Von der Theorie zur Praxis - Seite 77

[Renat Akhtyamov]

Roman Shiredchenko:
:-) Es ist nicht nötig, sie auszuziehen. Das Wichtigste ist, dass wir bis zum neuen Jahr Zeit für die Herstellung und den Verkauf haben. Schließlich wird es nach Neujahr keinen Markt mehr geben.

Wenn er nicht aus dem Weg geht, wird er mindestens ein Jahr lang weglaufen.

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

Es fällt mir natürlich schwer, zu programmieren, Daten zu verarbeiten und im Forum zu kommunizieren. Aber ich werde es schaffen - das ist eine Frage des Prinzips.

Ich mache alles selbst, weil ich ernsthaft dachte, dass vor allem junge Leute hier sind, und ich wollte zeigen, dass man alles selbst machen kann, wenn man es will.

OK

Hier rufen Jugendliche die Neuankömmlinge an, so wie Sie zum Beispiel.

Aber... es gibt alle Arten von Menschen, nicht nur Anfänger

[Alexander Sevastyanov]

Alexander_K2:

... Zum Beispiel, ich kann es nicht finden - OrdersTotal() gibt die Anzahl der offenen Positionen für ALLE Paare, aber wie kann ich wissen, wie viele Positionen für ein bestimmtes Paar offen sind, so etwas wie OrdersEURUSD() :))))) ...

Hier ist eine Funktion, die die Anzahl der offenen Positionen für ein bestimmtes Währungspaar sy zurückgibt:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate Market Orders function 		                     |
//+------------------------------------------------------------------+
int TotalOrders(string sy) {	// sy - Currency Pair

int orders=0;

   for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++) {
     if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) {
       if (OrderMagicNumber()==MN) {
         if (OrderSymbol()==sy) {
           if (OrderType()==OP_SELL || OrderType()==OP_BUY) {
             orders++;
           }
         }
       }
     }
   }
   
return(orders);

[Dmitriy Skub]

Alexander_K2:

So sieht das Programm für 16 Paare in Wissima aus.

In den Blöcken ist Folgendes zu sehen ..._Write ist das Schreiben von Befehlen in die .csv-Datei: 1 - Handel eröffnen, 0 - schließen.

In MQL habe ich es gerade gelesen. Genau wie ein Hammer. Komisch, nicht wahr?

"(Es ist lustig für dich und sogar für mich)

[Yuriy Asaulenko]

Alexander_K2:

So sieht das Programm für 16 Paare in Wissima aus.

In den Blöcken ist Folgendes zu sehen ..._Write ist das Schreiben von Befehlen in die .csv-Datei: 1 - Handel eröffnen, 0 - schließen.

In MQL habe ich es gerade gelesen. Genau wie ein Hammer. Komisch, nicht wahr?

Ich werde Ihnen ein schreckliches Geheimnis verraten - vor ein paar Jahren habe ich genau das getan).

[Vladimir]

Yuriy Asaulenko:

Macht nichts. Ich habe die Ergebnisse nicht veröffentlicht, nur die Schlussfolgerung. Ich habe mir nicht einmal die Mühe gemacht, die Berechnungen aufzubewahren, denn mich interessierte das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein. Bis heute weiß ich nicht, wofür sie verwendet werden kann. Sie haben etwas nicht gesehen, was ist Ihre Schlussfolgerung?

Was das Experiment selbst angeht, so sind sie fast gleichwertig. Nur habe ich anstelle von MA LF-Filter verwendet, und anstelle einer "Häufigkeits"-Verteilung (soweit ich verstanden habe, dass Sie sie angewendet haben) habe ich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung verwendet. Ich habe sie zusammen reduziert, indem ich die Cutoff-Frequenzen der Filter auf Eins gesetzt habe, mit einer entsprechenden Änderung der Amplitude durch die Signalenergie.

Alternativ könnte dasselbe über die Fourier-Transformation und den Vergleich von Spektren durch Skalierung gezeigt werden. Das habe ich nicht getan.

