OPTIMISIERUNG als Grundlage eines Handelssystems. - Seite 2
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Der Beweis dafür ist im Studio zu finden.
Bislang habe ich noch kein Diagramm mit idealen Parametern gesehen, das keine Störungen der Stationarität aufweist. Wenn es eine (neue) sinnvolle Idee gibt, ist es kein Problem, sie zu programmieren.
Störungen der Stationarität passieren.... Ich will niemandem etwas beweisen.... Ich habe vor sechs Monaten ein Parameterdiagramm in Excel erstellt... wenn ich es finden kann, werde ich es veröffentlichen.
Wie soll ich das erklären... Wahrscheinlich schon, aber wir sollten eine wichtige Tatsache berücksichtigen: Das Endergebnis der Algorithmusoperation ist ein bestimmtes Geschäft, das zu bestimmten Preisen ausgeführt wird. Das bedeutet, dass die Varianz eines jeden prognostizierten Parameters in der Preisvarianz neu berechnet werden sollte, und erst dann wird der tatsächliche Wert der Prognose deutlich.
Wir können das einfachste Beispiel verwenden, gegen das sich viele Leute den Kopf zerbrechen: Eine Welle, die auf N Zählungen aufgebaut ist, wird ungefähr N-mal besser vorhergesagt als der Preis. Aber wenn Sie einen Handel nach dieser Vorhersage tätigen, wird seine Varianz auf die Varianz des Einstiegs-/Ausstiegskurses zurückgerechnet, d.h. auf N-mal. Hinzu kommt die um das N-fache erhöhte Streuung des Stichprobenrauschens, das bei den Berechnungen auftritt - und infolgedessen ist die Prognose noch schlechter als die Prognose zum Nettopreis.
Ich will damit nicht sagen, dass alle Algorithmen ein solch negatives Ergebnis liefern, im Gegenteil - ich schlage vor, an solche Varianten zu denken, bei denen der positive Effekt der Vorhersage die Auswirkungen der erhöhten Rauschvarianz übersteigt. Dies ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass ein Prognosesystem rentabel ist.
Jedes Segment der Geschichte ist im Wesentlichen stationär, denn man kann immer Muster finden, mit denen man das meiste Geld verdienen kann. Nicht-Stationarität (oder Marktveränderung) geschieht immer in der Zukunft, die wir nicht kennen oder annehmen....))))
)))) Was haben "Stationarität" und "man kann Muster finden" damit zu tun? Es gibt auch Regelmäßigkeiten in nicht-stationären Reihen.
"Jeder Abschnitt der Geschichte ist im Wesentlichen stationär" - was ist "im Wesentlichen"? Ich wusste nur, dass es vorher stauionäre und nicht-stationäre Reihen gab, aber "im Wesentlichen" - ich weiß es nicht.
Wie erkläre ich das... Sehr oft sehen Parameter-/Indikatorcharts viel glatter aus als der Preischart, was den Eindruck erweckt, dass es einfacher ist, auf ihrer Grundlage Prognosen zu erstellen... Vielleicht stimmt das, aber wir sollten eine wichtige Tatsache berücksichtigen: Das Endergebnis der Algorithmusoperation ist ein bestimmtes Geschäft, das zu bestimmten Preisen abgeschlossen wird. Das bedeutet, dass die Varianz eines jeden prognostizierten Parameters in der Preisvarianz neu berechnet werden sollte, und erst dann wird der tatsächliche Wert der Prognose deutlich.
Wir können das einfachste Beispiel verwenden, gegen das sich viele Leute den Kopf zerbrechen: Eine Welle, die auf N Zählungen aufgebaut ist, wird ungefähr N-mal besser vorhergesagt als der Preis. Aber wenn Sie einen Handel nach dieser Vorhersage tätigen, wird seine Varianz auf die Varianz des Einstiegs-/Ausstiegskurses zurückgerechnet, d.h. auf N-mal. Hinzu kommt die um das N-fache erhöhte Streuung des Stichprobenrauschens, das bei den Berechnungen auftritt - und infolgedessen ist die Prognose noch schlechter als die Prognose zum Nettopreis.
Ich behaupte nicht, dass alle Algorithmen ein solch negatives Ergebnis liefern, ganz im Gegenteil - ich schlage vor, an solche Varianten zu denken, bei denen der positive Effekt der Vorhersage die Auswirkungen der erhöhten Rauschvarianz übersteigt. Dies ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass ein Prognosesystem rentabel ist.
Hier kommen OpenCL und eine leistungsstarke Grafikkarte ins Spiel.
Aber zuerst muss man sich einen Algorithmus ausdenken. Und leider ist der Autor nicht sehr gut darin.
Da kommen OpenCL und eine leistungsstarke Grafikkarte gerade recht. Aber zuerst muss man sich einen Algorithmus ausdenken.
Da kommen OpenCL und eine leistungsstarke Grafikkarte gerade recht. Aber zuerst muss man sich einen Algorithmus ausdenken.
)))) Was haben "Stationarität" und "man kann Muster finden" damit zu tun? Auch bei nicht-stationären Reihen gibt es Muster.
"Jeder Abschnitt der Geschichte ist im Wesentlichen stationär" - was ist "im Wesentlichen"? Ich wusste vorher nur, dass es sich um stauionäre und nichtstationäre Reihen handelt, aber "im Wesentlichen" - ich weiß es nicht.
Eine intuitive Definition von "Stationarität im Wesentlichen" ((c) LeoV) könnte zum Beispiel so lauten: Es ist leicht zu erkennen, wo Handelsentscheidungen getroffen werden mussten... und welche.
;)
Da kommen OpenCL und eine leistungsstarke Grafikkarte gerade recht.
Aber zuerst muss man sich einen Algorithmus ausdenken. Und leider ist der Autor nicht sehr gut darin.