Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 38
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Ja was? Wo ist die Antwort?
Obwohl ich spüre, dass es bald in den üblichen Blödsinn über Modelle abgleiten wird. Kein Interesse.
Ich habe kein "Rauschen" ohne ein "Modell", denn es gibt kein Modell, das das Preisverhalten zu 100 % erklärt. Wenn Sie kein Modell haben, dann gibt es entweder keinen Lärm oder alles ist Lärm.
Ach, dann fahren doch alle Curwafitter zur Hölle. Mit ihren Interpretationen von Lärm zusammen :)
Würden Sie nicht lieber über Signale als über das Modell sprechen?
.... "Trend" ("schwer fassbarer" Begriff), der die "Fahrtrichtung" anzeigt ....
)))))))))))))))))))
Dieser Typ macht mich wirklich glücklich - eine kindliche, direkte Sicht auf die Welt!
Alle haben Modelle gebaut, Berechnungen angestellt und einfach eine Linie vom Lineal auf das Diagramm gezogen.
+1000
Ich muss Ihnen eine "Warnung" geben. Ein Lächeln und Humor sind eine großartige Erholung für das Gehirn, wenn es losstürmt und den "Gedankengang" unterbricht.
ja
Das ist nicht ganz richtig. Nicht alles kann herausgefiltert werden. Es ist nicht möglich, alles in das Modell aufzunehmen, etwas muss vernachlässigt werden. Akzeptieren Sie es als Fehler (oder Lärm).Zum Beispiel gibt es eine Sinuswelle Asin(Bx) + ein anderes Signal. Das Signal kann zufällig sein, muss es aber nicht. Wir versuchen, ein Modell aus dem Gesamtsignal zu schätzen, nehmen aber nur das Sinusmodell zur Schätzung. Was wir vernachlässigt haben, führt zu einem Fehler bei der Schätzung der Parameter des Sinusmodells.
Im Handel ist es dasselbe. Der Preis ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Prozessen, von denen wir einige im Rahmen eines bestimmten Modells vernachlässigen. Das Vernachlässigte ist der Lärm.
Nun zur Formulierung der Frage, wie ich sie verstehe ;)
"Nicht alles kann herausgefiltert werden."
Oder muss vielleicht gar nichts gefiltert werden? Dies bezieht sich auf die vorgeschlagene Alternative.
"Zum Beispiel gibt es eine Sinuswelle Asin(Bx) + ein anderes Signal. Das Signal kann zufällig sein, muss es aber nicht."
Nun, da "zufällig", bin ich auch hier sofort anderer Meinung. Was meinen Sie mit Unfall? Und erklären Sie an Ihren Fingern, wo die Ursache-Wirkungs-Beziehungen verlaufen? In diesem Modell sind sie nicht identifizierbar und daher... Oder?
"Dasselbe im Handel."
Vielleicht eher in der Analyse als im Handel richtig?
"Der Preis ist eine Mischung aus verschiedenen Prozessen, von denen wir einige im Rahmen eines bestimmten Modells vernachlässigen. Das Vernachlässigte ist Lärm".
Preis als Datenstrom oder als einzelnes Angebot? Wie kann man bei letzterem die Rolle vernachlässigen? Das Zitat ist unteilbar. Oder?
"Zum Beispiel gibt es eine Sinuswelle Asin(Bx) + ein anderes Signal. Das Signal kann zufällig sein, muss es aber nicht."
Nun, da "zufällig", bin ich auch hier sofort anderer Meinung. Was meinen Sie mit Zufall? Und erklären Sie an Ihren Fingern, wo Ursache-Wirkungs-Beziehungen verlaufen? In diesem Modell sind sie nicht identifizierbar und daher... Oder?
"Dasselbe im Handel."
Vielleicht eher in der Analyse als im Handel richtig?
"Der Preis ist eine Mischung aus verschiedenen Prozessen, von denen wir einige innerhalb eines bestimmten Modells vernachlässigen. Das Vernachlässigte ist Lärm".
Preis als Datenstrom oder als einzelnes Angebot? Wie kann man bei letzterem die Rolle vernachlässigen? Das Zitat ist unteilbar. Oder?
"Oder müssen Sie vielleicht gar nichts filtern? Dies ist im Sinne einer Alternative.
