Wer auf Ebenen handelt, teilt seine Erfahrungen - Seite 23

[Roman Kutemov]

Alexsey Minchenko:

@Sergey Lazarenko

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page149#390639

Stellen Sie sich vor, Sie handelnden Dow-Jones-Index. Solche Indizes sind synthetische Finanzinstrumente, deren Kurse von der Börse nach einem bestimmten Algorithmus gebildet werden. Bei diesen synthetischen Finanzinstrumenten handelt es sich um eine Reihe von realen Finanzinstrumenten mit einer unterschiedlichen Anzahl von ihnen.

Sie können mit Indizes handeln oder Sie können mit einer Reihe von Symbolen handeln, indem Sie die Berechnung der Indizes selbst vornehmen und nicht die Börse.

Exchange erlaubt Ihnen nur den Handel mit mehreren Indizes, und Sie können beliebig viele Indizes nach dem gleichen Prinzip erstellen. Ein solcher Index wird auch als Portfolio bezeichnet.

Ein Beispiel für ein Portfolio:

Das Portfolio enthält +100.000 EURUSD, -200.000 GBPUSD und +500.000 AUDUSD

. Wie kann ich die Kursentwicklung eines solchen Portfolios beurteilen? Einfach:

Kaufen Sie 100.000 EURUSD, verkaufen Sie 200.000 GBPUSD und kaufen Sie 500.000 AUDUSD. Der BP(Zeitreihe), der dem Eigenkapital(aktueller Gewinn) entspricht, ist nun der Preis-BP

unseres Portfolios.

Was ist Spread Trading (gepaarter Handel):

Wir konstruieren ein Portfolio aus zwei Finanzinstrumenten, die jeweils in unterschiedlichem Umfang vorhanden sind. Die Finanzinstrumente und deren Menge werden so gewählt, dass der Preis des Portfolios immer um den Wert Null "schwankt"- Kointegration. Der Handel mit einem solchen Portfolio ist extrem einfach. Da der Preis immer nahe Null liegt, muss das Portfolio im Kanal von seinen Grenzen, z. B. RMS(Standardabweichung), gehandelt werden.

Um Kointegration zu erreichen, nehmen sie in der Regel stark korrelierte Finanzinstrumente. Je höher die Korrelation ist, desto besser ist die Kointegration (kein numerisches Maß).

Wären beispielsweise EURUSD und GBPUSD immer hoch korreliert, würde sich der EURGBP ständig in einem Flat befinden. die vom Rand des Kanals nach innen gehandelt werden können. Es besteht jedoch keine hohe stabile Korrelation zwischen EURUSD und GBPUSD. Außerdem ist die Kointegration sehr gering. Dies ist auf dem EURGBP-Kurs-Chart

zu erkennen, das Trends aufweist.

"Spread Trading" ist Kointegration.

Ein häufiger Fall von gepaartem Handel ist die statistische Arbitrage. Sie müssen ein Portfolio zusammenstellen, das eine hohe "Rendite" aufweist.

Ein solches Portfolio muss nicht unbedingt aus zwei Finanzinstrumenten bestehen, sondern kann aus einer beliebigen Anzahl von Finanzinstrumenten bestehen. Außerdem kann die Eingangsmenge jedes Finanzinstruments unterschiedlich sein und im Laufe der Zeit schwanken. Ein solches Portfolio wird als marktneutral bezeichnet. Es wird genau so gehandelt, wie ich oben geschrieben habe.

Um ein marktneutrales Portfolio zu erstellen, sollte man alle verfügbaren Finanzinstrumente auf Zusammenhänge untersuchen und ihre (Verknüpfungs-)Eigenschaften analysieren.

Ich habe mich kurz gefasst, ich kann nicht mehr ins Detail gehen.Hier gibt es noch ein paar weitere Informationen.

Äußerst nützliche und interessante Informationen.

"Untersuchen Sie alle verfügbaren Finanzinstrumente und analysieren Sie deren (Beziehungs-)Eigenschaften" - gibt es spezielle Instrumente für eine solche Untersuchung? Oder wie man es macht?

[Alexsey Minchenko]

Roman Kutemov:
Äußerst nützliche und interessante Informationen.

"Alle verfügbaren Finanzinstrumente sollten auf Korrelationen untersucht und ihre Eigenschaften analysiert werden" - gibt es spezielle Instrumente für die Untersuchung? Oder wie wird es gemacht?

Gehen Sie zu hrenfx Profil gibt es eine Menge nützlicher Dinge, einschließlich Indikatoren, aber sie sind auf alten Builds.

[Roman Kutemov]

Alexsey Minchenko:

Ich habe eine Menge nützlicher Dinge im hrenfx-Profil, einschließlich Indikatoren, aber sie sind auf alten Builds.

aber Dick sagt, dass man mit marktneutralen Positionen kein Geld verdienen kann

die Abweichung vom Durchschnitt ist zu gering.

[Alexsey Minchenko]

Roman Kutemov:

aber Dick sagt, dass mit marktneutralen Positionen kein Geld zu verdienen ist

die Abweichung vom Durchschnitt ist zu gering.

