Gral-Indikatoren - Seite 16

 
VladislavVG:

IMHO landet Yusuf auf sündigem Boden. )))))))

Streng genommen behaupten Sie, dass man , wenn man die Zukunft kennt, auch klar definieren kann, wohin die Gegenwart führt.

Und was Ihre "Erfindungen" angeht: Schlagen Sie nach, was Eigenformen von Operatoren sind und wie viele Lösungen überdeterminierte Systeme haben.

An den Fingern, was Sie meiner Meinung nach nicht verstehen: Sie versuchen, ein Problem mit einem freien rechten Rand zu lösen. Für solche Probleme gibt es unendlich viele Lösungen. Und diese Lösungen werden eindeutig, wenn sie näher definiert werden. Es ist wie bei einem Integrationsproblem - ein unbestimmtes Integral hat sozusagen eine ganze Familie von ersten Formen.

In einigen besonderen Fällen von Problemen (elliptischer/parabolischer/hyperbolischer Typ) werden diejenigen, für die es eine Lösung gibt, durch Formen dargestellt (Eigenwertproblem). Es gibt unendlich viele solcher Formen, aber sie sind durch eine allgemeine Beziehung miteinander verbunden - eben die, über die Sie schreiben ))))))))))))). Der klassische Lösungsweg besteht darin, die Regelmäßigkeiten zu identifizieren und sie über den rechten Rand hinaus zu extrapolieren, d. h. sie auf eine Lösung mit festem Rand zu reduzieren (das Cauchy-Randproblem). Das heißt, was Sie "erfunden" haben, ist eine Standardbeziehung für Eigenformen. Das ist übrigens der Ursprung der Fourier-Methoden, nur ist Fourier nicht für die Extrapolation geeignet, da sie nur für periodische Funktionen gilt).

Physikalisch gesehen argumentiert man, dass man die Zukunft genauer extrapolieren kann, wenn man den rechten Rand in der Gegenwart fixiert (wissen, wozu die Gegenwart führt === die Zukunft kennen; vielleicht ist die Zukunft durch höhere Kräfte vorherbestimmt, aber IMHO nicht zu 100%: die Hauptkomponente sind Faktoren, die auf den rechten Rand einwirken, was nie zu 100% bekannt ist ;)) Dies ist streng genommen.

Und Ihre Aussage lautet in etwa so: "Wenn ich die Zukunft kenne, kann ich sagen, welche Bedingungen am rechten Rand der Gegenwart herrschten" - und was ist davon für den Händler ?????????? Hätte er vor ein paar Takten gekauft/verkauft, wäre er bereits im Gewinn? ))))))))))) so kann er das aus der ))))))))))))))))) Tabelle ersehen.

Das ist übrigens, wiederum IMHO, der Grund, warum nichts Stabileres für die Arbeit von TS erfunden wurde als die Technik, dem Markt zu folgen). Ich meine, dass paukas Recht hat ;).

ZZZ wieder IMHO: das ist, warum Sie haben, um verrückte TS nach Ihren Indikatoren zu bauen - Sie versuchen zu erraten und über sitzen. Versuchen Sie es mit einer konstanten Menge und einem kurzen Stopp für Ihren TS-Test ;) und wie man sagt, der Frühling wird zeigen, wer und wo .... ;). Übrigens ist es bei der Optimierung mit einem kurzen Stopp sehr viel wahrscheinlicher, auf ein Muster zu stoßen ;).

1. Ich habe mich bewusst für diese Art der Präsentation entschieden, um die Teilnehmer aufzurütteln und sie dazu zu bringen, ihre konstruktive Kritik und/oder Kommentare offen zu äußern, was Sie getan haben, und das ist nur zu meinem Vorteil;

2. Lassen Sie mich nur eine von vielen Varianten der Lösung des Problems gelöst haben und lassen Sie, in der vereinfachten Form. Nun sollten die Wissenschaftler die Existenz alternativer Darstellungsweisen des Problems beweisen, die sich von meinen Darstellungen unterscheiden, denn von mir wird "der Fehdehandschuh hingeworfen" (c);

3. Der ideale Prozess wird theoretisch beschrieben, aber in der Realität kann er jeden beliebigen Verlauf nehmen, daher stimme ich zu, dass die Beschreibung in der Zukunft probabilistisch ist. Ich stimme zu, dennoch wird versucht, den Prozess auf unkonventionelle Weise zu beschreiben, die auf einer bestimmten Vorstellung davon beruht;

4. Ich bin mit der Anwendung von kurzen Stopps nicht einverstanden. Die TK-Logik selbst sollte mit den Ein- und Ausgaben zurechtkommen, ein künstliches Eingreifen halte ich für inakzeptabel.