Nun, wenn Sie innerhalb eines bestimmten Modells nichts herausfiltern müssen, brauchen Sie das auch nicht))
"Nun, da es sich um einen Zufall handelt, lassen Sie uns bitte auch hier gleich zur Sache kommen. Was meinen Sie mit Zufall? Und erklären Sie an Ihren Fingern, wo Ursache-Wirkungs-Beziehungen verlaufen? In diesem Modell sind sie instabil und daher... Oder? "
sind zufällig, so dass der Beobachter das Gesetz der Entstehung nicht kennt
"Korrekt in der Analyse und nicht im Handel, vielleicht?
" im Handel
"Preis als Datenstrom oder als einzelnes Zitat? Wie kann man den Teil in letzterem vernachlässigen? Das Zitat ist unteilbar. Oder?"
Als Strom von Daten
Andrew, ich verstehe in etwa, wovon du sprichst. Rauschen kann z.B. durch Unvollkommenheit des Kommunikationskanals entstehen. In diesem Sinne sind 99% der Kurse wahrscheinlich reine Signale, weitere 1% sind Verzerrungen durch Filter auf Seiten der Kursanbieter.
Es ist jedoch möglich, dass einige sehr große Akteure herausgegriffen werden und ihr Verhalten als bestimmend angesehen wird, während das Getue aller anderen als Lärm wahrgenommen wird. Ein Beispiel: Jemand beschloss, die Notierung um 50 Punkte zu erhöhen, aber im Zuge der Erhöhung sank der Preis um 1-5 Punkte, d.h. kleine Akteure zogen ihn nach unten. So wurde das Signal des großen Onkels verzerrt und infolgedessen wurde das Rauschen im System erzeugt. Es ist also folgendermaßen.
Aleksey, ich verstehe Ihre Antworten.
Wenn Sie mir gestatten, noch einige Fragen zu stellen.
"Das Rauschen könnte zum Beispiel durch Unzulänglichkeiten im Kommunikationskanal entstehen.
Als Hypothese, ja. Sie muss jedoch bestätigt werden, um als Argument oder als Bestandteil der Gesamtstudie akzeptiert zu werden. Oder?
"In diesem Sinne ist es wahrscheinlich, dass 99% der Kurse ein reines Signal sind, weitere 1% sind Verzerrungen durch Filter auf Seiten der Kursanbieter."
Ich bin in diesem Geschäft. Ich kenne es von innen. Die Annahme ist möglich, aber nicht in der angegebenen Zahl, nicht überall, nicht von jedem und nicht überall.
D.h. wenn man es als Rauschen akzeptieren will, muss es zuverlässig erfasst, berechnet und dann in das spezifische Modell und die Anwendungsumgebung einbezogen werden.
"Aber es ist möglich, dass man einige sehr große Akteure herausgreift und ihr Verhalten als bestimmend ansieht, und dann könnte die Tüftelei aller anderen als Lärm wahrgenommen werden.
Vielleicht. Dazu müsste jedoch nachgewiesen werden, dass die "großen Akteure" den Preis beeinflussen, und dann müsste festgestellt werden, in welchem Umfang dies geschieht. Insbesondere auf den OTC-Märkten dürfte dies kaum möglich sein. Aber als Hypothese, sicher. Man muss nur daran denken, das nachzuweisen, um sich bewerben zu können ;) Andernfalls wäre es auch unmöglich, diesen Akteuren etwas "abzuschreiben".
"Wenn zum Beispiel jemand beschließt, die Quote um 50 Punkte zu erhöhen..."
Es ist kompliziert... Zunächst einmal gibt es auf dem Markt keine Aktionen, die den Satz "jemand hat beschlossen, den Preis um 50 Punkte zu erhöhen" widerspiegeln. Ja, um nach oben zu kaufen. Aber das ist nicht das, was Sie meinen - Sie glauben, dass die Märkte durch den Wunsch eines anderen gebildet werden, den Preis einfach um 50 Punkte zu erhöhen. Das erfordert Beweise. Vorzugsweise nicht in Anlehnung an die verschiedenen populären Verschwörungstheorien von Market Makern, DTs und anderen.
Zahlen, Fakten.
"Aber im Zuge des Wachstums ist der Preis auch um 1-5 Punkte gesunken, d.h. die kleinen Akteure haben ihn nach unten gezogen, so dass das von den Großen gesendete Signal verzerrt wurde und infolgedessen ein Rauschen im System entstand".
