BRENT - Seite 12

[Maxim Romanov]

Dmitriy Skub:
Und diejenigen, die in den Shorts standen, haben wahrscheinlich nicht geklagt).

Was nützt das, es wäre sowieso nicht möglich gewesen, die Shorts zu schließen.

Man sagt, Devisen seien schlecht, aber hier ist es nicht besser.

[A100]

Aleksey Vyazmikin:

Berücksichtigen Sie, dass die Börse die Möglichkeit hat, den Handel im Falle eines hohen Risikos auszusetzen, nur um CS hinzuzufügen?

Dass Verluste beim Clearing abgeschrieben werden und eine Kaution verlangt wird?

Dadurch hat der Broker Zeit, die Seite bei einem Margin Call zu schließen, insbesondere wenn das Instrument liquide ist.

Ja, eine geringere Hebelwirkung als die erste kann ihre Vorteile haben, solange es keine Aufwertung von Preis+Logistik+Lagerung gibt.

Ich berücksichtige die realen Ereignisse dieser Woche. Die Börse hat den Handel ausgesetzt, was das Problem jedoch nicht gelöst hat. Es braucht Zeit, um CS hinzuzufügen und außerdem - es wäre 150% geworden.prostotrader leugnete die Möglichkeit von CS > 100%. Petjas Konto wurde auf Null gesetzt, und er schuldete Vasya noch 2₽. Und nun ist unklar, wer Vasya das Geld zurückzahlen wird.

[A100]

Maxim Romanov:
Was nützt das, es wäre sowieso nicht möglich, die Shorts zu schließen.

Man sagt, Devisen seien schlecht, aber hier ist es nicht besser.

Im Jahr 2015, als der Franken stark anstieg, haben dieselben Personen hier einhellig behauptet, die Börse sei die Zivilisation und der Devisenhandel ein primitives Gemeinschaftssystem. Das Leben hat alles an seinen Platz gestellt. Zumindest gab es auf dem Devisenmarkt noch nie einen negativen Preis. Außerdem ist der Verlust für Deviseneinzelhandelskunden gemäß den FSA-Vorschriften auf den Betrag der Einlage begrenzt, während sich auf dem Devisenmarkt herausstellt, dass der Verlust nicht begrenzt ist - Sie können sogar Ihre Wohnung verlieren.

[Maxim Romanov]

A100:

Im Jahr 2015, als der Franken stark anstieg, haben dieselben Personen hier einhellig behauptet, die Börse sei eine Zivilisation und der Devisenhandel ein primitives Gemeinschaftssystem. Das Leben hat alles an seinen Platz gestellt. Zumindest gab es keine negativen Kurse an der Börse, und die Verluste für Kleinanleger sind per Gesetz auf die Höhe der Einlage begrenzt.

Ganz und gar nicht. Die swissquote hat kein Limit, man muss dort bezahlen und das steht auch in den Docks. Aber mit dem fca-Regulator, ja, begrenzt. Auf jeden Fall verzeiht kein Markt Fehler, und es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Wer hätte gedacht, dass dies geschehen würde.

Ich denke, dass die Börsenalgorithmen daran schuld sind. Ich habe die Situation nicht im Detail analysiert, aber auf den ersten Blick scheint es, dass die Algorithmen einen Fehler gemacht haben und nun versuchen, alle Verluste auf die Kunden abzuwälzen. Jemand muss für das Festmahl bezahlen). Es ist gut, dass ich es nicht gekauft habe, aber ich wollte es.

[A100]

Maxim Romanov:

Ja... korrigiert zu FSA

[prostotrader]

Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist!

Offenbar muss JEDER erklären, was Futures sind.

1. SPOT ist der Preis einer Ware, wenn der Verkäufer und der Käufer ein Geschäft abschließen und die Ware sofort versenden/abholen können (Geschäft).

2. Ein FUTURE ist eine jetzt getätigte Transaktion zu einem Preis (der sich geringfügig vom SPOT unterscheidet), der sich bis zum Erhalt/Versand der Waren nicht ändert (der Ablauf ist die Frist für den Abschluss und die Abwicklung der Transaktion).

3. GO - ein Geldbetrag, der von Käufer und Verkäufer als Pfand dafür hinterlegt wird, dass der Käufer

dem Verkäufer die Ware, die der Verkäufer nach Ablauf der Frist versenden muss, vollständig zu bezahlen.

Normalerweise entspricht der gemeinsame Besicherungsbetrag der Differenz zwischen dem Preis des aktuellen und des folgenden Futures,

die sich für jeden Teilnehmer an der Transaktion auf 10-15 % des Wertes des SPOT (Schwankung des Warenpreises) beläuft.

