Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 53
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Yusuf, was hat Martin mit einem Berater zu tun? Es ist eine Million Lichtjahre von einer EA entfernt.
начиная с лота 0,01 наращивать его в три раза до получения положительного результата
Bitte lesen Sie die Threads über Martin sorgfältig durch und finden Sie heraus, wie lange eine Pechsträhne in echten "Systemen", die auf Martin basieren, auftreten kann.
Und ich bitte Sie, diese Art von Ratschlägen dort und nicht hier zu erteilen.
Ich verstehe das und hoffe, dass ich eine solche Reihe von ungleichen, "orthogonalen" Modellen bekomme.
Zurzeit stehen mir bei den Regressionen lineare und nichtlineare Modelle zur Verfügung. Ich denke, der Engpass ist die Hervorhebung von Trends.
lassen Sie uns Ihrem Modell auf den Grund gehen - welche Eigenschaften eine Reihe haben sollte und wie diese genutzt werden können, um Ihr Modell sinnvoll zu gestalten.
Da Sie die Glättung verwenden und der Prognosewert hinter den jüngsten Preisen zurückbleibt, impliziert Ihr Modell nur die Anwendung der Serienreversion. Wissenschaftlich ausgedrückt: Mean Reversion. Diese Eigenschaft ist ausschlaggebend für die Rentabilität Ihres Modells. Sie impliziert immer:
1. Das Vorhandensein eines "fairen" Niveaus, zu dem die Preise zurückkehren. Er kann als das Zentrum der Preisattraktion bezeichnet werden. Es gibt Modelle mit einem festen Niveau und Modelle mit einem dynamischen Niveau. Dieses Niveau ist eine Regression von NR. Sie ist also dynamisch.
2. Das Vorhandensein von überkauften und überverkauften Niveaus im Verhältnis zu einem fairen Niveau. Sie werden auch unterschiedlich berechnet. Sie werden unterschiedlich berechnet, wobei Volatilität, Extremwerte usw. berücksichtigt werden.
Diese Punkte 1 und 2 sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern sollen die Eigenschaften der Umkehrung einer bestimmten realen Reihe am besten beschreiben. Wenn Punkt 1 definiert ist, dann ist Punkt 2 nicht so wichtig.
Und die Hauptsache ist, wann diese Umkehrbarkeit auftritt. Neben der Wiederverwertbarkeit gibt es noch andere Eigenschaften - zum Beispiel die Trendigkeit. Wir brauchen also eine Filterung - wenn der Markt das gebrauchte Objekt hat. Wenn Ihr Modell also tatsächlich gehandelt wird.
Yusuf, was hat Martin mit einem Berater zu tun? Es ist eine Million Lichtjahre von einer EA entfernt.
Bitte lesen Sie sorgfältig die Threads über Martin und finden Sie heraus, wie lange eine Pechsträhne in echten "Systemen", die auf Martin basieren, auftreten kann.
Und ich bitte Sie, diese Art von Ratschlägen dort und nicht hier zu erteilen.
Gehen wir Ihrem Modell auf den Grund
Mit großem Vergnügen. Beschreibende Sicht: Kotir = Trend + Rauschen + Saisonalität + Zyklizität + Ausreißer. Making analytischen Modell: kotir = Trend + Lärm. keine Saisonalität auf Forex, Zyklizität Ich weiß nicht, Ausreißer (Nachrichten) Ich glaube nicht.
Analytik: kotir = NR(-1 bis -4) + Rückstand von NR(-1 bis -2). Ich erkläre: Ich nehme 4 vorherige Balken des HP-Indikators (Trend) und zwei vorherige Rauschindikatoren. Ich optimiere die Anzahl der Verzögerungen. Sehen Sie sich die Lärmkarte an:
Wir sehen, dass das Residuum um Null schwankt, d.h. um den HP-Indikator schwankt
Hier ist ein genauerer Blick
Warum nicht... Das ist richtig... Auch ein negatives Ergebnis ist ein Ergebnis. Das wichtigste Ergebnis in diesem Fall ist, dass die Person sich endlich von der Besessenheit befreit hat, die Energie und Zeit verbraucht hat. Und ging weiter, weil er wusste, dass der vorherige Weg eine Sackgasse war.
Gehen wir Ihrem Modell auf den Grund
Mit großem Vergnügen. Beschreibende Sicht: Kotir = Trend + Rauschen + Saisonalität + Zyklizität + Ausreißer. Making analytischen Modell: kotir = Trend + Lärm. keine Saisonalität auf Forex, Zyklizität Ich weiß nicht, Ausreißer (Nachrichten) Ich glaube nicht.
Analytik: kotir = NR(-1 bis -4) + Rückstand von NR(-1 bis -2). Ich erkläre: Ich nehme 4 vorherige Balken des HP-Indikators (Trend) und zwei vorherige Rauschindikatoren. Ich optimiere die Anzahl der Verzögerungen. Sehen Sie sich die Lärmkarte an:
Wir sehen, dass das Residuum um Null schwankt, d.h. um den HP-Indikator schwankt
Sie haben dies bereits mehrfach zitiert, aber es ist nur ein Teil der Vorhersage. In einem früheren Beitrag habe ich bereits über den Rest geschrieben
2. Das Vorhandensein von überkauften und überverkauften Niveaus im Verhältnis zu einem fairen Niveau. Auch diese werden auf unterschiedliche Weise berechnet. Berücksichtigung von Volatilität, Extremwerten usw.
Diese Punkte 1 und 2 sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern sollen die Eigenschaften der Umkehrung einer bestimmten realen Reihe am besten beschreiben. Wenn Punkt 1 gelöst ist, dann ist Punkt 2 nicht so wichtig.
Und die Hauptsache ist, wann diese Umkehrbarkeit auftritt. Neben der Wiederverwertbarkeit gibt es noch andere Eigenschaften - zum Beispiel die Trendigkeit. Wir brauchen also eine Filterung - wenn der Markt das gebrauchte Objekt hat. Wenn es also effizient ist, Ihr Modell zu handeln
Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass bei Regressionen dieser oder jeder andere Zeitraum, auch optimierte, den Händler letztendlich bestrafen wird. Das Problem ist, dass es unmöglich ist, zukünftige Marktperioden zu erraten. Deshalb denke ich jetzt, den Markt wie ein Spiel mit zufälligem Ausgang zu betrachten, aber, anscheinend, um einen kleinen Vorteil zu haben, sollte man durch Empfehlungen von TS ein- und aussteigen und nicht hoffen, dass es notwendigerweise zu Gewinn führt. Ich denke, man kann nicht auf die Möglichkeit verzichten, Martingale zu benutzen, um den Markt zu betrügen und Gewinne zu erzielen, z.B. indem man mit 0,01 Lot beginnt, es dreimal erhöht, bis man ein positives Ergebnis erhält, und dann wieder auf 0,01 zurückgeht. Gibt es eine solche Variante des EA?