Mit anderen Worten - die "kleinen" Akteure sind Lärm? Was ist dann mit der Tatsache, dass die "Großen" weder verkaufen noch kaufen können, solange die "Kleinen" sich nicht an der Transaktion beteiligen? Es gibt keine Gegenparteien für die großen, kleinen oder mittleren Akteure, und es kann nichts getan werden, kein Geschäft.
Verstehen Sie? Man kann ein Zitat nicht losgelöst von seiner Ausführung betrachten, damit man nicht die oben genannte ... kein Argument, aber zumindest eine Prämisse.
Haben Sie nicht gesehen, welche Folgen die Fehler der Großbankhändler haben? Ein Mann verkaufte 1 Yard anstatt zu kaufen, innerhalb von Sekunden wurde er überflutet, nur eine Haarnadel blieb auf der Karte übrig. Seine Länge ist umso kürzer, je liquider der Markt ist. Wenn Sie nicht am Interbank-Terminal sind, können Sie nicht verstehen, was passiert ist. Man kann davon ausgehen, dass der Kunde gezeichnet hat (das kommt vor), man kann davon ausgehen, dass das System versagt hat (das kommt vor), und man kann alles andere annehmen, aber man kann das eine annehmen und das andere herausfiltern.
"Korrekt in der Analyse und nicht im Handel, vielleicht?
Im Handel
Alexej, ich verstehe Ihre Antworten.
Wenn ich hier noch einige Fragen stellen darf.
"Das Rauschen könnte zum Beispiel durch einen unvollkommenen Kommunikationskanal verursacht werden.
Als Hypothese ist das in Ordnung. Sie muss jedoch bestätigt werden, um als Argument oder als Bestandteil der Gesamtstudie akzeptiert zu werden. Oder?
"In diesem Sinne ist es wahrscheinlich, dass 99% der Kurse ein reines Signal sind, weitere 1% sind Verzerrungen durch Filter auf Seiten der Kursanbieter."
Ich bin in diesem Geschäft. Ich kenne es von innen. Die Annahme ist möglich, aber nicht in der angegebenen Zahl, nicht überall, nicht von jedem und nicht überall.
D.h. wenn man es als Rauschen akzeptieren will, muss es zuverlässig erfasst, berechnet und dann in das spezifische Modell und die Anwendungsumgebung einbezogen werden.
"Aber es ist möglich, dass man einige sehr große Akteure herausgreift und ihr Verhalten als ausschlaggebend ansieht, und dann könnte man die Tüfteleien aller anderen als Lärm betrachten.
Vielleicht. Dazu müsste jedoch nachgewiesen werden, dass die "großen Akteure" den Preis beeinflussen, und dann müsste festgestellt werden, in welchem Umfang dies geschieht. Insbesondere auf den OTC-Märkten dürfte dies kaum möglich sein. Aber als Hypothese, sicher. Man muss nur daran denken, es zu beweisen, um sich zu bewerben ;) Andernfalls wäre es auch unmöglich, diesen Akteuren etwas "abzuschreiben".
"Wenn beispielsweise jemand beschließt, eine Notierung um 50 Punkte zu erhöhen, der Preis aber im Zuge der Erhöhung auch um 1-5 Punkte sinkt, d.h. von den kleinen Marktteilnehmern herausgezogen wird, wird das vom großen Onkel gesendete Signal verzerrt und damit das Rauschen im System erzeugt. Das war's also."
Es ist kompliziert... Zunächst einmal gibt es auf dem Markt keine Aktion, die die Formulierung "jemand hat beschlossen, zu erhöhen" widerspiegelt. Ja, um in Erwartung eines Anstiegs zu kaufen. Aber Ihr Standpunkt ist ein anderer: Sie lassen zu, dass die Märkte durch den Wunsch eines anderen beeinflusst werden, den Preis einfach um 50 Punkte zu erhöhen. Das erfordert Beweise. Vorzugsweise nicht in Anlehnung an die verschiedenen populären Verschwörungstheorien von Market Makern, DTs und anderen.
Zahlen, Fakten.
"Aber im Zuge des Wachstums ist der Preis auch um 1-5 Punkte gesunken, d.h. die kleinen Akteure haben ihn nach unten gezogen, so dass das von den Großen gesendete Signal verzerrt wurde und infolgedessen ein Rauschen im System entstand".