5. Im obigen Beispiel eines Laufs, wenn auch noch auf einem Testgerät, habe ich erwähnt, dass es kein Überschwingen gibt, und Sie sprechen wieder von Überschwingen. Der Vorteil von 70 %, ich wiederhole, ist nur auf die Logik des Algorithmus zurückzuführen. Nicht genug? Das liegt daran, dass die Berechnungen probabilistischer Natur sind. Alle Argumente werden durch die tatsächliche Realität entkräftet.

 
VladislavVG:

IMHO landet Yusuf auf sündigem Boden. )))))))

Warum musstest du durch die offene Tür kommen? Oder sind Sie der einzige Kluge?

Alle fragten sich, wohin sie wohl gehen würden. Die Zukunft war bereits von den beiden erdacht worden, die Geburt stand bevor, und du bekamst deine Kicks.....

Es roch nach einem Schnobelpreis.

 
Demi:

Warum musstest du an offene Türen klopfen? Oder sind Sie der einzige Kluge?

Alle fragten sich, wohin sie wohl gehen würden. Die beiden hatten bereits die Zukunft erdacht, die Geburt stand kurz bevor und ihr habt eure Kicks bekommen.....

Es roch nach einem Schnobelpreis.

Kritische Anmerkungen sind nützlich, ernüchternd und bewahren einen davor, unwiderruflich ins Leere zu fliegen. Und ich werde mir den Nobelpreis verdienen und ihn mir selbst verleihen.
 
yosuf:
Kritische Kommentare sind nützlich, ernüchternd, lassen nicht unwiderruflich ins Leere laufen. Und ich werde mir den Nobelpreis verdienen und ihn mir selbst verleihen.

Sie müssen es noch schaffen, einen Nobelpreis zu verdienen))).

Ich bin daran interessiert, wie Ihr TS die angesammelte Menge verwalten wird? Swap schläft nicht.

 
ULAD:

Sie müssen es noch schaffen, einen Nobelpreis zu verdienen))).

Mich interessiert, wie Ihr TS die angesammelte Menge verwalten wird? Swap macht kein Nickerchen.

Beobachten wir, wird es in einer Prise SL = TP = 200pp verwenden... Alles ist in einem 70% Gewinn nach Anzahl der Aufträge und irgendwo um 55% nach Mitteln gebaut. Ich denke, das ist genug für den endgültigen Erfolg. Finden Sie nicht auch, dass sich in den 4,5 Jahren, in denen das Lot läuft, viele Male angesammelt hat und gebrochen wurde, der maximale Drawdown jedoch 10 Mal geringer war als der Endgewinn? Sollte ich einen solchen TS aufgeben oder muss er verbessert werden? Es gibt nichts zu verbessern, wenn es keine optimierbaren Parameter gibt - alles basiert auf der Logik des Algorithmus.
 
Demi:

Warum musstest du an die offene Tür klopfen? Oder sind Sie der einzige Kluge?

Alle fragten sich, wohin sie wohl gehen würden. Die beiden hatten bereits die Zukunft erdacht, die Geburt stand kurz bevor, und du hast den ganzen Spaß ruiniert.....

Es roch nach einem Schnobelpreis.


Ich war einmal sehr beeindruckt von dem Buch "From Existing to Emerging" von Ilya Prigozhin, einem Nobelpreisträger in Physik. Sowie andere Werke von Prigozhin, Nicholas.

Seitdem ist ein Vierteljahrhundert vergangen, aber meine Bewunderung für die damals geäußerten Ideen ist noch frisch in meinem Gedächtnis.

Ich rate Ihnen, Ihren Horizont zu erweitern. Vielleicht verstehen Sie dann die Bedeutung dessen, was ich gesagt habe.

 
avtomat:


Das Buch "From Existing to Emerging" von Ilya Prigozhin, einem Nobelpreisträger für Physik, hat mich ungemein beeindruckt. Sowie andere Werke von Prigozhin, Nicholas.

Seitdem ist ein Vierteljahrhundert vergangen, aber meine Bewunderung für die damals geäußerten Ideen ist noch frisch in meinem Gedächtnis.

Ich rate Ihnen, Ihren Horizont zu erweitern. Vielleicht verstehen Sie dann, worauf ich hinaus will.

