Ökonometrie: warum Kointegration notwendig ist - Seite 6
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Können Sie die kointegrierten Instrumente aufzeigen? Damit die Differenz stationär ist.
Nein, nicht alle von ihnen. Ich werde nicht unterrichten.
Ich stimme zu, ich meine die lineare Korrelation - in Vorwegnahme Ihrer Antwort auf die vorherige Frage
San Sanych!
Man kann ihm nicht trauen, aber man kann ihm mit dieser Wahrscheinlichkeit trauen :)
Ich verstehe gar nichts. Ich werde lesen, was falsche Korrelationen sind.
Ich denke, was faaaa meinte, war, dass, wenn sein Kühlschrank alle 28 Tage von selbst abtaut, dieses Ereignis mit den Mondphasen mit einem Koeffizienten nahe 1,00 korreliert, aber das bedeutet nicht, dass die Mondphasen vom Abtaurhythmus seines Kühlschranks abhängen (Korrelation ist keine Beziehung).
OK, lassen Sie es uns anders formulieren. Ich bin bereit, Ihnen einen EA zu schicken, der primitive Trendhandelstaktiken nachahmt. Er verliert kein Geld, weil er keine Provisionen, Lücken und Ausrutscher einkalkuliert. Er eröffnet eine Position in dem Moment, in dem der Trend erkannt wird, und schließt sie, wenn er gebrochen wird. Kurz gesagt, es ist der einfachste trendfolgende Expert Advisor. Sind Sie bereit, sie unter ökonometrischen Gesichtspunkten zu untersuchen?
Können Sie kointegrierte Instrumente nachweisen? Damit die Differenz stationär ist.
Lesen Sie meinen ersten Beitrag in diesem Thema.
Ko-Integration ist ein sehr leistungsfähiges Konzept. Zwei Zufallsprozesse gelten als kointegriert, wenn die Differenz zwischen ihnen ein stationärer Zufallsprozess ist. Tendenzen und Verzerrungen, die bei Zufallsprozessen auftreten, müssen beseitigt werden.
Lieber Ökonometriker, lesen Sie die Definition, die ich vorhin gegeben habe.
Lesen Sie doch Wikipedia, wo es in normaler Sprache heißt: "Vor den 1980er Jahren verwendeten viele Ökonomen lineare Regressionen auf (enttrendete[citation needed]) nicht-stationäre Zeitreihendaten, was der Nobelpreisträger Clive Granger[1] und andere als gefährlichen Ansatz erwiesen haben, der zu falschen Korrelationen führen kann."
Ich frage mich, ob Kotier und Gewinn kointegriert sind oder nicht?
Wenn sie nicht kointegriert sind, ist der Gewinn zufällig. Und wenn sie kointegriert sind, dann ist der Gewinn nicht zufällig?
Wenn mir jemand eine Datei mit zwei Zeilen gibt: kotir und profit, dann werde ich die Kointegration berechnen. Sehr neugierig.
Ko-integriert im Falle einer Buy-and-Hold-Strategie. Im allgemeinen Fall nicht kointegriert, obwohl es möglich ist, Beispiele für Gewinnreihen zu konstruieren, bei denen diese Kointegration der Fall wäre.
Es gibt hier überhaupt keinen Zusammenhang mit der Zufälligkeit und Nicht-Zufälligkeit des Gewinns.
faa, erklären Sie wenigstens etwas über Ihre Finger. Nun, sagen wir, falsche Korrelation.
http://www.burns.com/wcbspurcorl.htm
Aber jetzt kann ich beweisen, dass ich eine Kointegration habe. Na und?
Versuchen Sie, den Nachweis außerhalb der Stichprobe zu erbringen. Ich werde Ihnen einen Hinweis auf die Fehler geben...
Wenn ich es genau genommen habe, wurde der Dollar-Index genommen und mit dem Euro-Dollar-Paar verglichen. Dies zeigt die wirtschaftliche Grundlage für das Vorhandensein einer Kointegration zwischen diesen Reihen.
Wo wird dieser Index gehandelt? Oder zumindest die Zukunft? Ihre Ergebnisse sind ein Beweis dafür, dass man für jede beliebige Reihe eine weitere Reihe konstruieren kann, und dieses Reihenpaar wird kointegriert sein.
Wenn Sie über Kointegration lesen, ist die Trendfrage von grundlegender Bedeutung.
Glauben Sie mir, ich habe es gelesen und habe (im Gegensatz zu Ihnen) eine praktische Vorstellung davon, wie man es anwenden kann. Ich habe sogar geschrieben, was und wie die Kointegration angewendet wird.
Bei der Verwendung mehrerer Währungen besteht immer das Problem der falschen Korrelation. Ich dachte nur, dass die Kointegration ein Instrument ist, um falsche Korrelationen auszuschalten.
Ko-Integration und Korrelation sind zwei völlig unterschiedliche Konzepte. Das eine kann ohne das andere existieren, und keines der beiden Konzepte setzt die Existenz des anderen voraus.
Fazit: Es passt nicht, also sind sie nicht abhängig.
Dann haben Sie das falsche Modell gewählt. Verwenden Sie ein nichtlineares Modell, z. B. eine polynomiale Regression, und Sie werden zufrieden sein.
Ich werde Sie mit der folgenden Tatsache enttäuschen. Das Fitting hat nichts mit der Unabhängigkeit von Zufallsvariablen zu tun. Der Theoretiker hat eine strenge Definition der Unabhängigkeit.
So ist das Thema entstanden. Genau das ist der Punkt. Sehen Sie es sich an, mit Diagrammen und Berechnungen. Aber was soll man damit machen?
OK, lassen Sie es uns anders formulieren. Ich bin bereit, Ihnen einen EA zu schicken, der primitive Trendhandelstaktiken nachahmt. Er verliert kein Geld, weil er keine Provisionen, Lücken und Ausrutscher einkalkuliert. Er eröffnet eine Position in dem Moment, in dem der Trend erkannt wird, und schließt sie, wenn er gebrochen wird. Kurz gesagt, es handelt sich um einen einfachen trendfolgenden Expert Advisor. Sind Sie bereit, sie ökonometrisch zu untersuchen?
Ich interessiere mich für Kurse und Saldenwerte Ihres Expert Advisors zu gleichen Zeitpunkten. In Form von /csv. Ich selbst bin daran interessiert, die Kointegration zwischen den beiden Reihen zu sehen. Offenbar hat nicht jeder die Bedeutung des Erfolgs in diesem Fall verstanden. Zusätzlich zum Vorwärtstest werden wir ein zuverlässigeres Instrument erhalten.
Klicken Sie auf die Datei. Ich werde es morgen berechnen.