Wie man die Indexkorrelation minimiert
Sie brauchen nichts auf irgendetwas zu reduzieren. Es ist eine krumme Methode. Versuchen Sie nicht, es nachzumachen - lernen Sie nichts Schlechtes.
Gehen Sie zu Code Base und suchen Sie nach "Währungsindex". Sie können akzeptable Methoden finden.
.. Was soll der Scheiß also ...
Das ist die Hauptfrage bei der Konstruktion von NAHRINA-Indizes. Und dann können wir schon darüber reden, was man bauen soll, wie man es bauen soll und ob es sich überhaupt lohnt, etwas zu bauen.
Dies ist die wichtigste Frage bei der Konstruktion der NAHRINA-Indizes. Und dann können wir darüber reden, was man bauen soll, wie man es baut und ob es sich überhaupt lohnt, etwas zu bauen.
Letztendlich sind nur zwei Dinge wichtig: die Methode der Glättung ohne Verzögerung und die Indizes.
Um zu zitieren:
Ich zitiere: "Zuerst muss man eine verzögerungsfreie Glättungsmethode finden und dann das Problem der Zerlegung von Kursen in Indizes lösen. Angenommen, es gibt eine solche Methode.
Dann wäre die logische Schlussfolgerung: Wenn wir die Methode der unverzögerten Glättung haben, warum brauchen wir dann Indizes?
D.h. wenn man eine solche Methode hat, dann braucht man im Wesentlichen Indizes, um die besten Instrumente auszuwählen.
Es gibt also Instrumente mit einem Fächer von geglätteten, nicht verzögerten Linien aus diesen Instrumenten.
2- Aber wenn wir eine Methode zur Glättung ohne Verzögerung haben, warum brauchen wir dann noch Indizes (wie der Autor sagt).
Sie können die bereits berechneten Indizes auf die gleiche Weise glätten. Aber werden diese 2 Punkte identisch sein?
Der interessante Punkt ist also, dass, wenn es eine solche Glättungsmethode gibt, dies nicht bedeutet, dass diese Methode primär ist, und erst dann kann sie auf die Mehrfachwährung angewendet werden.
Sie brauchen nichts auf irgendetwas zu reduzieren. Es ist eine krumme Methode. Versuchen Sie nicht, es nachzumachen - lernen Sie nichts Schlechtes.
Gehen Sie zu Code Base und suchen Sie nach "Währungsindex". Sie können akzeptable Methoden finden.
Warum die Kurve? Es geht nicht um die Berechnung des Index, sondern um die Frage, wie die Währungsindizes orthogonal zu jeder aufeinanderfolgenden Referenz sein können. Ich kann mich nicht erinnern, dass dies in der Code Base steht.
warum eine kurve? der punkt liegt nicht in der indexberechnung, sondern in der frage, wie man die währungsindizes bei jedem nachfolgenden countdown auf orthogonalität (null korrelation) bringen kann. ich kann mich nicht erinnern, dass dies in der datenbank geschieht. es gibt die üblichen stationären geometrischen mittelwertberechnungen.
Hier ist zum Beispiel ein zentraler Markt)) Lebensmittel werden gehandelt - die Preise sind in Rubel pro Kilo angegeben. Es gibt ein Produkt Rindfleisch und ein Produkt Schweinefleisch. Warum sollte ihr Preis unabhängig sein? Der Grund für die Abhängigkeit könnte Inflation, Steuern, Substituierbarkeit usw. sein. Sollten wir ein synthetisches Fleischinstrument erfinden (z. B. 300 g Schweinefleisch + 400 g Rindfleisch + 300 g Lammfleisch), das unabhängig ist? Und unabhängig von was? Eine weitere synthetische Frucht? Ihre Preise würden am Ende immer noch abhängig sein. Selbst wenn es möglich ist, synthetische Nahrungsmittelkörbe zu erhalten, die in der Isoria schlecht korreliert sind, warum brauchen wir sie und wo ist die Garantie, dass sie nicht mit der Geschichte übereinstimmen?