Du bist ein verdammter Polymath! Eigentlich ist es Chemie, nicht Physik.

Ich war beeindruckt von Tolstois Gesamtwerk in 90 Bänden, aber ich rate Ihnen nicht, Ihren Horizont damit zu erweitern.

Sie haben die Angewohnheit, im Forum einen Haufen Unsinn zu verbreiten, und wenn die Leute anfangen, Ihnen konkrete Fragen zu stellen, verweisen Sie sie auf Bücher.

Aber auf jeden Fall - ich störe dich und Yusuf nicht! Ich verteile sogar alle, damit die anderen nicht in die Quere kommen. Es ist also keine große Sache, sich in den Weg zu stellen.

 
yosuf:

Ein allgemeiner Test meiner Annahme über den zeitlichen Zusammenhang am Beispiel eines Preisänderungsprozesses:

Wir nehmen eine willkürliche Preisänderung über die letzten 4 Balken:

1,32570
1,32870
1,33110
1,34200

Wir haben 3 Preiserhöhungen in Bezug auf den ursprünglichen Preis, also t = 3; berechnete Werte n = 2,954197002; tau = 0,577292852;

Die berechneten Werte der Integrale der Vergangenheitsfunktion P(t) und der E-Funktion, sowie der Gegenwartsfunktion H(t) sind gleich:

P(t, n, t) = 0,10283238;

H(t, n, t) = 0,158231643;

E(t, n, t) = 0,261064018;

P(t, n, t) + H(t, n, t) = 0,10283238 + 0,158231643 = 0,261064023 = E(t, n, t);

Fehler 0,261064023 - 0,261064018 = 4,90449E-9. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Computerfehler oder einen Fehler bei der Schätzung von n und tau nach der von mir vorgeschlagenen Methode und den Formeln. Das war zu beweisen.

Diese auffällige Tatsache lässt keinen Zweifel an der Richtigkeit meiner Schlussfolgerung zur Einheit der Epochen: Vergangenheit + Gegenwart + Zukunft = 1:

B(t, n, t) = 1 - E(t, n, t) = 1 - 0,261064018 = 0,738935982;

P(t, n, t) + H(t, n, t) + B(t, n, t) = 0,10283238 + 0,158231643 + 0,738935982 = 1,000000005

Ich denke, dass diese Schlussfolgerung über die Verbindung von Epochen für die Menschheit wichtiger ist als Perelmans Schlussfolgerung über die virtuelle Möglichkeit einer "Revolution" des Universums.

Welchen Nutzen hat der Gewerbetreibende davon? Finden wir es heraus:

Aus dieser Preisänderung schließt der Händler, dass der Trend am Ende des 3. Balkens 10,28% beträgt, der letzte Balken gibt dem Trend einen Zuwachs von 15,82% und er wird in Zukunft um weitere 73,89% wachsen.

Hier ist der Trend selbst:



Irgendetwas passt da nicht zusammen...

Wo liegt der Fehler?

Wahrscheinlich hier:

Sehen Sie sich das an.

 
yosuf:

Wir nehmen eine willkürliche Preisänderung über die letzten 4 Balken:

1,32570
1,32870
1,33110
1,34200

Wir haben 3 Preiserhöhungen in Bezug auf den Anfangspreis, also t = 3; berechnete Werte n = 2,954197002; tau = 0,577292852;

Es ist interessant, die von dieser willkürlichen Probe ausgelösten Prozesse von außen und innen zu betrachten:

Zeit t

.

Zeit tau

 
yosuf:

Ein allgemeiner Test meiner Annahme über den zeitlichen Zusammenhang am Beispiel eines Preisänderungsprozesses:

Wir nehmen eine willkürliche Preisänderung über die letzten 4 Balken:

1,32570
1,32870
1,33110
1,34200

Wir haben 3 Preisschritte relativ zum Input, also t = 3; berechnete Werte n = 2,954197002; tau = 0,577292852;


Ich habe die Berechnung der Koeffizienten anhand der im Artikel angegebenen Formeln nachvollzogen. Es scheint keine Fehler zu geben...

Mit diesen Eingaben erhalte ich jedoch die berechneten Werte n = 5,267353758; tau = 0,253190185;

Da ist irgendwo ein Fehler... Ich kann es nicht herausfinden...

.....................

Yusuf, ich schlage vor, dass wir in meinen Zweig umziehen, um die Graals nicht zu verwirren ;)

Grund der Beschwerde: