[Archiv] Lernen Sie, wie man als Dorfbewohner Geld verdient! - Seite 680
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Hier ist ein Bild:
Die dünnen Diagramme (5 Stück) sind Bilanzen der im Portfolio enthaltenen Systeme. Das Handelsvolumen in jedem System ist immer gleich 1. Insgesamt - 330 Verkäufe.
Die dünne blaue Linie ist das Ergebnis der Diversifizierung, d. h. der Durchschnittsbildung aller 5 Geschäfte zu jedem Zeitpunkt. Dies ist die Summe aller dünnen Linien geteilt durch 5. Das Volumen eines jeden Handels ist auch hier 1.
Der Saldo wird üblicherweise mit 0 angegeben, obwohl es wahrscheinlich besser wäre, ihn mit einem Wert ungleich Null anzugeben.
Es ist zu erkennen, dass die relativen Absenkungen der dicken Linie im Vergleich zu den Absenkungen der einzelnen "elementaren" Pro-Rechteck-Systeme deutlich geglättet sind.
Das Ergebnis des Handels wurde als 1 + (rand()-0,5)*50 modelliert. Dabei ist rand() eine Zufallsvariable, die gleichmäßig von 0 bis 1 verteilt ist.
Ich habe nicht mehr Linien gemacht, aber je mehr es sind, desto besser ist das Ergebnis.
Es stellt sich also heraus, dass "der Portfolio-Drawdown um weniger als den Gesamtgewinn ansteigt", ist das so? Ich verstehe das nicht...?
Ja, so sieht es aus. Ich weiß nicht, wie es in der Terverse bewiesen wird, aber das ist der Haupteffekt der Diversifizierung: der Portfolio-Erholungsfaktor ist höher als der "durchschnittliche FS", wenn die Anzahl der Systeme im Portfolio groß genug ist (sagen wir ab 10) (es scheint ungefähr die Wurzel aus dem 10-fachen zu sein, wenn es 10 Systeme gibt; natürlich ist das eine Statistik). Je mehr Systeme im Portfolio enthalten sind, desto besser ist das Diversifizierungsergebnis im Durchschnitt.
Die wichtigsten Voraussetzungen sind eine positive Umlaufgeschwindigkeit der Systeme (nicht unbedingt aller, aber der meisten) und die Unabhängigkeit der einzelnen Geschäfte von den anderen.
Wir können sehen, dass der Schwerpunkt eines Handels 1 ist, aber das Handelsergebnis jedes Systems ist gleichmäßig auf das Intervall [-24;25] verteilt. Mit anderen Worten, der effektive Wert eines jeden Geschäfts ist viel größer als sein durchschnittlicher Wert. Aber das Ergebnis eines "diversifizierten" Handels hat eine geringere Streuung im Verhältnis zum Mittelwert (hier - irgendwo im 2,2-fachen, d.h., grob gesagt, im Intervall [-12;13]).
Hoffentlich wird dieses Ergebnis den Dorfbewohnern einen weiteren Anstoß geben, ein wirklich robustes System mit riesigen FS zu entwickeln :)
...
Ich habe nicht mehr Linien gemacht, aber je mehr es sind, desto besser ist das Ergebnis.
Ich wünschte, ich könnte es so gut erklären wie Sie. :) Hier ist das Ergebnis mit mehr Zeilen (12 Paare). Vorwärts-Test. 8 Wochen Optimierung - 2 Wochen OOS. In Pips und mit Geldmanagement:
---
Ich habe diesen Test vor einem Jahr durchgeführt. Ich habe es immer noch nicht umgesetzt. :) Ich arbeite noch daran...
Ich wünschte, ich könnte es so gut erklären wie Sie. :) Hier ist das Ergebnis mit mehr Zeilen (12 Paare). Vorwärts-Test. 8 Wochen Optimierung - 2 Wochen OOS. In Pips und mit Geldmanagement:
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Ich habe diesen Test vor einem Jahr durchgeführt. Ich habe es immer noch nicht umgesetzt. :) Ich arbeite noch daran...
Ist es möglich, eine solche Schönheit in Excel zu zeichnen?
Ja, so sieht es aus. Ich weiß nicht, wie es in terver bewiesen wird, aber dies ist der Haupteffekt der Diversifizierung: der Portfolio-Erholungsfaktor mit einer ausreichend großen Anzahl von konstituierenden Systemen (sagen wir ab 10) ist höher als der "durchschnittliche FS" (ich denke, etwa die Wurzel aus dem 10-fachen, wenn es 10 Systeme gibt; natürlich ist es keine Einzelfallbasis, dies ist eine Statistik). Je mehr Teilsysteme ein Portfolio enthält, desto besser ist im Durchschnitt das Diversifizierungsergebnis.
Die wichtigsten Bedingungen sind die Positivität der Betriebsergebnisse der Systeme (nicht notwendigerweise aller, aber der meisten) und die Unabhängigkeit der Geschäfte eines jeden von den anderen.
Es ist zu erkennen, dass der Schwerpunkt eines Handels 1 ist, aber das Ergebnis des Handels ist gleichmäßig auf das Intervall [-24;25] verteilt. Mit anderen Worten, das Eigenkapital des Geschäfts ist viel größer als sein Eigenkapital. Dies ist eine typische Situation im Handel.
Ist es möglich, solche Schönheit in Excel zu zeichnen?
Ich denke, in Excel kann man alles machen. :) Und in MT4/5 sogar noch mehr...
In Excel kann man wohl alles machen. :)
Sie legen also auch die Hintergrundfarbe, die Linien und alles andere fest, richtig?
Ich weiß, wie man in Excel arbeitet, aber meine Diagramme sind einfarbig auf dem weißen Hintergrund eines Excel-Gitters... :-)
Sie legen also auch die Hintergrundfarbe, die Linien und alles andere fest, richtig?
Ich weiß, wie man in Excel arbeitet, aber meine Diagramme sind einfarbig auf dem weißen Hintergrund eines Excel-Gitters... :-)
Das reicht im Prinzip aus. :) Alles andere ist für diejenigen, die gerne schön zeichnen. Das habe ich aus meinem Computergrafikkurs. :)
Ich verstehe. :-)