Sie müssen mindestens 3 Paare verwenden, der gepaarte Handel ist nicht effektiv. https://www.mql5.com/ru/forum/130430

[Roman Kutemov]

Alexsey Minchenko:

Sie müssen mindestens 3 Paare verwenden, der gepaarte Handel ist nicht effektiv. https://www.mql5.com/ru/forum/130430

Paare müssen grundlegend und wirtschaftlich abhängig sein ?

nicht einfach ein Portfolio aufbauen und Gewinne mitnehmen?

[Sergey Lazarenko]

Alexsey Minchenko:

@Sergey Lazarenko

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page149#390639

Stellen Sie sich vor, Sie handelnden Dow-Jones-Index. Solche Indizes sind synthetische Finanzinstrumente, deren Kurse von der Börse nach einem bestimmten Algorithmus gebildet werden. Bei diesen synthetischen Finanzinstrumenten handelt es sich um eine Reihe von realen Finanzinstrumenten mit einer unterschiedlichen Anzahl von ihnen.

Sie können mit Indizes handeln oder Sie können mit einer Reihe von Symbolen handeln, indem Sie die Berechnung der Indizes selbst vornehmen und nicht die Börse.

Exchange erlaubt Ihnen nur den Handel mit mehreren Indizes, und Sie können beliebig viele Indizes nach dem gleichen Prinzip erstellen. Ein solcher Index wird auch als Portfolio bezeichnet.

Ein Beispiel für ein Portfolio:

Das Portfolio enthält +100.000 EURUSD, -200.000 GBPUSD und +500.000 AUDUSD

. Wie kann ich die Kursentwicklung eines solchen Portfolios beurteilen? Einfach:

Kaufen Sie 100.000 EURUSD, verkaufen Sie 200.000 GBPUSD und kaufen Sie 500.000 AUDUSD. Nun ist der BP(Zeitreihe), der dem Eigenkapital(aktueller Gewinn) entspricht, der Preis-BP

unseres Portfolios.

Was ist Spread Trading (gepaarter Handel):

Wir konstruieren ein Portfolio aus zwei Finanzinstrumenten, die jeweils in unterschiedlichem Umfang vorhanden sind. Die Finanzinstrumente und deren Menge werden so gewählt, dass der Preis des Portfolios stets um den Wert Null "schwankt"- Kointegration. Der Handel mit einem solchen Portfolio ist extrem einfach. Da der Preis immer nahe Null liegt, muss das Portfolio im Kanal von seinen Grenzen, z. B. RMS(Standardabweichung), gehandelt werden.

Um Kointegration zu erreichen, nehmen sie in der Regel stark korrelierte Finanzinstrumente. Je höher die Korrelation ist, desto besser ist die Kointegration (kein numerisches Maß).

Wären beispielsweise EURUSD und GBPUSD immer hoch korreliert, würde sich der EURGBP ständig in einem Flat befinden. die vom Rand des Kanals nach innen gehandelt werden können. Es besteht jedoch keine hohe stabile Korrelation zwischen EURUSD und GBPUSD. Außerdem ist die Kointegration sehr gering. Dies ist auf dem EURGBP-Kurs-Chart

zu erkennen, das Trends aufweist.

"Spread Trading" ist Kointegration.

Ein häufiger Fall von gepaartem Handel ist die statistische Arbitrage. Sie müssen ein Portfolio zusammenstellen, das eine hohe "Rendite" aufweist.

Ein solches Portfolio muss nicht unbedingt aus zwei Finanzinstrumenten bestehen, sondern kann aus einer beliebigen Anzahl von Finanzinstrumenten bestehen. Außerdem kann die Eingangsmenge jedes Finanzinstruments unterschiedlich sein und im Laufe der Zeit schwanken. Ein solches Portfolio wird als marktneutral bezeichnet. Es wird genau so gehandelt, wie ich oben geschrieben habe.

Um ein marktneutrales Portfolio zu erstellen, sollte man alle verfügbaren Finanzinstrumente auf Zusammenhänge untersuchen und ihre (Verknüpfungs-)Eigenschaften analysieren.

Ich habe mich kurz gefasst, ich kann nicht mehr ins Detail gehen.Hier finden Sie weitere Informationen.

Ich vermute, dass der Markt ein Ort ist, an dem man eine Währung in eine andere umtauscht.

[Ольга Деменева]

Alexsey Minchenko:

Auf dem hrenfx-Profil gibt es eine Menge nützlicher Dinge, einschließlich Indikatoren, aber sie sind auf älteren Builds.

Können Sie mir sagen, warum die Notierungen stagnieren? Ich kann nicht tauschen.

[Sergey Lazarenko]

Ольга Деменева:
¶ Warum stagnieren die Notierungen? ¶ Ich kann nicht handeln.

Heute ist ein Feiertag, katholische Weihnachten, die meisten Broker bieten keine Kurse an, und diejenigen, die Kurse anbieten, haben wilde Spreads, so dass es niemanden gibt, mit dem man handeln kann.

[Alexsey Minchenko]

Ольга Деменева:
Können Sie mir sagen, warum die Notierungen stagnieren? Kann nicht gehandelt werden.

Weihnachten!

[Alexsey Minchenko]

Sergey Lazarenko:

@Alexsey Minchenko, das ist ein bisschen kompliziert und widerspricht dem Grundgedanken, dass der Markt ein Ort ist, an dem eine Währung in eine andere umgewandelt wird.

Wenn man es sich vor Augen führt, erscheint alles einfach. Die Grundidee ist für die Massen erfunden, die ihre Einlagen erfolgreich abbauen))