Berater für Schiedsgerichtsbarkeit - Seite 15
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Ich habe eine kleine negative Situation mit einem solchen Design, wie erwartet.
Wahrscheinlich! Wenn Sie eine Maklerfirma mit minimalen Provisionen, minimalen Spreads, mit asynchronem Orderversand und einer Ausführungszeit, wie es an der Moskauer Börse heißt, von 5-10 ms, nicht 150-200 ms, nehmen, dann können Sie vielleicht etwas Gewinn herausholen.
Ich habe einen solchen Entwurf, wie erwartet, mit einem leichten Defizit herumliegen.
Wahrscheinlich! Wenn Sie eine Brokerfirma mit der niedrigsten Provision, den engsten Spreads, mit asynchroner Auftragsausführungszeit und mit 5-10 ms statt 150-200 ms, wie es an der Moskauer Börse heißt, nehmen, dann werden Sie vielleicht etwas Gewinn machen.
Ich habe auch Swaps... und ich habe versehentlich das Terminal geschlossen, ich will es nicht noch einmal testen ) Wenn Sie wollen, können Sie es für mt5 umschreiben und es in Tester laufen. Aber ich habe noch keine Zeit )
Aber es ist besser, es sogar zwischen 2 Brokern zu tun, dann können Sie einen Ausgang bekommen, aber Sie brauchen eine ausgezeichnete Auftragsausführung.
Ich habe auch Swaps... und ich habe versehentlich das Terminal geschlossen, aber ich will es nicht noch einmal testen ), wenn ich will, kann ich es für mt5 neu schreiben und es im Tester ausführen. Aber ich habe noch keine Zeit )
Aber es wäre besser, es auch zwischen 2 Brokern zu tun, dann können Sie den Ausgang zu bekommen, aber Sie brauchen eine hervorragende Auftragsausführung, ja
Ende der Woche werde ich also das Ergebnis veröffentlichen
Eintrag auf 2 Paare wurde auf ihre Konvergenz gemacht, das Ergebnis wie erwartet - schlecht. Die wiederholte Eingabe wurde durch das Systemsignal - eine Lücke - ausgelöst.
Insgesamt haben wir 4 Positionen bei zwei Paaren, die jetzt alle zum Break-even kommen, wo sie geschlossen werden. Die Schlussfolgerung lautet: Je größer die Divergenz, desto besser und schneller das Ergebnis. Alle mit dieser Methode eröffneten Positionen sind längst geschlossen, offene Positionen bei Überkreuzungen hingen oft so.
Der Anzeiger im Keller ist gerade installiert worden, was er anzeigen wird, weiß ich noch nicht.
Ende der Woche werde ich also das Ergebnis veröffentlichen
Eintrag auf 2 Paare wurde auf ihre Konvergenz gemacht, das Ergebnis wie erwartet - schlecht. Die wiederholte Eingabe wurde durch das Systemsignal - eine Lücke - ausgelöst.
Insgesamt haben wir 4 Positionen bei zwei Paaren, die jetzt alle zum Break-even kommen, wo sie geschlossen werden. Die Schlussfolgerung lautet: Je größer die Divergenz, desto besser und schneller das Ergebnis. Alle mit dieser Methode eröffneten Positionen sind längst geschlossen, geöffnet an Kreuzungen, die oft so hängen.
Der Anzeiger im Keller ist gerade installiert worden, was er anzeigen wird, weiß ich noch nicht.
Eintrag über die Divergenz und Konvergenz von korrelierten Paaren?
Ja, die Paare werden mit ungefähr der gleichen Volatilität ausgewählt, und das Los ist für alle gleich. Ich habe in früheren Beiträgen beschrieben
Ich habe versucht, die Paare zu korrelieren, bis ich verstanden habe, dass es gleichbedeutend ist, sie nach dem Prinzip der Rückkehr zum Durchschnitt als Kreuz zu handeln.
Hier gibt es kein Kreuz (auf dem Bild), es sind nur zwei gegenseitig korrelierte Paare: AUDJPY und NZDCHF, und solche Paare funktionieren gut, Sie können etwa ein Dutzend von ihnen sammeln
Hat diese Option eine stabile Korrelation? Ich habe versucht, sie zu finden, habe sie aber nicht gefunden.