Mechanisierung der optimalen Parameterauswahl. Einen gemeinsamen Nenner finden. - Seite 3
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Langsam, langsam. Es wurde vom Themenstarter vorgeschlagen, ich habe einfach zugestimmt.
Warum ist das so? Sobald Sie ehrlich und sachlich auf einen Vorschlag zur konstruktiven Arbeit antworten, wird Ihnen sofort Größenwahn vorgeworfen?
Das muss Größenwahn sein.
Akzeptiert.
Lassen Sie uns beim Thema bleiben und keine Beleidigungen.
Der Rest unter vier Augen...
gleichzeitig hängende Lose - Volumen der offenen Positionen, die gleichzeitig zwischen SL und TP hängen....
Der kumulative Stop-Loss ist die Summe aller Verluste, die aufgefangen werden könnten, und der "aktuelle" Saldo ist der Saldo, der sich auf dem Konto befand, als die Positionen mit diesen potenziellen Verlusten eröffnet wurden...
Das war's.
Ich habe den möglichen Zweck der Studie völlig aus den Augen verloren, als nächstes - ohne mich.
Das war's.
Ich habe den möglichen Zweck der Forschung völlig aus den Augen verloren, und zwar ohne mich.
Lesh, ich musste lachen, als ich deinen Gesichtsausdruck sah, als du das geschrieben hast. Mann, das hat mir Tränen in die Augen getrieben... Äh...
Übrigens, Sie sind der Nächste - wohin?
Nimm mich mit )))
IMHO.
1) Der zu optimierende TS sollte mit einem konstanten Los arbeiten.
2) Nicht mehr als eine Position zu einer Zeit, sonst sind es tatsächlich zwei oder mehr TS.
...........
Solche spezifischen Punkte sollten am Ufer diskutiert werden, und die Unterschiede bei der Anpassung/Optimierung sollten von theoretischen Philosophen in anderen Threads erörtert werden.
Ja... Gibt es irgendeine Möglichkeit, von der Küste wegzukommen ...? Aber wir werden versuchen zu verhandeln...
- Die Optimierung von TS kann mit jeder Partie funktionieren - was immer Sie wollen... In diesem Zusammenhang spielt es keine Rolle...
- Beliebige Anzahl von Losen - in jeder Richtung
- Es spielt keine Rolle, wie viele Anpassungen Sie zur Optimierung benötigen
- Ob dieser Prozess als Anpassung oder Optimierung bezeichnet wird, ist irrelevant.
Für den MTS-Vergleich werden nur die Höhe der Starteinlage und der Zeitraum von - bis...
Aber eigentlich ist das in diesem Thema auch zweitrangig... Die Aufgabe wird im Titel angegeben...
Wir müssen diskutieren und möglicherweise etwas ausarbeiten und/oder vereinbaren ... als ein Beispiel ... Ein Gramm ist ein Tausendstel des Gewichts eines Kubikdezimeters Wasser...:)... und mit diesen Gramm können wir den IQ von Beratern messen.
Lassen Sie uns nach einem dimensionslosen Koeffizienten suchen, der die Qualität der Leistung des Beraters oder die Optimalität des Sets widerspiegelt... Unter Berücksichtigung sowohl der üblichen Testergebnisse (FF, IO ...) als auch der (möglicherweise künstlichen) ... Bitte sagen Sie uns, auf welche Faktoren Sie bei der Auswahl achten?
Bitte sagen Sie uns, auf welche Faktoren Sie bei der Auswahl achten?
Ich möchte mich nicht wiederholen, ich habe den Link bereits auf der ersten Seite angegeben.
Haben Sie es gelesen? Nur für den Fall, dass ich es wiederhole.
Die Methodik funktioniert, aber nicht so, wie ich es mir wünsche. Ja, und seither ist so viel Wasser abgeflossen. Habe Excel aufgegeben...
............
Wenn Sie interessiert sind und konkrete Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Ja... Gibt es irgendeine Möglichkeit, von der Küste wegzukommen ...? Aber lassen Sie uns versuchen, zu verhandeln...
- Der optimierte TC kann mit jedem Los arbeiten - was immer er will... In diesem Zusammenhang spielt es keine Rolle...
- Beliebige Anzahl von Losen - in jeder Richtung
Haben Sie sich jemals gefragt, warum 99,9 % der Menschen, die diese Ideen umsetzen, keine positiven Ergebnisse zeigen?
Und das vergeblich.
Um etwas zu verstehen, muss man es so weit wie möglich vereinfachen. Zerlegen Sie es in Bausteine, Atome...
Aber Sie tun das Gegenteil: um jeden Preis, in jede Richtung. Brei.
An diesem Punkt werden wir also definitiv nicht einer Meinung sein.
Wenn man etwas verstehen will, muss man es so weit wie möglich vereinfachen. Zerlegen Sie es in Bausteine und Stücke, in Atome...
Das ist sicher... Und jedes Atom muss separat getestet werden und die Robustheitskriterien erfüllen.
Das heißt, wir müssen sowohl die Robustheit des Systems als Ganzes als auch die der einzelnen Komponenten als Teil des Systems bewerten.
