contests/intellect-algoritm. Der Anführer hat das Demodeposit von 1.000 auf 378.000 erhöht, 378 Mal, im Zeitraum 15-22.02.2019, in einer Woche. Also 5k Zinsen (50x) in einem Monat ist immer noch nicht toll. Diese Art von Leistung findet jedoch im wirklichen Leben nicht statt.
Wie können wir uns dazu äußern?
Arbitrage
Tickmill Aggregator, und sie verwöhnen die Liquidatoren mit Rotation (wie Sie an der Häufigkeit der Ticks und den saisonalen Schwankungen des Spreads erkennen können).
gut gemacht, was soll man da noch sagen :-)