OPTIMISIERUNG als Grundlage eines Handelssystems. - Seite 3
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es gibt implizit Fuzzy-Logik und alles andere.
)))) Was haben "Stationarität" und "man kann Muster finden" damit zu tun? Auch bei nicht-stationären Reihen gibt es Muster.
"Jeder Abschnitt der Geschichte ist im Wesentlichen stationär" - was ist "im Wesentlichen"? Ich wusste vorher nur, dass es sich um stauionäre und nichtstationäre Reihen handelt, aber "im Wesentlichen" - ich weiß es nicht.
Es lohnt sich nicht, ihm solche Fragen zu stellen, um das Thema vor weiterem Unsinn zu schützen.
Der Autor meinte wahrscheinlich, dass man versuchen kann, die Parameter des TS zu erraten, nicht den Preis.
Nicht der Preis, mit all seinen Geräuschen, ist das, was wir brauchen, sondern der Gewinn. Und jedes System kann profitabel werden, indem man seine Parameter in einem notwendigen Abschnitt variiert.
dann sollte die Optimierung in allen Zeiträumen mit dem kleinstmöglichen Schritt durchgeführt werden.
Sehen Sie sich diesen Thread an, vorzugsweise die letzten 10-15 Seiten.
Ich halte es für unwahrscheinlich, dass eine CPU eine solche Beschleunigung bieten kann. Natürlich nicht bei jedem Algorithmus, also freuen Sie sich nicht zu früh.
)))) Was haben "Stationarität" und "man kann Muster finden" damit zu tun? Auch bei nicht-stationären Reihen gibt es Muster.
"Jeder Abschnitt der Geschichte ist im Wesentlichen stationär" - was ist "im Wesentlichen"? Ich wusste vorher nur, dass es sich um stauionäre und nichtstationäre Reihen handelt, aber "im Wesentlichen" - ich weiß es nicht.
Im Wesentlichen bedeutet dies, dass Sie bei historischen Daten beliebiger (ich betone: beliebiger) Länge immer die Muster finden können, die für die gesamte Länge (ich betone: für die gesamte) der historischen Daten funktionieren. Arbeiten bedeutet, einen Gewinn zu erzielen ))). So kann der Eindruck entstehen, dass sich der Markt nicht verändert, d.h. dass er stationär ist. In diesem Zusammenhang kann auch der Eindruck entstehen, dass diese gefundenen Muster weiterhin funktionieren werden. Allerdings könnten diese gefundenen Muster in Zukunft nicht mehr funktionieren. Sofort oder nicht sofort ist eine andere Frage )))). Das ist der Trick der Finanzmärkte.
Ihr Blödsinn, natürlich a priori, bringt mehr Klarheit als meiner ))))
Leute, ich weiß, dass Stationarität dank mir und der FAA zu einem Modewort geworden ist, aber übertreiben Sie nicht - Stationarität wird nur benötigt, um die Korrektheit bestimmter Prognosemethoden zu bestimmen. Es ist nur so, dass die meisten Methoden der mathematischen Statistik genau für stationäre Reihen entwickelt wurden. Es gibt zwar Methoden für nicht-stationäre Daten, aber ihre Zahl ist sehr gering.
Es gibt Regelmäßigkeiten im Verhalten nicht-stationärer Reihen, und nichts hindert Sie daran, mit ihnen Geld zu verdienen.