Ökonometrie: Bibliographie - Seite 16
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Was hat das mit Korrelation zu tun? - Paare können auch bei 100 %iger Korrelation divergieren.... es handelt sich eher um ein marktneutrales Portfolio :-)
und stark korrelierte Instrumente erfordern eine aktive Manipulation der Beine - man kann nicht einfach zwei Instrumente einstecken und Gewinne mitnehmen...
Was hat das mit Korrelation zu tun? - Paare können auch bei 100 %iger Korrelation divergieren.... es handelt sich eher um ein marktneutrales Portfolio :-)
und stark korrelierte Instrumente implizieren eine aktive Manipulation der Beine - man kann nicht einfach zwei Instrumente einsetzen und Gewinne mitnehmen...
1. Was ist ein "marktneutrales Portfolio "?
2. Was sind Beine?
3. Was ist aktive Beinmanipulation?
4. Es wird nicht funktionieren, einfach zwei Instrumente anzuschließen und einen Gewinn zu erzielen... - Warum? Was ist mit dem gepaarten Handel?
1 - nrp - eine, bei der dieInstrumente (Partien) in der Volatilität angeglichen sind...
2 - Legs - umgangssprachliche Bezeichnung für Instrumente, die im gepaarten Handel verwendet werden - im Gegensatz zum "Hands"-Handel mit unterschiedlichen Richtungen für dasselbe Instrument...
3 - als Beispiel - Aktie zu einem positiven Bein - in der Hoffnung, dass der Gesamtgewinn +++ auf einem berechneten Niveau erreichen wird...
4 - einfach zwei Positionen vom Spot aus zu eröffnen und es "Paarhandel" zu nennen, funktioniert nicht :-) Beim Paarhandel wählt manInstrumente + Berechnung (Anwendung) der Niveaus (Algorithmen) von Aktien + Formalisierung von Regeln für das Eintreten-Halten-Schließenvon Positionen:-)
1 - nrp - eine, bei der dieInstrumente (Partien) in der Volatilität angeglichen sind...
2 - Legs - umgangssprachliche Bezeichnung für Instrumente, die im gepaarten Handel verwendet werden - im Gegensatz zum "Hands"-Handel mit unterschiedlichen Richtungen für dasselbe Instrument...
3 - als Beispiel - Aktie auf ein positives Bein - in der Erwartung, dass der Gesamtgewinn +++ auf dem berechneten Niveau erreichen wird...
Man kann nicht einfach zwei Positionen aus dem Nichts eröffnen und dies als "Paired Trading" bezeichnen.-) Paired Trading beinhaltet die Auswahl derInstrumente + die Berechnung (Anwendung) der Niveaus (Algorithmen) der Aktien + die Formalisierung der Regeln für das Eingehen-Halten-Schließen von Positionen).
Ist ungefähr klar, worauf die Algorithmen beruhen? Was genau?
"Was hat das mit Divergenz zu tun? - Ein Paar kann divergieren und bei 100% Korrelation" - hier werde ich wohl nicht zustimmen, so weit ich aus dem Statistik-Kurs an der Universität erinnern, dann bei 100% Korrelation von etwas oder Divergenz kann nicht sein, so weit ich mich erinnere)) EUROBACK und GBPOBACK korrelieren, die Frage, wann dieser Zustand Paare genannt die Standard-Korrelation, und wenn es raskorrelyatsiya und was genau die Methode, um diese sehr "Anomalie", dass die Zeit, um die Transaktion eingeben und verdienen auf dieser höchst abnormal- raskorrelyatsii bestimmen? Oder vielleicht habe ich auch nur die Statistikvorlesungen verschlafen)))
" WelcheInstrumente (Lots) werden an der Volatilität ausgerichtet?" - Wie genau werden die Lots berechnet? Ein Paar hat 0,5 Lots verkauft, ein anderes 0,67 - wie genau wird das ermittelt?
Siehe Details in Leonids Thema - Quasi-arbitrage im kurzfristigen Handel - lesen - viele Fragen werden erklärt...
1 - nrp - eines mit nach Volatilität ausgerichtetenInstrumenten (Partien) ...