Um das Ganze zu bewerten, ist es logisch, Methoden zur Datengruppierung zu verwenden. Wir unterteilen alle Daten in Teile und vergleichen die Indikatoren der verschiedenen Teile. Wenn sie übereinstimmen (oder sich nicht stark verändern), ist das gut. Wichtig ist dabei, welche Indikatoren wir vergleichen. Der Indikator sollte die "Güte" der Ergebnisse des Systems bewerten. Imha kann sich verschiedene zusammengesetzte Indikatoren ausdenken oder Standardindikatoren wie Sharpe oder Sortino verwenden. Alle haben bestimmte Vor- und Nachteile. Daher ist es besser, einen einfachen Faktor wie den Gewinnfaktor zu wählen.
Die Gruppierung der Daten kann unterschiedlich sein. Am einfachsten ist es, die Systemrückgaben in N gleiche, aufeinanderfolgende Abschnitte zu unterteilen. Es ist möglich, sie durch eine zufällige Auswahl zu gruppieren.
Tests, die außerhalb der Stichprobe durchgeführt werden, werden separat durchgeführt, obwohl die Logik dieselbe ist - Gruppenbildung und Kriterienvergleich. Der Unterschied besteht darin, dass die Optimierung nicht an der Out-of-Sample-Stichprobe vorgenommen wurde.
Es scheint mir jedoch erfolgversprechender zu sein, jedes Element des Systems einzeln zu prüfen. Auch hier geht es darum, Teilstichproben zu vergleichen, aber das Kriterium ihrer Bildung ist Gegenstand der Bewertung.
Berechnen wir also zum Beispiel einen bestimmten Filter des Systems. Lassen Sie es die Volatilität sein. Es wird angenommen, dass das System mit zunehmender Volatilität besser funktioniert. Bilden Sie einen Systemfilter, z. B. APR>X, und beobachten Sie, wie sich der Zielindex (Gewinnfaktor) ändert, wenn X steigt.
Wenn PF mit jeder Erhöhung von X ansteigt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Filter funktioniert (robust). Natürlich nimmt mit steigendem X die Zahl der Geschäfte ab und der Gesamtgewinn sinkt, während die Wahl eines bestimmten X einen Kompromiss zwischen der Häufigkeit der Geschäfte (Gewinn) und dem Risiko darstellt. D.h. die Montanität und Glätte des Zielverhältnisses ändern sich, wenn sich die Faktorstärke ändert.
Wenn PF bei einer Erhöhung von X nach oben und unten geht, bedeutet dies, dass unsere Annahme entweder falsch ist oder der Volatilitätsfilter anders formuliert werden muss.
Die gleiche Logik wird bei der Wahl der Einstiegsstufe angewandt. Es gibt zum Beispiel eine berechnete Ebene, von der aus wir einsteigen. Wir führen den Parameter - die Verschiebung von diesem Niveau in Punkten - künstlich ein. Beispiel: Der Zielwert ist L und wir wählen L+X und sehen uns an, wie sich PF ändert, wenn sich X ändert, z. B. von -20 auf +20.
Wenn die Art und Weise, wie wir die L-Ebene auswählen, optimal ist, wird der PF auf dieser Ebene maximal sein (X=0) und allmählich abnehmen, wenn wir uns von dieser Ebene entfernen, bis es keine Perimodalität mehr gibt.
D.h. die Idee ist, das System in seine Einzelteile zu zerlegen und die Robustheit jedes einzelnen Teils des Systems zu überprüfen. Das Überflüssige wegwerfen, das Fragwürdige ändern.
Es gibt natürlich auch Systemparameter, die im Wesentlichen keine Filter sind. Zum Beispiel MAC-Parameter (wenn Sie ihn verwenden :)) Natürlich sollte die Rentabilität nicht zunehmen, wenn ihre Periode zunimmt oder abnimmt, aber in der Nähe des Extremwerts der Güte sollte sie auch gleichmäßig zunehmen und abnehmen, wie im Beispiel mit dem Niveau.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, zu verstehen, was das System einbringt, oder warum andere verlieren, wo Sie verlieren)))
Haben Sie sich jemals gefragt, warum 99,9 % der Menschen, die diese Ideen umsetzen, nicht zu positiven Ergebnissen führen?
Und das vergeblich.
Um etwas zu verstehen, muss man es so weit wie möglich vereinfachen. Zerlegen Sie es in Bausteine, in Atome...
Und Sie tun das Gegenteil: in jeder Partie, in jeder Richtung. Brei.
In diesem Punkt sind wir also definitiv nicht einer Meinung.
... Oh nein, ich habe mich sogar gefragt, warum "irgendwelche" Ideen bei 99,9 % der Autoren dieser Ideen nicht zu Ergebnissen führen... :))
Und um etwas zu verstehen, muss man nicht alles atomisieren, dann aufspalten und... weiter... und tiefer... und so weiter... Würden Sie ein Gemälde (sagen wir ein Repin :) durch die Untersuchung einzelner Pixel bewerten? Es ist zerstörerisch... ALLES KLAR? Kommen Sie bitte. Konstruktiv.
die wir hier gelesen haben, untätig verpuffen...
Brei ist wahrscheinlich nicht ganz richtig, denn Brei impliziert eine Art Homogenität... eher ein Eintopf oder eine Vinaigrette... Aber es ist diese Mischung aus heterogenen TPs, die den Preis des Paares bewegt und seine Bewegung so "disharmonisch" macht :)) aber das ist Lyrik.
Schauen wir uns die spezifischen Überlegungen zu diesem Thema genauer an.
... Deshalb ist es besser, einen einfachen Profit-Faktor zu nehmen.