Erkennen von Veränderungen im "Verhalten" einer finanziellen Zeitreihe (Handel mit Nachrichten) - Seite 4
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Oh je... Es geht nicht um die Genauigkeit der Anpassung, sondern um die Genauigkeit der Vorhersage selbst. Wir schränken sie ein, in Echtzeit. Wir sagen, dass das Modell als relevant für die aktuelle Situation angesehen wird, wenn seine Vorhersage innerhalb einer bestimmten engen Bandbreite liegt. Ist dies nicht der Fall, betrachten wir diesen Punkt als "Sollbruchstelle" und setzen entweder ein anderes, bereits vorbereitetes Modell ein, oder wir minimieren es in Ermangelung eines solchen einfach und warten.
Und das habe ich auch überprüft. Und zwar aus allen möglichen Arten von Proben. Es ist sinnlos. Ich kenne keine Methode, die mir sagen würde, ob ein an eine neu eingetroffene Kerze angepasstes (adaptiertes!) Modell für diese neue Probe gut ist - man kann es erkennen, wenn diese neue Kerze mit einem Knick nicht ganz richtig wird, sondern sich etwas tiefer in die Probe hineinbewegt. Wenn es keinen Knick gäbe, dann könnte ich Modelle mit einem Gewinnfaktor von über 10 herstellen.
Lesen Sie den Anhang.
Ich kenne die Methode nicht
Das heißt aber nicht, dass es sie nicht gibt. Wer sagt, dass das AR-MA-Modell die einzige Möglichkeit ist, das Verhalten einer Reihe im Anpassungsintervall zu kodieren? So gibt es zum Beispiel die fraktale Kompression, die hier besser zu funktionieren scheint.
Das bedeutet nicht, dass sie nicht existiert. Wer sagt, dass das AR-MA-Modell die einzige Möglichkeit ist, das Verhalten der Reihen im Anpassungsintervall zu kodieren? Es gibt zum Beispiel die fraktale Kompression, die mir hier angemessener erscheint.
Ich habe ARMA nicht verwendet, aber das ist nicht der Punkt.
Verschiedene Modelle geben unterschiedliche Haltepunkte an, was bedeutet, dass es schlechtere oder bessere Modelle in Bezug auf die Haltepunkte und nicht auf die Vorhersagegenauigkeit gibt. Die Suche nach einem "guten" Modell in Bezug auf die Haltepunkte habe ich vorerst aufgeschoben, denn die Vorhersage birgt ein großes Potenzial. Ein einfaches Beispiel. Angenommen, wir haben den letzten Kurs von 1,3000 für EURUSD, die Prognose liegt bei 1,3025. Die Frage ist: Sollen wir long oder short gehen? Also, wenn ich tief eindringe, ist die Antwort, obwohl offensichtlich, nicht offensichtlich. Für eine Antwort müssen wir eine Reihe weiterer Faktoren berücksichtigen.
Es kommt darauf an, was Sie darunter verstehen. Der Beginn eines neuen Trends, das Ende des alten Trends und Stagnation? Oder wollen Sie vielleicht wissen, dass die Citibank heute beschlossen hat, ihr Portfolio ein wenig auszugleichen?
Aber im Allgemeinen handelt es sich um ein Problem der so genannten Prozessdesintegration, vgl. Kolmogorow, Schirjajew, usw. A. Gortschakow, der in Handelskreisen nicht unbekannt ist, hat sogar einige Formeln dazu auf seiner Website veröffentlicht.
Meiner Meinung nach ist das alles Unsinn. Nicht schlecht für die Aufgabe, ein Ziel inmitten von Funkstörungen zu erkennen, aber nicht für den Markt. Allerdings kann niemand die Leute davon abhalten, zu versuchen, den Markt für Formeln zu beherrschen.
Gibt es keine Haltepunkte außerhalb der Nachrichten?
Natürlich gibt es das. Der Markt wird durch Nachrichten bewegt, aber dies ist nicht unbedingt für das Auge sichtbar.
Was ist ein Knick? Der Reihe nach.
Wir haben einen TS. Handelt es sich zunächst um einen TS, so entspricht er dem Markt und identifiziert korrekt den Eingang/Ausgang. Dann müssen wir es optimieren, indem wir einige Parameter von TS entsprechend den Veränderungen des Marktes anpassen. Wenn es funktioniert, dann ist der Zusammenhang zwischen den Parametern und den Veränderungen auf dem Markt offensichtlich. Aber es ist nur oberflächlich. Wenn die TS auf den Ideen der Ökonometrie aufbaut, kann man sehen, dass die TS-Parameter Zufallszahlen sind, d.h. nicht-deterministische Größen, und dass es sich in der Tat um Schätzungen und nicht um Größen handelt. Und da dies der Fall ist, stellt sich die Frage nach dem Verteilungsgesetz dieser SV. Es geht um die Parameter. Aber der Markt kann sich so verändern, dass die funktionale Form des TS geändert werden muss. Wenn ich also von Macken spreche, dann meine ich Macken in den Modellen, auf denen der TS aufgebaut ist. Aus dem Kotir-Diagramm kann man also nichts ablesen. Übrigens habe ich keine vollständige Klassifizierung der Haltepunkttypen vorgenommen.
Allerdings kann niemand die Menschen davon abhalten, den Markt auf Formeln auszudehnen.
Natürlich gibt es das. Der Markt wird durch Nachrichten bewegt, aber dies ist nicht unbedingt für das Auge sichtbar.
Was ist ein Knick? Der Reihe nach.
Wir haben einen TS. Handelt es sich zunächst um einen TS, so entspricht er dem Markt und identifiziert korrekt den Eingang/Ausgang. Dann müssen wir es optimieren, indem wir einige Parameter von TS entsprechend den Veränderungen des Marktes anpassen. Wenn es funktioniert, dann ist der Zusammenhang zwischen den Parametern und den Veränderungen auf dem Markt offensichtlich. Aber es ist nur oberflächlich. Wenn die TS auf den Ideen der Ökonometrie aufbaut, kann man sehen, dass die TS-Parameter Zufallszahlen sind, d.h. nicht-deterministische Größen, und dass es sich in der Tat um Schätzungen und nicht um Größen handelt. Und da dies der Fall ist, stellt sich die Frage nach dem Verteilungsgesetz dieser SV. Es geht um die Parameter. Aber der Markt kann sich so verändern, dass die funktionale Form des TS geändert werden muss. Wenn ich also von Macken spreche, dann meine ich Macken in den Modellen, auf denen der TS aufgebaut ist. Aus dem Kotir-Diagramm kann man also nichts ablesen. Übrigens habe ich keine vollständige Klassifizierung der Frakturtypen vorgenommen.
Ich habe übertrieben)
Jeder TS verwendet Formeln, denn alle Ihre Indikatoren und anderes Nerd-Zeug haben Formeln in Form von Programmen implementiert. Daher können Sie entweder unbewusst "strecken" die Formeln, oder bewusst, und auch nach der Lektüre von Büchern, und lesen Sie nicht verschiedene Shiryaevs.
Es geht nicht um Formeln im Allgemeinen, sondern um einen bestimmten mathematischen Apparat. Es ist alles nerdig um des Nerds willen.
Der zweite Punkt. Es gibt Strategien für den Handel mit Nachrichten, die erstaunlich einfach und alt sind.