Losberechnung durch Vince - Seite 5

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MaxZ:
Entweder habe ich mich wieder geirrt, oder die Ergebnisse der ersten und zweiten Ausführung des EA im Testprogramm sind identisch. Einziges "Aber": Beim zweiten Mal berechnet der Expert Advisor immer noch den optimalen Parameter f...


Richtig - dieser Parameter wird verwendet, um das Volumen des Loses im anschließenden Bietverfahren zu berechnen. Die Methode ist das geometrische Mittel. Siehe Seite 31 des Buches. 31 des Buches und lassen Sie es in einer beliebigen Tafel laufen und versuchen Sie es zu berechnen.

Ich selbst befolge jetzt Ihren Rat von der ersten Seite und baue das Produkt bis zu den Wurzeln ab, um eine Überfüllung zu vermeiden.

 

Warum dann den Test wiederholen? Wenn wir den unrentabelsten Handel in der Funktion deinit() finden können, auch die Anzahl der Geschäfte, anstatt diese Parameter manuell einzugeben? Das heißt, man berechnet das optimale f nach dem ersten Test.

Oder erlaubt der Prüfer dies nicht?

 
MaxZ:

Warum dann den Test wiederholen? Wenn wir den unrentabelsten Handel in der Funktion deinit() finden können, auch die Anzahl der Geschäfte, anstatt diese Parameter manuell einzugeben? Das heißt, man berechnet das optimale f nach dem ersten Test.

Oder erlaubt Ihnen das Prüfgerät dies nicht?


Theoretisch ist das möglich, aber ... Sie kann auf unterschiedliche Weise umgesetzt werden. Aber es wäre eine reine Anprobe. Man muss rechnen, ohne die Zukunft zu kennen
 
Vinin:

Theoretisch ist das möglich, aber ... Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sie umzusetzen. Aber es würde einfach passen. Wir brauchen eine Berechnung, ohne die Zukunft zu kennen.


Der Punkt ist, dass es sich um R.Vince handelt - siehe die Trailerbeiträge oben pp. 31-32. Es führt kein Weg daran vorbei - nehmen Sie einfach eine repräsentative Stichprobe für jeden Fall und das war's, und dann kommen Sie mit einem gerundeten Wert des maximalen Verlustes nach oben, nicht einmal gerundet, sondern erhöht um den Faktor 1,5 und das war's... Hier ist alles in Ordnung. Deals - auch unter 500 und das war's... Ich kann bereits das optimale f mit den notwendigen Toleranzen nach rechts/links berechnen.

Die Frage ist eine andere: Wie lässt sich ein Überlauf der TWR-Variablen vermeiden?


 
Roman.:


Der Punkt ist, dass es sich hier um R. Vince handelt - siehe die Trailerbeiträge oben pp. 31-32. Es führt kein Weg daran vorbei - nehmen Sie einfach eine repräsentative Stichprobe für jeden Fall, und tanzen Sie dann von dort aus, und runden Sie die Werte des maximalen Verlustes auf, nicht einmal aufrunden, sondern 1,5 mal so viel und das war's... Hier ist alles normal.

Die Frage ist eine andere: Wie lässt sich eine Überrepräsentation der TWR-Variable vermeiden?



Begrenzen Sie die Tiefe der Berechnungen
 
Vinin:

Begrenzen Sie die Tiefe der Berechnungen

Wie?
 
Roman.:

Wie ist das?

Ich meine nur die Anzahl der analysierten Geschäfte. Real oder virtuell.
 

Etwas begann zu entstehen - als absolute Werte von Variablen sind nicht wichtig, sondern nur ihr Vergleich auf mehr, weniger bei einem bestimmten Wert von f,fügteichdie dritte Gradwurzel von TWRauf die Empfehlung von MaxZ: die erste Seite, in diesem Block - es funktioniert gut, ohne Überlauf:

for (f = 0.01; f<=1.0; f=f+0.01)//цикл перебора переменной f для поиска оптимального ее значения,при котором TWR-максимально
     {  
          
