Messung der Schwingungsamplitude - Seite 9
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Die Kurve hängt von dem jeweiligen Zickzack-Algorithmus ab.
Es gibt ein bekanntes Zickzack, das ausdrücklich besagt: Wenn das aktuelle Knie weniger als N Pips beträgt, wird es nicht gebildet. Und ein solcher Zickzackkurs wird nicht weniger als N Zacken haben.
Die Kurve hängt von dem jeweiligen Zickzack-Algorithmus ab.
Es gibt ein bekanntes Zickzack, das ausdrücklich besagt: Wenn das aktuelle Knie weniger als N Pips beträgt, wird es nicht gebildet. Und ein solcher Zickzackkurs wird nicht weniger als N Zacken haben.
Menschenskind, Alexey: Welche Kurve hängt von einem bestimmten Zickzack-Algorithmus ab?
Die Kurve hängt von dem jeweiligen Zickzack-Algorithmus ab.
Es gibt ein bekanntes Zickzack, das ausdrücklich besagt: Wenn das aktuelle Knie weniger als N Pips beträgt, wird es nicht gebildet. Und ein solcher Zickzackkurs wird nicht weniger als N Zacken haben.
Dann belästigen Sie uns doch nicht. Verstecken Sie Ihr Vermögen. Viel Glück bei Ihren Unternehmungen und Glück in Ihrem Privatleben.
Alexej, nicht du.
Welche brauchen Sie?
Mindestens zwei Spreads machen Sinn, wenn man sie sich ansieht...
;)
Die erste Spanne beträgt z.B. 10-13 Pips, was 10+30% entspricht. Ich nenne sie die Spanne mit 30% Abweichung. Der maximale Prozentsatz (auf dem Diagramm) im Bereich 42-54,6 Punkte, es bedeutet, dass von allen einzelnen Schwankungen (sagen wir, es gibt 100) im Bereich 42-54,6 Punkte, fiel 26 Stück, oder 26%. Das bedeutet, dass es eine 26%ige Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Kurs, der 42-54,6 Punkte überschritten hat, sich umkehrt und die gleiche Anzahl von Punkten in die entgegengesetzte Richtung überschreitet. Je größer die Bandbreite ist, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass eine einzelne Schwankung in diese Bandbreite fällt.
In einer kurzen Zeitspanne (ein Monat) können wir Minima und Maxima sehen; wenn wir die Zeitspanne von 3 Jahren nehmen, wird sie fast flach, mit einem Rückgang zu Beginn. Je länger die Geschichte ist, desto gleichmäßiger ist die Verteilung. Sie zeigt, wie sich der Markt verändert, und die Amplitudenverteilung unterscheidet sich in jedem einzelnen Zeitraum, so dass ein für einen Zeitraum optimierter TS im Vorfeld scheitern wird. Daher können wir, wenn wir die Verteilung der Amplituden kennen, die Parameter von TS anpassen, z. B. in Echtzeit optimieren.
Vielleicht wäre es dann logischer, ein neues Thema zu eröffnen oder dieses Thema in "Vorhersage von Amplitudenverteilungen" umzubenennen.
Sie ist im Grunde nichts anderes als eine Bounce-Verteilung, aber sie hängt von der Stichprobenlänge ab, auf der die Verteilung basiert (fett gedruckt).
aber welche Beziehung besteht zwischen der Änderung der Stichprobenlänge und der Änderung der Gleichmäßigkeit der Verteilung? das wäre interessanter zu sehen.