Also, ACHTUNG!

Welcher Idiot wird jetzt das volle Geld für einen Rohstoff bezahlen, den er in einiger Zeit zu einem viel höheren Preis bekommen wird (GO for futures)

als er jetzt kaufen kann (SPOT)!?

Was die Börse getan hat, ist schlichtweg ein Mord an den Prinzipien des Terminkontrakthandels!

Hinzugefügt

int OnInit()
{
   double mar_buy, mar_sell;
   double price = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID);
   bool result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY_LIMIT, Symbol(), 1, price, mar_buy);
   result = OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, Symbol(), 1, price, mar_sell);
   double barrel = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
   double d_kurs = SymbolInfoDouble("USDRUB_TOM", SYMBOL_LAST); 
   double total_go = (mar_buy + mar_sell)/barrel/d_kurs;
   Print("Цена одного барреля($) = ", price);
   Print("ГО покупателя = ", mar_buy);
   Print("ГО покупателя за 1 баррель($) = ", mar_buy/barrel/d_kurs);
   Print("ГО продавца = ", mar_sell);
   Print("ГО продавца за 1 баррель($) = ", mar_sell/barrel/d_kurs);
   Print("Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = ", barrel);
   Print("Курс доллара = ", d_kurs);
   Print("Общее ГО = ", total_go, "$ за баррель");  
   return(INIT_SUCCEEDED);
}

Das Ergebnis

2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Цена одного барреля($) = 21.47
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО покупателя = 7692.75
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО покупателя за 1 баррель($) = 10.31199731903485
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО продавца = 14342.88
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) ГО продавца за 1 баррель($) = 19.22638069705094
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Размер контракта (баррелей в 1 контракте) = 10.0
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Курс доллара = 74.59999999999999
2020.04.24 18:43:22.500 cc (BR-5.20,M1) Общее ГО = 29.53837801608579$ за баррель

Denken Sie einfach darüber nach!

Der Verkäufer muss GO(GO des Verkäufers für 1 Barrel ($) = 19,22638069705094) hinterlegen, das fast den Kosten für ein Barrel(Preis pro Barrel ($) = 21,47) entspricht!

[Dmitriy Skub]

Maxim Romanov:
Was nützt das, die Shorts zu schließen, hätte sowieso nicht funktioniert.

Man sagt, Devisen seien schlecht, aber hier ist es nicht besser.

Wie das? Wie verschulden sich die Käufer dann?)

[Roman]

prostotrader:

Es hat sich herausgestellt, dass die Börse die CS für Verkäufer doppelt so stark erhöht hat wie für Käufer.
Dadurch werden die Verkäufer angeregt, spekulative Verkäufe zu reduzieren.
Eine Art Druckmittel für Verkäufer, weniger zu leerverkaufen.
In einer Phase hoher Volatilität oder in einer nicht standardisierten Situation kann die Börse den CS nach eigenem Ermessen erhöhen.
Und der Vertrag vom Mai zeigte diese ungewöhnliche Situation.
Auf diese Weise regelt sie im Allgemeinen die Situation.
Außerdem steht das Mai-Wochenende vor der Tür, so dass es notwendig ist, sich für die handelsfreie Zeit rückzuversichern.

[prostotrader]

Roman:

Es hat sich herausgestellt, dass die Börse die GO für Verkäufer im Verhältnis zu den Käufern zweimal erhöht hat.
Dadurch werden die Verkäufer angeregt, das Volumen der spekulativen Verkäufe zu verringern.
Eine Art Druckmittel für Verkäufer, weniger zu leerverkaufen.

Nein, es stellt sich heraus, dass die Börse die tatsächlichen Verkäufer "herunterspielt", um sich selbst zu schützen.

Die Spekulanten sind nichts im Vergleich zu den echten Verkäufern (die Volumina sind sehr unterschiedlich).

[A100]

prostotrader:

Ich wusste nicht, dass es so verkorkst ist!

Welcher Idiot würde jetzt das volle Geld für einen Rohstoff bezahlen, den er später zu einem viel höheren Preis bekommen wird (GO for futures)

als er jetzt kaufen kann (SPOT)!?

Wenn Sie die Waren jetzt nicht benötigen (das Lager ist voll oder es gibt gar kein Lager), sie aber in Zukunft zu einem bestimmten Preis benötigen werden. Wenn Sie die Waren jetzt kaufen, müssen Sie außerdem Lagergebühren zahlen. Neben Waren - dies gilt in der Regel auch für Währungen - auch Negativzinsen, d.h. man zahlt in der Regel auch für die Lagerung des Geldes