Mit anderen Worten - die "kleinen" Akteure sind Lärm? Was ist dann mit der Tatsache, dass die "Großen" weder verkaufen noch kaufen können, solange die "Kleinen" sich nicht an der Transaktion beteiligen? Es gibt keine Gegenparteien für die großen, kleinen oder mittleren Akteure, und es kann nichts getan werden, kein Geschäft.
Verstehen Sie? Man kann ein Zitat nicht losgelöst von seiner Ausführung betrachten, damit man nicht die oben genannte ... Kein Argument, aber zumindest eine Prämisse.
Haben Sie die Folgen von Fehlern gesehen, die von Händlern großer Banken begangen wurden? Ein Mann verkaufte 1 Yard anstatt zu kaufen, innerhalb von Sekunden wurde er damit überschwemmt, nur eine Haarnadel bleibt auf der Karte. Seine Länge ist umso kürzer, je liquider der Markt ist. Wenn Sie nicht am Interbank-Terminal sind, können Sie nicht verstehen, was passiert ist. Man kann davon ausgehen, dass der Kunde gezeichnet hat (das kommt vor), man kann davon ausgehen, dass das System versagt hat (das kommt vor), und man kann alles andere annehmen, aber man kann das eine annehmen und das andere herausfiltern.
Danke, das ist ganz klar. Ich habe eigentlich nie versucht, den Einfluss der großen Akteure, die den Markt direkt beeinflussen, und den Einfluss der kleinen Akteure zu quantifizieren. Aus Ihren Erklärungen geht hervor, dass sich die starken Faktoren zum Einfluss von Akteuren unterschiedlicher Größe addieren. Es ist komplizierter, ich weiß nicht einmal, wie man einen solchen Prozess beschreiben kann, obwohl ich über eine stochastische Modellierung von Spielern unterschiedlicher Größe in der Preisbewegung nachgedacht habe (aber die Idee ging nicht weiter als das).
Das Problem der Wahl des Zeitraums, in dem das Rauschen am geringsten ist, bleibt jedoch bestehen und muss erforscht werden. Ich bin in diesem Thema von Anfang an auf die Häufung der Volatilität auf Intraday-Frames und auch auf größeren Frames gestoßen. Und das macht es sehr schwierig, die Auswirkungen der Geschichte auf die Gegenwart zu beurteilen. Es ist mir nicht gelungen, den Prozess vollständig zu entschlacken.
Danke, das ist ganz klar. Ich habe eigentlich nie versucht, die Auswirkungen der großen Akteure, die den Markt direkt beeinflussen, zu quantifizieren, sondern die Auswirkungen der kleineren Akteure. Aus Ihren Erklärungen geht hervor, dass sich die starken Faktoren aus dem Einfluss von Akteuren unterschiedlicher Größe zusammensetzen. Es ist komplizierter, ich weiß nicht einmal, wie man einen solchen Prozess beschreiben kann, obwohl ich über eine stochastische Modellierung von Spielern unterschiedlicher Größe in der Preisbewegung nachgedacht habe (aber die Idee ging nicht weiter als das).
Das Problem der Wahl des Zeitraums, in dem das Rauschen am geringsten ist, bleibt jedoch bestehen und muss erforscht werden. Ich bin in diesem Thema von Anfang an auf die Häufung der Volatilität auf Intraday-Frames und auch auf größeren Frames gestoßen. Und das macht es sehr schwierig, die Auswirkungen der Geschichte auf die Gegenwart zu beurteilen. Es ist mir nicht gelungen, den Prozess vollständig zu entschlacken.
"Das Problem der Wahl eines Zeitraums, in dem es weniger Lärm gibt, bleibt jedoch bestehen und muss erforscht werden.
Sobald das Geräusch identifiziert ist, ja. Vielleicht sollten wir nach einem Zeitrahmen oder Ähnlichem suchen. Bevor das "Rauschen" identifiziert ist, ist es eine Hypothese. Und man kann einen Beweis für das eine nicht auf der Unbewiesenheit des anderen aufbauen, denke ich.
DDFedor sagt das Gleiche : Das Vorhandensein von "Rauschen" hängt von den Forschungsmethoden ab. Sie müssen sich für die "Methode" entscheiden und dann wahrscheinlich über den "Lärm" sprechen.