Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 17
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Als Ausschlussmethode schlage ich vor, die Inkremente einfach mit dem täglichen Volatilitätsprofil in Beziehung zu setzen.
Kann ich es auf meine Weise ausdrücken?
Der gewählte Ansatz zeigt also, dass es Abhängigkeiten gibt. Die offensichtlichste, vernünftigste und mit bloßem Auge sichtbare ist die tägliche Periodizität der Volatilität.
Daher wäre der nächste logische Schritt in meiner Forschung der Versuch, diese offensichtliche und sehr starke Abhängigkeit aus den Daten auszuschließen und zu sehen, ob unsere (Ihre) Methode das Vorhandensein anderer Abhängigkeiten zeigt.
Als Ausschlussmethode schlage ich vor, die Inkremente einfach auf das tägliche Volatilitätsprofil zu beziehen.
Es tut mir leid.
aber was hat die "FALSCHE" Volatilität damit zu tun, wenn wir das "richtige" Modell übernommen haben.
:)
Ich behaupte weiterhin "destruktiv", dass der Test auf Unabhängigkeit gleichwertig mit dem Test auf Gleichverteilung ist.
Und keine "nichtparametrische Statistik" - nur die Nullhypothese, die zu erklären Lehrbuchautoren manchmal zu faul sind...
Grober Code für MQL - https://www.mql5.com/ru/forum/132692/page13
Lieber Experte!
Es gibt eine Frage zu dieser Maschine. Ist die Autokorrelation der resultierenden Renditereihen (modulo) infolge der Entflechtung nahe Null? Bei einem normalen Prozess mit Lag 1 und 24 beträgt die Autokorrelation etwa 0,11.
Ich kann es sicherlich selbst überprüfen, ich habe nur versucht, das tägliche Volatilitätsprofil selbst zu korrigieren, aber die Autokorrelation blieb aus irgendeinem Grund.... Und dies ist die Wurzel der starken Abhängigkeiten, wie deutlich geworden ist.
Lieber Experte!
Nennen Sie mich nicht so :) TheXpert ist ein Spitzname, mehr nicht, Experte ist eine Eigenschaft.
Die Autokorrelation der sich daraus ergebenden Renditereihen (modulo) infolge der Entflechtung nahe Null liegt?
Ich habe keine Ahnung, für mich ist die täglich geglättete ATR ein rein praktisches Instrument, und es ging nicht weiter als bis zur Erstellung eines Diagramms, es gab dringendere Angelegenheiten.
Sie müssen es also tun :). Nicht unbedingt nahe, aber logischerweise sollten sie näher beieinander liegen.
Es tut mir furchtbar leid.
Aber was hat die "FALSCHE" Volatilität damit zu tun, wenn wir das "richtige" Modell gewählt haben?
:)
Bin ich gerade überglücklich oder du? :) Warum ist Ihre Volatilität falsch und was hat Ihre falsche Volatilität mit ihr zu tun? Es ist Ihr gutes Recht, das Modell zu akzeptieren und es für richtig zu halten, aber in Bezug auf den Ansatz des Autors wäre jedes Modell extern, es gibt keine Modelle in seinem Ansatz und kann es auch nicht geben. Wenn ich das richtig verstehe, natürlich :)
Bin ich gerade überglücklich oder du? :) Warum ist Ihre Volatilität falsch und was hat Ihre falsche Volatilität mit ihr zu tun? Es ist Ihr gutes Recht, das Modell zu akzeptieren und es für richtig zu halten, aber in Bezug auf den Ansatz des Autors wäre jedes Modell extern, es gibt keine Modelle in seinem Ansatz und kann es auch nicht geben. Wenn ich das richtig verstehe, natürlich :)
Darf ich fragen?
Verstehen wir die Unabhängigkeit auf dieselbe Weise, d. h. beide Prozesse gehören zur selben Verteilung und sind angeblich unabhängig.
Was aber, wenn sie nicht dasselbe sind?
was dann?
daher "Unregelmäßigkeit".
:)
darf ich fragen?
Verstehen wir die Unabhängigkeit auf dieselbe Weise, d. h. beide Prozesse gehören zur selben Verteilung und sind angeblich unabhängig.
Und wenn sie nicht dasselbe sind?
was dann?
daher die "Unregelmäßigkeit".
:)
Ich habe keine Zeit, mich so schnell zu akklimatisieren :). Welche zwei Prozesse? Es könnte eine Million Prozesse geben, ihre Verteilung könnte beliebig sein, wir sehen nur das Gesamtergebnis.
Die Volatilität und ihre tägliche Periodizität sind lediglich eine beobachtbare Tatsache, die nichts mit irgendeinem Modell zu tun hat. Deshalb ist es immer richtig :).
Ich habe keine Zeit, mich so schnell zu akklimatisieren :). Welche zwei Prozesse? Es kann eine Million Prozesse geben, deren Verteilungen beliebig sein können, wir sehen nur das Gesamtergebnis.
Die Volatilität und ihre tägliche Periodizität sind lediglich eine beobachtbare Tatsache, die nichts mit irgendeinem Modell zu tun hat. Deshalb ist es immer richtig :).
Sie haben Renditen (und Alexej behauptet, dass diese fast Laplacian in der Zeitverteilung sind).
Nun testen Sie Hypothesen über deren Unabhängigkeit von früheren Werten.
Wenn das Verteilungsmuster der Renditen gleichmäßig ist, ist es richtig, chi-Quadrat anzuwenden, wie hier besprochen...
Das ist es, worüber ich spreche. Für den Chi-Quadrat-Test müssen Sie die Häufigkeit anhand der Laplace-Verteilung ermitteln. Und denken Sie an nichts anderes.
Dass die Volatilität auf das Aktienvolumen reagiert, ist eine Tatsache, aber der Grund dafür ist ein anderer.
Und der Versuch der Normalisierung wird den offensichtlichen Schnitt verwischen.
Je weiter draußen (über Sigma) - desto mehr Unabhängigkeit...
;)
Sie haben Renditen (und Alexej behauptet, dass diese fast Laplacian in der Zeitverteilung sind).
Jetzt testen Sie Hypothesen über deren Unabhängigkeit von früheren Werten.
Wenn das Verteilungsmuster der Renditen gleichmäßig ist, ist dies richtig. Andernfalls ist es nicht so. Das ist es, was ich meine.
Und dass die Volatilität auf die Aktienvolatilität reagiert, ist eine Tatsache, aber der Grund ist ein anderer.
Und der Versuch, sie zu rationieren, würde den offensichtlichen Schnitt verwischen.
Je weiter draußen (über Sigma) - desto mehr Unabhängigkeit...
;)
SVs können unterschiedlich verteilt werden und können abhängig oder unabhängig sein. Wenn 2 SVs unabhängig sind, dann sind die bedingten Verteilungen der unabhängigen Zufallsvariablen gleich ihren unbedingten Verteilungen. Im Falle einer SV ist die Verteilung unabhängig von früheren SV-Werten: Die bedingte SV-Verteilung (von früheren Werten derselben SV) ist gleich der unbedingten SV-Verteilung