Gral-Indikatoren - Seite 13
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Man muss davon ausgehen, dass wir einen realen Prozess betrachten und die Summe aller Funktionen, die ihn beschreiben, immer eins ergibt, was auch stimmt. Ich bin sicher, auch wenn ich es nicht überprüft habe, dass im komplexen Bereich etwas Ähnliches erreicht werden sollte.
Die Tau-Zeitskala ist die interne Zeitskala des Prozesses. Die Integration erfolgt auf der Zeitskala t über dt, die außerhalb des Prozesses liegt.
Würde man jedoch zur Tau-Skala mit Integration über dt übergehen, so müssten auch die Integrationsgrenzen angepasst werden.
Die Tau-Zeitskala ist die interne Zeitskala des Prozesses. Die Integration erfolgt auf der Zeitskala t durch dt, die außerhalb des Prozesses liegt.
Würde man jedoch zur Tau-Skala mit Integration über dt übergehen, so müssten auch die Integrationsgrenzen angepasst werden.
Die Dimensionalität des Arguments (Variable) der Teilintegralfunktion muss immer mit der Dimensionalität des Parameters im Diffeomorphismus übereinstimmen. Aus Gründen der Allgemeinheit sind wir zur dimensionslosen (virtuellen) Zeit übergegangen = das Verhältnis unserer Zeit (t) zur Zeitkonstante des Prozesses (t). Wenn Sie mit unserer Zeit arbeiten wollen, sollten Sie (t) jenseits des Integralzeichens als Konstante auffassen, was wir ja auch darstellen, und es ruhig im Bereich von 0 bis t integrieren. Zum Beispiel: E=(1/t)^-n*[(Integral von 0 bis t)t^n*(1/G(n))*exp(-t/t)*dt]. Wenn Sie das getan haben, als Sie vorhin über t integriert haben, haben Sie absolut Recht. In diesem Fall brauchen Sie die Integrationsgrenzen nicht zu ändern. Ehrlich gesagt, kennen wir das Muster der Zeitveränderung eines Prozesses nicht und wir schauen in seine Welt durch seine eigene Zeitkonstante (tau). In der Tat ist es unmöglich, sich vorzustellen, dass die tatsächliche Zeit eines Prozesses eine Konstante ist. Vielmehr ändert sie sich auch nach einer komplexen exponentiellen Regelmäßigkeit. Wir müssen darüber nachdenken, auch wenn es uns jetzt nichts nützt.
Jetzt dachte ich und erinnerte mich, dass man nur die Ãœbereinstimmung der Dimension der Variablen im Rahmen der Integration und im Diffeomorphismus beachten muss, und tau nach dem Integral wie die Konstante zu betrachten, entsprechend in den Ergebnissen der Integration zu betrachten. Nun können wir davon ausgehen, dass die absoluten Werte von B(c) im negativen Bereich liegen müssen oder können und sich allmählich in den positiven Bereich bewegen und über die Gegenwart H(c) stückweise in die Vergangenheit P(c) gehen.
Das heißt, Sie schlagen vor, einen Multiplikator von 1/t hinzuzufügen, ohne die Integrationsgrenzen zu ändern? Habe ich Sie richtig verstanden?
Ja, multiplizieren Sie die Integrationsergebnisse mit [(1/t)^-n*1/G(n)], d. h. nehmen Sie die Konstanten hinter dem Integralzeichen. Man beachte, dass bei der Integration ein weiteres 1/t aus dem Exponenten erscheint. Orientieren Sie sich an der endlichen Dimensionalität. Die endliche Dimension sollte beim Integrieren über t "Zeit" erhalten.
Man kann einen solchen Multiplikator nicht einfach so über das Vorzeichen des Integrals hinausnehmen. Ich werde es genauer drehen und sehen, was passiert.
Aber ein wenig später.
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Was bedeutet die Zwei-Tage-Phase und wie lauten die Zahlen: 210 Balken auf M15, 104 auf M30, 52 auf H1?
Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie auf einem normalen Konto arbeiten müssen, um dessen Ergebnisse ernst zu nehmen! Und bei einem Cent-Konto wendet der Broker die "lisato"-Methode auf Sie an! Willst du die einfachen Dinge nicht verstehen?
Das bedeutet, dass bei der Arbeit mit M15 eine rückblickende (historische) Analyse der letzten 210 Balken optimal ist.
Glauben Sie, dass es möglich ist, die optimale Stichprobengröße ohne Bezug auf einen bestimmten TS zu finden? Ein philosophischer Stein?