Nehmen wir zum Beispiel den Zentralmarkt)) Es wird ein Lebensmittel gehandelt - die Wechselkurse sind in Rubel pro Kilo. Es gibt ein Produkt namens Rindfleisch und ein Produkt namens Schweinefleisch. Warum sollte ihr Preis unabhängig sein? Der Grund für die Abhängigkeit könnte Inflation, Steuern, Substituierbarkeit usw. sein. Ist es notwendig, ein synthetisches Fleischinstrument zu erfinden (z. B. 300 g Schweinefleisch + 400 g Rindfleisch + 300 g Lammfleisch), das unabhängig ist? Und unabhängig von was? Eine weitere synthetische Frucht? Ihre Preise würden am Ende immer noch abhängig sein. Selbst wenn das Ergebnis synthetische Nahrungsmittelkörbe sein können, die in Isoria schlecht korreliert sind, warum brauchen wir sie und wo ist die Garantie, dass sie nicht mit der Geschichte übereinstimmen?
Ich spreche nicht von der völligen Abwesenheit von Korrelation. ich spreche davon, den Zeitpunkt zu finden, an dem die Korrelation abnahm, abnahm, ein bestimmtes Minimum erreichte und wieder anstieg, sowohl bei positiver als auch bei negativer Korrelation. das ist der Punkt, an dem das Minimum interessant ist. nur gibt es nicht 2 Serien.
Wir müssen einen Punkt finden (ich vermute, dass dies die Position des geometrischen Mittels ist), in Bezug auf den die Währungsindizes eine minimale Korrelation zueinander aufweisen.
Ich spreche nicht von der völligen Abwesenheit von Korrelation. Ich spreche davon, den Zeitpunkt zu finden, an dem die Korrelation abnimmt, abnimmt, ein bestimmtes Minimum erreicht und wieder ansteigt, sowohl bei positiver als auch bei negativer Korrelation. das ist also der Punkt, an dem das Minimum interessant ist.
Nun, jede Währung hat ein bestimmtes Gewicht im Index, so dass die Summe der Gewichte 1 ist. Versuchen Sie dann, die Gewichte mit minimaler Korrelation zu finden. Um die Suche zu beschleunigen, können Sie zunächst nach Gewichten in großen Schritten suchen, und sobald Sie die Werte gefunden haben, bei denen die minimale Korrelation - reduzieren Sie den Schritt, die Auswahl genauer
Letztendlich sind nur zwei Dinge wichtig: die verzögerungsfreie Glättungsmethode und die Indizes.
zu zitieren:
"Zunächst müssen wir eine verzögerungsfreie Glättungsmethode finden, und dann werden wir das Problem der Zerlegung von Kursen in Indizes lösen. Angenommen, es gibt eine solche Methode.
Dann ist die logische Schlussfolgerung: Wenn wir die Methode der nicht verzögerten Glättung haben, warum brauchen wir dann Indizes?
Wenn es eine solche Methode gibt, dann werden grundsätzlich Indizes benötigt, um bessere Werkzeuge auszuwählen.
Es gibt also Instrumente mit einem Fächer von geglätteten, nicht verzögerten Linien aus diesen Instrumenten.
2- Aber wenn wir eine Methode zur Glättung ohne Verzögerung haben, warum brauchen wir dann auch noch Indizes (wie der Autor sagt).
Sie können die bereits berechneten Indizes auf die gleiche Weise glätten. Aber werden diese 2 Punkte identisch sein?
Der interessante Punkt ist also, dass, wenn es eine solche Glättungsmethode gibt, dies nicht bedeutet, dass diese Methode primär ist und erst dann auf die Mehrwährungsanalyse angewendet werden kann.
Wir müssen uns die Frage stellen: Warum brauchen wir ihn, was wollen wir im Index sehen? Und dann über Methoden zur Interpretation von Indexwerten. Und wenn Sie Methoden haben, die bereits gut funktionieren, sollten Sie vielleicht nicht so viel Aufhebens darum machen.
