Von der Theorie zur Praxis - Seite 602

 
Novaja:
Sie müssen den Preis in irgendeiner Weise umgestalten.


Das ist genau die Art von Umstellung, die man wissen muss.

Ich dachte schon, vielleicht die Summe der Inkremente eines Prozessspeicher-Indikators (vielleicht Hearst oder einige Korrelation) zu lesen, dann wäre es so etwas wie untere Kanal Pause warten auf Speicher zurück, oberen Kanal warten auf keinen Speicher.

 
Martin Cheguevara:
Richtig. Es gibt nur eine Frage. Rechtzeitige Identifizierung einer Wohnung. Versuchen Sie, es zu tun. Wenn Sie das tun, denken Sie an das Geld, das Sie verdienen werden. Das Problem ist folgendes. Da der Markt zu 98 % aus Zufallszahlen besteht, ist er fast unendlich vielseitig. Wenn also jemand eine spezifische Implementierung der Definition einer Wohnung hat, bitte die Ergebnisse veröffentlichen. Da es hier Praxis gibt... zum Beispiel in meinem Handel ist es eine echte Plage. Alle zwei oder drei Wochen muss ich mir viele Charts ansehen und sie mit dem Auge analysieren. Ob es nun globale periodische Schwankungen gibt oder nicht.
Selbst wenn man einen Zufallsprozess von einem Zufallszahlengenerator erhält, gibt es irgendeine Abweichung vom Ideal.
 
Novaja:
Es ist keine "einfache" Aussage, die zu verstehen ist, es bedeutet, dass es schwierig ist, einige Dinge für das Ergebnis auf den Preis selbst zu sehen, müssen Sie einige Umwandlung des Preises zu tun, um die notwendigen Auswirkungen zu sehen, und sie sind, ich versichere Ihnen.

Ihr Vertrauen basiert auf:

- Persönliche Erfahrungen mit erfolgreichem Handel?

- Strenge mathematische Berechnungen?

- Meinung der anderen?

- Das Prinzip "Ich glaube schon"?

Oder ist das doch eher eine Vermutung als eine Gewissheit?

 
Natalja Romancheva:

Ihr Vertrauen basiert auf:

- Persönliche Erfahrung mit erfolgreichem Handel?

- Strenge mathematische Berechnungen?

- Meinung der anderen?

- Das Prinzip "Ich glaube schon"?

Oder ist es doch eher eine Vermutung als eine Gewissheit?

Was ist Ihre Meinung zu Ihren Fragen? Wie lautet Ihre Antwort?

Mine: Gibt es etwas über den Preis, gibt es etwas über den Preis, wie auch immer, außer dem Preis haben wir keine anderen Informationen und keine andere Wahl.

 
Natalja Romancheva:

Ihr Vertrauen basiert auf:

- Persönliche Erfahrungen mit erfolgreichem Handel?

- Strenge mathematische Berechnungen?

- Meinung der anderen?

- Das Prinzip "Ich glaube schon"?

Nach einfacher Logik - wenn es eine Preisschwankung um ein Mehrfaches des Spreads gibt, dann ist das der Fisch, den man fangen muss...
 
Andrei:
Nach einfacher Logik - wenn es eine Preisschwankung um ein Mehrfaches des Spreads gibt, dann ist das der Fisch, den man fangen muss...
Keine Tatsache
 
Yuriy Asaulenko:

Was ist Ihre Meinung zu Ihren Fragen? Wie lautet Ihre Antwort an sie?

Meine Option ist die letzte - ich wage nur zu spekulieren...

Und stimmt es, dass der Kern dieses 600 Seiten langen Gralshaufens folgendermaßen lautet?

Auf der Suche nach einer magischen mathematischen Formel für SUP- und RES-Linien, die ungefähr wie in der Abbildung verlaufen:

supres



Und der Preis, hypnotisiert von der Schönheit der mathematischen Konstruktionen, ist einfach gezwungen, zwischen Rot und Grün hin und her zu eilen, mitgerissen von den Strömungen der Drift, der Random Walks, der Erlang,

Quantile, alle Arten von Verteilungen. All dies dürfte die Taschen (Brieftaschen, Taschen, Kreditkartenkonten) mit einer Flut von Grün und/oder Holz füllen.

Aber alle theoretischen Ausarbeitungen sind so zeitaufwendig, dass es immer noch unvernünftig ist, den bereits konstruierten Gral zumindest an ein Demokonto zu hängen.

Ist alles korrekt? Ist die Angelegenheit korrekt? Es fehlt nichts?

:-)

 
Alexander_K2:

Ich habe mir das 100%-Wahrscheinlichkeitsquantil für das gleitende Fenster = 8 Stunden für GBPUSD angesehen:

Verrückt... Das heißt, im Laufe der Zeit "sehen" wir eine starke Veränderung der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des Preises (ich betone - des Preises, nicht der Summe der Inkremente), wenn sich das Quantil des 100%-Niveaus, das 100% der Notierungen im gleitenden Fenster abdeckt, von 1 (eigentlich liegen alle Daten innerhalb der Standardabweichung) auf 5,5 ändert.

Es ist an der Zeit, die Ruten einzuholen.

Lassen Sie zwei Stangen (M1;M5) übrig:

Eine für eine Reihe von virtuellen Preisen, wenn Lücken ausgeschlossen sind, und anstelle einer Lücke (abnorme Bar Größe) zu den Preisen wird hinzugefügt (subtrahiert) Delta gleich der Größe der Lücke, anstelle der ausgeschlossenen Lücke ist ein Bar die Größe des durchschnittlichen atr vor der Lücke.

Die zweite ist für eine Reihe von Lücken ohne den Rest der Preise.

 
Yuriy Asaulenko:
Das glaube ich nicht.
Warum ist das so?
 
Natalja Romancheva:

Ist dies richtig? Ist die Essenz richtig? Es fehlt nichts?

:-)

Fast. Wenn wir die MA um die Mitte herum zeichnen, muss sich der Preis wirklich von einer Seite des Kanals zur anderen bewegen. Die einzige Frage, die noch zu klären ist, lautet, ob sich der Preis bewegt oder der Kanal dem Preis folgt. Und dann...

Jetzt müssen wir nur noch etwas Öl hinzufügen (z.B. um eine Trend-Flat zu teilen) und die Glücksmühle wird funktionieren.

Grund der Beschwerde: