Vergleich von zwei Kurstabellen mit nichtlinearen Verzerrungen auf der X-Achse - Seite 9
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hatte heute etwas Zeit, um mit dem Code zu experimentieren, hier geht's, wie für hundert gefragt :)
Suche nach Paternalien, irgendeine Art von Optimierung - ein Monat (Januar), vorwärts 12 Monate, ich weiß nicht, was in diesen Paternalien steckt, aber ich denke, da ist etwas, ich werde es wieder versuchen, ich sollte verschiedene Währungen verwenden
Ich glaube nicht wirklich an diese Muster (obwohl es natürlich davon abhängt, welche es sind; wie soll ich sagen... sie müssen nicht geometrisch offensichtlich sein).
Aber jetzt ist es noch interessanter.
Gut gemacht. Wir warten auf eine detaillierte Beschreibung der mathematischen Küche. Wenn Sie die Möglichkeit haben, posten Sie hier, wenn es in der Codebase erscheint
Ich habe vage Vorstellungen von einem Vergleich, ähnlich der Suche nach Rechtschreibfehlern in Form von fehlenden, veränderten oder zusätzlichen Buchstaben in Wörtern. (Ich habe einmal ein solches Verfahren für einen automatischen Übersetzer geschrieben).
Um keinen separaten Thread zu eröffnen, habe ich beschlossen, die Ergebnisse meiner Recherchen zu Mustern hier zu beschreiben. Vielleicht spart es jemandem Zeit und bringt ihn auf neue Ideen.
Als ich 2006 anfing, mich für Forex zu interessieren, war meine erste Idee, die letzten N Balken (aktuelles Muster) mit allen vergangenen Mustern desselben Kurses zu vergleichen und den Korrelationskoeffizienten als Maß für die Ähnlichkeit zu verwenden. Es handelt sich um die gleiche Methode des nächsten Nachbarn (SN). Der Vorteil des Korrelationskoeffizienten gegenüber der euklidischen Länge ist, dass er die Verzerrung der Preisachse berücksichtigt. Ich habe einen Expert Advisor mit dieser Methode, die außergewöhnliche Rentabilität für 2-3 Monate von Forward-Testing (10к in 10М oder etwas ähnliches) gezeigt hat, aber dann war es 2-3 Monate verlieren gebaut. Und so ging es weiter: ein großer Gewinn, dann ein Totalverlust. Ich kehrte mehrmals zu dieser Methode BS zurück, machte Ausschüsse der Nachbarn usw., aber das Ergebnis war das gleiche. Am Ende war ich enttäuscht und setzte den Code der BS-Methode in der Basis auf 5.
In den Jahren 2007-2008 habe ich mich für PNN, insbesondere für GRNN, interessiert. Das Prinzip ist das gleiche wie bei BS, aber anstatt einen (oder wenige, wie im Ausschuss) ähnliche Nachbarn auszuwählen, werden automatisch alle vergangenen Muster ausgewählt und ihr Einfluss auf die Vorhersage wird mit einer Exponentialfunktion wie exp(-measure_difference) gewichtet. So werden ähnlichere Teile der Geschichte exponentiell stärker gewichtet. Sie können die Musterpreise (abzüglich des Durchschnitts) nehmen und den euklidischen Abstand als Maß für die Differenz berechnen, oder Sie nehmen die Differenz der Vektorwerte einiger Indizes. Die Vorhersagegenauigkeit war etwas höher als bei der BS-Methode, nämlich 52 % statt 50,5 % (ich weiß es nicht mehr genau).
Meine letzte Idee war, Methoden zu verwenden, die unser Gehirn zur Umwandlung von Informationen einsetzt. Ich habe diese Methoden ausführlich unter 5. Bei einer dieser Methoden geht es darum, Muster (oder Basisfunktionen) zu finden, in die die aktuellen Preise zerlegt werden können. Wie
Preis[i] = Summe (a[k]*Funktion[i][k], k=1...L) i=1...N
Natürlich können wir auch trigonometrische Funktionen nehmen, anstatt nach Basen zu suchen, und die Fourier-Transformation verwenden. Es ist jedoch aussichtsreicher, die Basisfunktionen in der Geschichte mit der Methode der verdünnten Kodierung zu finden. Das Wesen dieser Methode besteht darin, das erwähnte lineare Preismodell in verschiedenen historischen Intervallen der Länge N durch ANC so anzupassen, dass der angegebene Fehler bei der geringsten Anzahl von Nicht-Null-Koeffizienten a[k], k=1...L, erreicht wird. Im Idealfall enthält jeder historische Preisvektor nur eine Basisfunktion (oder ein Muster). Bei jedem Schritt werden die Koeffizienten und Funktionen selbst optimiert. Es gibt viele Parameter, die im Voraus nicht bekannt sind. Zum Beispiel die Länge des Musters N, die Anzahl der Basisfunktionen im Wörterbuch L, die Anzahl der Nicht-Null-Koeffizienten in unserer Zerlegung (ich wähle 3, da jedes Preissegment aus dem Ende des alten Musters, dem aktuellen Muster und dem Anfang des neuen Musters besteht). Es ist wichtig, dass N*L viel kleiner ist als die gesamte Länge der Historie, da der Algorithmus sonst Muster findet, die den vergangenen Preisen selbst entsprechen, und wir dann so etwas wie die Methode der nächsten Nachbarn haben. Das Wörterbuch mit 64 Mustern, die jeweils 64 Balken lang sind, für EURUSD H1, das mit der Methode der Rarefied Coding auf den Zeitraum von 1999-2010 (74 Balken) trainiert wurde, sieht beispielsweise wie folgt aus
Ich habe folgende Regelmäßigkeit festgestellt: Je länger das Muster und je größer die Anzahl der Muster im Wörterbuch, desto höher der Gewinn im Bactest, was sich durch das Übertraining erklären lässt. Aber in jedem Fall, mit verschiedenen N und L, sieht der Forward-Test um den Nullgewinn herum schwankend aus. Ich fange an, von den Mustern frustriert zu sein. Offenbar sind sie im Forex nicht konstant, oder anders gesagt, Forex hat kein Gedächtnis für Muster - es werden jedes Mal neue erstellt.
Wenn er konstant um die Null pendelt, haben Sie bereits eine Gelddruckmaschine unter Ihrem Gürtel... Lots - MM - schrauben sich ein, um unrentable Serien zu eliminieren...
Im Allgemeinen - jeder TS, der für 1000 oder mehr Trades, Verlust nicht mehr als (Spread * 1,5 * Anzahl der Trades) ist sehr potentiell profitables System... (mit einer konstanten Menge, wenn dieses Ergebnis angezeigt wird)
Wenn er konstant um die Null pendelt, haben Sie bereits eine Gelddruckmaschine unter Ihrem Gürtel... Lots - MM - schrauben sich ein, um unrentable Serien zu eliminieren...
Im Allgemeinen - jeder TS, der für 1000 oder mehr Trades, Verlust nicht mehr als (Spread * 1,5 * Anzahl der Trades) ist sehr potentiell profitables System... (mit einem festen Los, falls es so aussieht)
Es gibt MM mit Stop-Losses und proportionalem Volumenanstieg. Reden Sie von einem Martingal oder so etwas?