Der interessante Punkt ist also, dass, wenn es eine solche Glättungsmethode gibt, dies nicht bedeutet, dass diese Methode primär ist, und nur dann kann sie auf die Mehrwährungsanalyse angewendet werden.
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Der Anlass war ein Beitrag von hier
https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page19#576343 https://www.mql5.com/ru/forum/111317/page3
Gehen wir davon aus, dass Indizes wirklich existieren, aber sie müssen existieren, wenn wir Währungen haben :)
Und wir können den fehlenden Dollar-Index berechnen. Wenn wir ihn haben, können wir die Währungsindizes berechnen. Ist das nicht großartig?
Aber was der Dollar-Index ist, können wir nur durch die Berechnung der Vorher-Nachher-Korrelationen sehen. Wir berechnen die Korrelationen in z. B. 10 Stichproben durch ein gleitendes Fenster zwischen allen Instrumenten und zeigen dann die durchschnittliche Korrelation vor und nach der Umwandlung an (um den Einfluss negativer Korrelationen zu vermeiden, werden die Module bei der Berechnung des Durchschnitts addiert). Nehmen wir an, die Umwandlung hat die Symbolkorrelation verringert (ich sage "nehmen Sie an", denn ich habe längst alle Berechnungen entfernt, aber jeder kann sie wiederholen). Und wenn die Korrelation abgenommen hat, dann ist der Dollar-Index nichts weiter als eine gemeinsame Basis. Aber da die Korrelation nicht verschwunden ist, können wir die Berechnung noch allgemeiner Basis (durch die Einführung in die Berechnung haben Injektionen einschließlich der Dollar-Index), und kann diese Art und Weise für eine lange Zeit fortsetzen, aber der Moment kommt, wenn der nächste Index Basis nicht reduzieren die Korrelation, und erhöht sie. Das heißt, wir haben die Grenze erreicht. Wir haben also eine riesige Anzahl von Komponenten, darunter auch fast unkorrelierte Symbole, die wir üblicherweise als Währungen bezeichnen. Es stellt sich die Frage: Was sollen wir jetzt mit ihnen machen? Sie können mit diesen Zahlen nicht handeln, aber natürlich ist die Umrechnung reversibel und Sie können jederzeit alles neu berechnen. Indizes sind wie ein Betrunkener auf einem Schiff, es wäre logisch, für einige Zählungen zu extrapolieren (denn das Ergebnis jeder Glättung ist eine Verzögerung, und Indizes sind ohne sie nutzlose Zahlen) und eine Reihe von Zählungen zurückzuschieben, um den Marktstatus zu erhalten. Das Problem ist jedoch, dass es immer noch keine Methode gibt, die die Marktdaten genau extrapoliert. Der Grund dafür ist, dass der Markt nicht stationär ist und dass alle Extrapolationsmethoden die Konstanz der erhaltenen Transformationskoeffizienten erfordern. Mit den bekannten Extrapolationsmethoden erhalten wir also (wenn auch ähnliche) Prognosen mit großen Fehlern. Wenn man von all diesen Grundlagen und Indizes rückwärts rechnet, erhält man die Fehlerakkumulation und die gesamte Unsinnsprognose. Der Grund, warum sie benötigt wird, ist, dass die Extrapolation der Währungspaare selbst mit weniger Fehlern durchgeführt werden kann.
Wenn jemand sagt: "Ich brauche keine Extrapolation, ich handle mit Indizes", aber es ist unmöglich, mit Rauschen zu handeln, und wenn man das Rauschen glättet, erhält man eine Verzögerung, womit handelt man dann? Kurz gesagt, egal wie man es betrachtet, Indizes verschaffen einem keinen Vorteil gegenüber einer zufälligen Eingabe. Amen.
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Der Autor sagt, dass jeder die Berechnungen wiederholen kann.
Ich habe nicht verstanden, wie. sondern wollte vergleichen.
1 - Wie kann man also das oben Genannte erreichen?