Die Schlussfolgerungen, zu denen ich gekommen bin, sind es wahrscheinlich wert, zitiert zu werden.

1. Das Quadratwurzelgesetz(https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118, Formel (1))
hat einen sehr hohen Grad an Allgemeingültigkeit, der sich eindeutig nicht auf ein bestimmtes Modell bezieht.

2. von Abb. 4 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page75#comment_6203173 können wir sehen, dass im Bereich der sich überschneidenden Kurven
Frequenzabhängigkeiten von d/Ti^0,4 folgen diese Abhängigkeiten einer Geraden. Nach Augenmaß, entsprechend der Anzahl der Rechtecke des Figurenrasters,
der Tangens der Steigung ist etwa -4. Dies wird durch die Zahlen in der Tabelle bestätigt. Log(n) ist also proportional zu
log (d/Ti^0,4) hoch minus 4. Mit anderen Worten: Die Frequenz n ist proportional zu (d/Ti^0,4)^(-4). Die durchschnittliche Dauer dt beträgt jeweils
ist proportional zu (d/Ti^0,4)^4. Für jede einzelne Periode des gleitenden Durchschnitts Ti ist die Schwingungsdauer dt des Kurses im Verhältnis zu diesem proportional zu
d^4. Nicht d^2, wie es sich aus der Anwendung von EQC ohne Analyse ergeben würde.

3*. Ich kann meine Version des Grundes für diesen Unterschied nur mit der dilettantischen Einbeziehung des Merkmalsapparates erklären
von Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Es handelt sich dabei um komplexwertige Funktionen in der komplexen Ebene und dort. Wie man so schön sagt,
Man wird zum Mathematiker, wenn man das Verhalten des mehrwertigen Logarithmus um Null herum versteht. Unter diesem Gesichtspunkt
Ich bin kein Mathematiker, daher ist die weitere Erklärung noch nicht fundiert, es ist eine Vermutung. Im Allgemeinen ist eine Taylorreihenentwicklung von f
gibt die Koeffizienten der Abhängigkeit von den Zeitgraden an, die den statistischen Momenten entsprechen. Für einen Zufallsprozess von Zitaten
der erste Impuls, die Erwartung, ist Null. Die zweite ist die Streuung, oder das Quadrat der Abweichung. Wenn wir uns auf dieses Segment beschränken
von Taylor-Reihen, dann ist das Quadrat der Abweichung proportional zur Zeit, und die Abweichung selbst ist eine Wurzel daraus (ZKC). Dies gilt für
Verteilungen mit Nullerwartung. Auch wenn sie unterschiedlich sind. So sehe ich jetzt die "Wurzeln" des Quadratwurzelgesetzes.
In diesem Fall (Abb. 4) folgt der "langsame Durchschnitt" selbst Schwankungen in der Größenordnung seiner Varianz, d. h.
Kurs. Und der zweite Punkt wird ebenfalls Null. Da ich die Frequenzen mit unterschiedlichen Vorzeichen desselben Ereignisses addiert habe
der dritte Impuls ist wie der erste und zweite gleich Null. Bleibt noch die vierte. Der vierte Grad der Abweichung
bis zum vierten Grad der Abweichung, wie die fünf Diagramme in Abb. 4 zeigen. Hier geht es um die Abweichungen der schnellen von den langsamen Durchschnittswerten.

4. Ich denke, dass es möglich ist, die Diagramme in Abb. 4 auf ein einziges gemeinsames zu reduzieren, indem man die Asymptoten, die der Dominanz des 4. und 2. Moments entsprechen, verbindet,

entlang einer Grenze, die ebenfalls durch das Quadratwurzelgesetz bestimmt wird. Falls erforderlich. Die Schwänze der Graphen können geglättet werden durch

Das Raster der Werte für die Abweichungen in diesem Bereich muss dünner werden. Wiederum, wenn nötig.

P.S. * Wir sollten prüfen, ob sich das Gesagte nicht besser auf die Ableitungsfunktionen als auf die charakteristischen Funktionen beziehen lässt.