          for ( orderIndex = 1;orderIndex<Qnt; orderIndex++) //при заданной f проходим по всем закрытым ордерам
            {                                                // и считаем относительный конечный капитал (TWR)
             TWR = MathPow(TWR*(1+f*(-Mas_Outcome_of_transactions[orderIndex]/(D))),0.33); // TWR - это произведение всех HPR                    
            }
          if (TWR>TWR_Rez) {
              TWR_Rez = TWR;
              G=MathPow (TWR_Rez, 0.001988); // 1/503 сделки по данной торговой системе, как в книжке: в степени 1/N 
              Print(" TWR = ",TWR_Rez," G = ",G, " при f = ", f);} // если текущий TWR > результирующего, 
              else break;    // то результирующий делаем равным текущему, иначе переходим на след итерацию цикла по f                                  
      }      
             
   Print("Закрытых позиций = ", Qnt, " Нетто Профит/лосс = ", SUMM, " У последней ",Qnt, " закрытой позы профит/лосс = ", 
        Mas_Outcome_of_transactions[Qnt]);     
  

Im Protokoll:

 
Vinin:

Ich spreche nur von der Anzahl der analysierten Abschlüsse. Real oder virtuell


Ich mache alle Berechnungen im Tester mit Eröffnungskursen, Trades von 2002 bis heute 2011 - 503, höchste Verlusttrades = -628.

Die Ergebnisse sind oben aufgeführt. Ich teste jetzt andere Varianten von Expert Advisors.

Hier ist der Text des Lösungsansatzes für dieses Problem aus dem Quellcode - S. 31.

Wir haben gesehen, dass das beste Handelssystem das System mit dem höchsten geometrischen Mittelwert ist. Um das geometrische Mittel zu berechnen, müssen wir f kennen. Beschreiben wir also unsere Maßnahmen Schritt für Schritt.

1. Nehmen Sie die Historie der Transaktionen in einem bestimmten Marktsystem.

2. Finden Sie das optimale f, indem Sie verschiedene Werte von f zwischen 0 und 1 betrachten. Das optimale f entspricht dem höchsten Wert der TWR.

3. Sobald Sie f gefunden haben, nehmen Sie die Wurzel aus dem Grad N TWR (N ist die Gesamtzahl der Abschlüsse). Dies ist Ihr geometrisches Mittel für dieses Marktsystem. Nun können Sie das ermittelte geometrische Mittel verwenden, um dieses System mit anderen zu vergleichen. Der f-Wert gibt an, wie viele Kontrakte in diesem Marktsystem gehandelt werden sollen. Sobald f gefunden ist, kann es in den Geldwert umgerechnet werden, indem der größte Verlust durch das negative Optimum/ geteilt wird. Wenn zum Beispiel der größte Verlust 100 $ beträgt und das optimale f = 0,25, dann ist -100 $ / -0,25 = 400 $. Mit anderen Worten, Sie sollten 1 Einheit für jedes 400 $-Konto setzen. Der Einfachheit halber können Sie alles auf Basis von Einheiten berechnen (z. B. ein 5-Dollar-Chip oder ein Futures-Kontrakt oder 100 Aktien). Die Anzahl der Dollar, die Sie jeder Einheit zuweisen müssen, kann berechnet werden, indem Sie Ihren größten Verlust durch das negative optimale f teilen. Das optimalef ist das Ergebnis eines Gleichgewichts zwischen der Rentabilität des Systems (bezogen auf 1 Einheit) und seinem Risiko (bezogen auf 1 Einheit). Viele Menschen denken, dass der optimale feste Anteil der Prozentsatz des Kontos ist, der

zugewiesen wird .

 
Roman.:

Etwas begann zu entstehen - als absolute Werte von Variablen sind nicht wichtig, sondern nur ihr Vergleich auf mehr, weniger bei einem bestimmten Wert von f,fügteichdie dritte Gradwurzel von TWRauf die Empfehlung von MaxZ: die erste Seite, in diesem Block - es funktioniert gut, ohne Überlauf:

Im Protokoll:

Das ist nicht gerade die Art von Empfehlung, die ich ausgesprochen habe. Das ist eher Ihr Ansatz. Wichtig ist, dass es sich auch als das Richtige herausstellt.
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Grund der Beschwerde: