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Das ist natürlich nicht genug. Ich habe nichts davon, ich schwitze nicht viel, ich wiege 64 kg (schon 30 Jahre alt), ich habe vor einem Jahr angefangen, beim Lesen eine 0,5er Brille zu tragen. Aktiv heterosexuell.
Was genau fehlt noch?
Französisch
;)))
Даже не пытайтесь понять и расслабьтесь. Про успех фонда Renaissance, в который берут только физ-мат технарей со званиями (и никаких экономистов!) Вы, наверно, не слышали.
Ich bin es nicht. Aber Sie, wie ich sehe, schon. Warum fragen Sie? Der Renaissance-Fonds ist erfolgreich, und in der Tat funktioniert die Mathematik dort. Aber bedenken Sie, dass die Fonds viel Geld in die Hand nehmen, um einige Dinge umzusetzen, vor allem bei Intraday-Lärm. Und sie versuchen offensichtlich nicht, ernsthafte Probleme von Hand zu lösen, so dass die Nicht-Stationarität schnell beseitigt werden könnte und die Spanne der Ausgleichskoeffizienten in +-1SD passen könnte. Man sollte die Dinge realistischer sehen, Geld verdienen, sich etwas Neues suchen und nicht so einen Unsinn auf der Stelle treten.
Französisch ;)))
Und Sie, wie ich sehe, haben keinen Sinn für Humor? Ich mache meine eigenen Witze, nicht wahr?
Natürlich habe ich nicht genug. Mit mir ist alles in Ordnung, ich schwitze nicht viel, wiege 64 kg (seit 30 Jahren), seit einem Jahr trage ich beim Lesen eine 0,5er-Brille. Aktiv heterosexuell. Und was genau fehlt?
Ich würde das nicht behaupten, weil es eine persönliche Angelegenheit ist. Dem Markt scheint es an einem stabilen Einkommen zu mangeln, wenn das Ihr Ansatz ist. Na ja, Sport oder was;)
Nach Genosse Avtomat ist es sogar unangenehm, über ernste Dinge zu schreiben.
um einige Dinge zu realisieren, insbesondere bei Intraday-Lärm, fließen beträchtliche Summen in die Fonds
... ...sie wollen einfach nicht zur Ruhe kommen. Das ist eine Art unaufhörliche mathematische Masturbation, entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise.
Nach Genosse Avtomat ist es sogar ekelhaft, über ernste Dinge zu schreiben.
Offenbar haben Sie eine zu zarte Seele... wenn die Erwähnung Ihres Französisch Sie in einen Zustand der Bösartigkeit versetzt, der Sie davon abhält, über ernsthafte Dinge zu schreiben...
Aber lassen Sie Ihre hypertrophierte Boshaftigkeit beiseite! (Übrigens, etwas Ähnliches ist hier kürzlich aufgetaucht)
Bringen Sie diesen fiesen Mathe-Junkies etwas Ernstes bei!
Это вы сами придумали? Чтоб работать интрадей и успешно ловить то что надо, достаточно десятка Мбит/с, уж поверьте.
Also los, fangen Sie ihn, wer will Sie aufhalten? Offensichtlich sprechen wir über unterschiedliche Maßstäbe.
Offensichtlich bist du eine zu zarte Seele... wenn die Erwähnung Ihres Französisch Sie in einen Zustand der Bösartigkeit versetzt, der Sie davon abhält, über ernsthafte Dinge zu schreiben...
Aber lassen Sie Ihre hypertrophierte Boshaftigkeit beiseite! (Übrigens, etwas Ähnliches ist hier kürzlich aufgetaucht)
Bringen Sie diesen fiesen Mathe-Junkies etwas Ernstes bei!
Ich gebe einen Scheißdreck (wenn Sie so wollen) auf das Lernen anderer, einschließlich Ihrer)))) Ich mag einfach keinen Trolling-Humor. Es ist nur ein bisschen einfach.
Also los, fang es, wer will dich aufhalten. Offensichtlich sprechen wir über unterschiedliche Maßstäbe.
Ich schere mich einen Dreck um das Lernen anderer (wenn Sie so wollen), einschließlich Ihrer)))) Ich mag einfach keinen Trolling-Humor. Es ist nur ein bisschen einfach.
Sie sehen, es gibt keinen experimentellen Beweis (nur in Ihren Worten) dafür, wie dieser Einheitswurzeltest mit der Nicht-Stationarität der Finanzmärkte zusammenhängt. Direkt oder indirekt, quadratisch oder verwurzelt....)))) Sie haben beschlossen, dass verwandt.
Nicht ich und nicht nur ich, sondern sehr viele Menschen.
Wenn ich mir Ihr Ergebnis ansehe, kann ich mit fast 100-prozentiger Sicherheit sagen, dass Sie das, was Sie in der Vergangenheit erreicht haben, in der Zukunft nicht vorhersagen werden können. Der ganze Trick der Nicht-Stationarität der Finanzmärkte besteht darin, dass man mit einem Stück Geschichte immer einen Algorithmus finden kann, der mit dieser Geschichte den maximalen (oder auch nicht maximalen) Geldbetrag erzielen kann. Dadurch wird der Eindruck einer gewissen Stationarität des Marktes erweckt. Dieser Mythos ist jedoch schnell widerlegt, denn es ist nicht garantiert, dass der Algorithmus, den Sie in der Vergangenheit gefunden haben, auch bei zukünftigen, unbekannten Daten funktioniert.
Aus irgendeinem Grund schenken viele Leute meinen Beiträgen keine Beachtung und schreiben mir genau das Gegenteil zu. Ich weiß nicht, was los ist.
Im Wesentlichen. Ich behaupte:
1. Ein einfacher Test an einer Probe sowie ein Test außerhalb der Probe (der Forward-Test) bringen praktisch nichts.
2. Ein (probabilistisches) Urteil über die Zukunft kann nur in dem Maße abgegeben werden, wie die Nicht-Stationarität des Marktes in den genannten Stichproben berücksichtigt wurde. Wenn unser TS die Nicht-Stationarität überhaupt nicht berücksichtigt - dann ist die Zukunft nicht viel anders als ein KasinoInteressanter Artikel über fette Schwänze.
siehe Anhang
Interessanter Artikel für Befürworter des Zusammenhangs zwischen Preissteigerungen und Handelsvolumen.
Der Artikel stellt sehr deutlich klar, dass diese Beziehung nicht in Form einer Korrelation, sondern in Form einer Granger-Kausalität gesucht werden sollte.