[Vladimir]

Alexander_K2:

So sieht das Programm für 16 Paare in Wissima aus.

In den Blöcken ist Folgendes zu sehen ..._Write ist das Schreiben von Befehlen in die .csv-Datei: 1 - Handel eröffnen, 0 - schließen.

In MQL habe ich es gerade gelesen. Genau wie ein Hammer. Komisch, nicht wahr?

Schade, dass Sie nie gelesen haben, was Equity ist. Ich glaube, Sie haben auch nicht gelesen, was Equity ist.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen eine wahre Geschichte über die Anzahl der Währungspaare erzählen. Einmal in meinem Leben war ich im Moskauer Musikalischen Komödientheater, es wurde "Pygmalion" aufgeführt, und der Vater der Hauptfigur, ein Trunkenbold, sprach zuerst davon, wie schwer das Leben sei, dann erinnerte er sich an die gegenseitige Hilfe seiner Nachbarn, dann, dass er auch ein Nachbar sei und die Leute zu ihm kommen könnten, um ein Darlehen zu bekommen, und beendete seine Arie so:

Wenn ich Glück habe, wenn ich Glück habe, bin ich nicht zu Hause, wenn der Nachbar kommt. Wenn du Glück hast, wenn du Glück hast, wenn du Glück hast, wenn du Glück hast..."

Es war eine Benefizveranstaltung für Larisa Golubkina.

Du gehst nicht zu einer Benefizveranstaltung, sondern du wirst dein Debüt geben. Sie möchten mit so vielen Paaren wie möglich arbeiten. 36. Wenn Sie jeden von ihnen als Nachbarn betrachten, sind Sie dann darauf vorbereitet, dass sie zur gleichen Zeit um Geld bitten? Ist Ihnen bewusst, dass jeder Handel, den Sie eröffnen und noch nicht schließen, eine Einzahlung von Ihrem Konto erfordert? Werden Sie jedes Paar mit 1/36 Ihrer verfügbaren Mittel handeln? Dann werden die Gewinne 36 Mal geringer sein...

Oder sind Sie sicher, dass Sie "Glück" haben werden und für jedes Paar das Geschäft bereits abgeschlossen ist, wenn Sie für ein anderes Paar eröffnen müssen?

Lassen Sie sich von Ihrer Tochter beraten, sie kennt sich mit Debütanten meist besser aus als Väter. Für die Begünstigten ist es noch zu früh.

[[Gelöscht]]

Vladimir:

Die Schlussfolgerungen, zu denen ich gekommen bin, sind es wahrscheinlich wert, zitiert zu werden.

1. Das Quadratwurzelgesetz(https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page16#comment_5116118, Formel (1))
hat einen sehr hohen Grad an Allgemeingültigkeit, der sich eindeutig nicht auf ein bestimmtes Modell bezieht.

2. von Abb. 4 https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page75#comment_6203173 können wir sehen, dass im Bereich der sich überschneidenden Kurven
Frequenzabhängigkeiten von d/Ti^0,4 folgen diese Abhängigkeiten einer Geraden. Nach Augenmaß, entsprechend der Anzahl der Rechtecke des Figurenrasters,
der Tangens der Steigung ist etwa -4. Dies wird durch die Zahlen in der Tabelle bestätigt. Also ist log(n) proportional zu
log (d/Ti^0,4) hoch minus 4. Mit anderen Worten: Die Frequenz n ist proportional zu (d/Ti^0,4)^(-4). Die durchschnittliche Dauer dt beträgt jeweils
ist proportional zu (d/Ti^0,4)^4. Für jede einzelne Periode des gleitenden Durchschnitts Ti ist die Schwingungsdauer dt des Kurses relativ zu diesem proportional zu
d^4. Nicht d^2, wie es sich aus der Anwendung von EQC ohne Analyse ergeben würde.

