Noch einmal: Arbitrage, Paarhandel. - Seite 17
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Es ist klar, dass dieser Fehler durch die Ungenauigkeit der Rundung der Handelsvolumina verursacht wird, aber es sollte klar sein, dass es sich nicht um Paarhandel, sondern um gewöhnlichen direktionalen Handel handelt, allerdings mit erhöhten Provisionskosten.
Gleiche Volumina überall - es ist klar, dass dieser Fehler durch die Ungenauigkeit der Rundung der Handelsvolumina verursacht wird, aber man sollte verstehen, dass es sich nicht um Paarhandel handelt, sondern um gewöhnlichen direktionalen Handel, aber mit erhöhten Provisionskosten.
Bei diesem Volumen gibt es nichts zu korrigieren, ja, ich werde später eine Berechnung aus dem Punktwert machen, wo es möglich ist.
der Schwerpunkt liegt hier auf einem Portfolio, das kleine Unterschiede im Pip-Wert ausgleicht
von den maximalen Abweichungen handeln, d. h., wenn sie auch nur leicht gerichtet sind, dann mit einer Wahrscheinlichkeit von +
Stationarität des Portfolios bei 1000 Zählungen
Schattierung - kumulative Abweichung des gesamten Modellportfolios im Verhältnis zum realen Wert. Ein nichtlineares Modell könnte diese Zyklizität weiter glätten, d. h. versuchen, ein nicht autokorreliertes Residuum zu erhalten
die Betonung liegt hier auf dem Portfolio, das den geringen Unterschied im Punktwert ausgleicht
Dieser "kleine Unterschied" bei Mindestmengen kann leicht 50 % oder mehr erreichen. D.h. es ist z.B. notwendig, 0,014 zu öffnen, und 0,01 zu öffnen usw. Es gibt also keinen Grund, sich vom Handel mit minimalen Volumina täuschen zu lassen - es handelt sich um einen normalen direktionalen Handel, allerdings mit erhöhten Kosten. Lassen Sie mich das auf der Ebene der Logik erklären: Nehmen wir an, Sie haben EURJPY gekauft und EURCHF verkauft. Das EUR-Volumen ist dasselbe, d.h. es ist dasselbe, als würde man nur CHFJPY kaufen.
Wenn Sie sich die Liste der Paare ansehen, werden Sie feststellen, dass ihr Punktwert in Hundertsteln und Tausendsteln gleich ist
eurusd=eur/usd=Rohstoff/Bargeld
eurusd=eur/usd=Ware/Geld
и?
Ich habe den Bot fertiggestellt, zum Beispiel, Handel Indizes Paar, etwa 60% pro Jahr... gut, reine Statarbitrage ohne zusätzliche Gewinne :)
Bei Währungen kann ich keine Stabilität erreichen, um auf den Anfang des Themas zurückzukommen - bei Währungen ist es sehr schwierig, Paarhandel zu betreiben, weil es keine konstante Abhängigkeit gibt
Ich habe den Bot, zum Beispiel, Handel Indizes Paar, etwa 60% pro Jahr... gut, reine Statarbitrage ohne zusätzliche Gewinne :)
Stabilität wurde bei Währungen nicht erreicht. Um auf den Anfang des Themas zurückzukommen - es ist sehr schwierig, Paarhandel mit Währungen zu betreiben, da es keine dauerhaften Abhängigkeiten gibt
Mit Martin?
mit einer martin?
ohne das Los zu erhöhen, für jede Abweichung bei einem Geschäft, wenn es gegen uns läuft, d.h. maximal 6 Positionen
Ich mag diese Art von Strategie nicht, ich habe es nur zum Spaß gemacht.
Der Drawdown liegt im Bereich von 40 %, aber wenn Sie es seit 2010 laufen lassen, könnten Sie einen Drawdown sehen.