3*. Ich kann meine Version des Grundes für diesen Unterschied nur mit der dilettantischen Einbeziehung des Merkmalsapparates erklären
von Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Es handelt sich dabei um komplexwertige Funktionen in der komplexen Ebene und dort. Wie man so schön sagt,
Man wird zum Mathematiker, wenn man das Verhalten des mehrwertigen Logarithmus um Null herum versteht. Unter diesem Gesichtspunkt
Ich bin kein Mathematiker, daher ist die weitere Erklärung noch nicht fundiert, es ist eine Vermutung. Im Allgemeinen ist eine Taylorreihenentwicklung von f
gibt die Koeffizienten der Abhängigkeit von den Zeitgraden an, die den statistischen Momenten entsprechen. Für einen Zufallsprozess von Zitaten
der erste Impuls, die Erwartung, ist Null. Die zweite ist die Streuung, oder das Quadrat der Abweichung. Wenn wir uns auf dieses Segment beschränken
von Taylor-Reihen, dann ist das Quadrat der Abweichung proportional zur Zeit, und die Abweichung selbst ist eine Wurzel daraus (ZKC). Dies gilt für
Verteilungen mit dem Erwartungswert Null. Auch wenn sie unterschiedlich sind. So sehe ich jetzt die "Wurzeln" des Quadratwurzelgesetzes.
In diesem Fall (Abb. 4) folgt der "langsame Durchschnitt" selbst Schwankungen in der Größenordnung seiner Varianz, d. h.
Kurs. Und der zweite Punkt wird ebenfalls Null. Da ich die Frequenzen mit unterschiedlichen Vorzeichen desselben Ereignisses addiert habe
der dritte Impuls ist wie der erste und zweite gleich Null. Bleibt noch die vierte. Der vierte Grad der Abweichung
bis zum vierten Grad der Abweichung, wie die fünf Diagramme in Abb. 4 zeigen. Hier geht es um die Abweichungen der schnellen von den langsamen Durchschnittswerten.

4. Ich denke, dass es möglich ist, die Graphen von Abb. 4 auf einen einzigen allgemeinen Graphen zu reduzieren, indem man die Asymptoten, die dem Vorherrschen des 4. und 2. Moments entsprechen, verbindet,

entlang einer Grenze, die ebenfalls durch das Quadratwurzelgesetz bestimmt wird. Falls erforderlich. Die Schwänze der Graphen können geglättet werden durch

Das Raster der Werte für die Abweichungen in diesem Bereich muss dünner werden. Wiederum, wenn nötig.

P.S. * Wir sollten prüfen, ob sich das Gesagte nicht besser auf die Ableitungsfunktionen als auf die charakteristischen Funktionen beziehen lässt.

Ich wiederhole meine Studien immer auf dem SB-Plot. Wenn der SB-Plot das gleiche Ergebnis zeigt, komme ich zu dem Schluss, dass eine solche Studie keinen praktischen Nutzen hat.

[Vladimir]

Максим Дмитриев:
Vielleicht hat es etwas mit den Eigenschaften des Zauberstabs zu tun. Ich wiederhole meine Forschung immer mit dem SB-Diagramm. Wenn das SB-Diagramm das gleiche Ergebnis zeigt, komme ich zu dem Schluss, dass es keinen praktischen Nutzen für eine solche Forschung gibt.

Für wen? Ich habe hier etwas tiefer gegraben, weil sich herausstellte, dass das Verhältnis der Grade dasselbe ist wie bei einem ganz anderen Problem. Und das ist es, was mich im Moment interessiert.

Übrigens, ich weiß nicht, was ein "Random-Walk-Diagramm" ist. Können Sie mir das sagen?

[[Gelöscht]]

Vladimir:

Für wen? Ich habe hier etwas tiefer gegraben, weil sich herausstellte, dass das Verhältnis der Grade dasselbe ist wie bei einem ganz anderen Problem. Und das ist es, was mich im Moment interessiert.

Übrigens, ich weiß nicht, was ein "Random-Walk-Diagramm" ist. Können Sie mir das sagen?

Nun, der einfachste Fall ist ein Münzwurf.