Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 109
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Es scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, die Diskussion über das Wesen dynamischer Prozesse fortzusetzen. Sie sind an dem Punkt stehen geblieben, an dem ein einziger Prozess in 3 Komponenten aufgeteilt ist, die durch ein Verhältnis miteinander verbunden sind:
Vergangenheit (P) + Gegenwart (H) + Zukunft (B) = 1 Prozess.
Hier hatten Sie einige Kommentare oder einen "anderen Ansatz".
Und nachdem ich darüber nachgedacht habe, bin ich gezwungen, eine weitere Funktion einzuführen: Geschichte (I) und sie als Summe von UND = P + H darzustellen.
Jetzt: Vergangenheit (I) + Zukunft (B) = Vergangenheit (P) + Gegenwart (H) + Zukunft (B) = 1;
Die Funktionen I, P, N und B sind Funktionen derselben Klasse, sie sind von derselben Art, sie werden durch mathematische Methoden ineinander umgewandelt, ohne die logische Reihenfolge des Auftretens jeder der Phasen eines einzigen Prozesses am Ende einer einzigen Zeit zu verletzen, denn sie haben dieselbe "Zeitkonstante", die den Zusammenhang von Raum und Zeit verkörpert und offenbart. Isaac Newton hatte in der Tat Recht, als er bemerkte, dass es ohne einen Prozess keine Zeit gibt und andersherum.
Ich habe unter verschiedenen Umständen meine Zweifel.
1) Wenn die Vergangenheit als ein Integral der Gegenwart behandelt wird, d.h. wenn die Vergangenheit eine Funktion des Intervalls F(a,b) ist, dann ist die Gegenwart das Differential dieser Funktion am Endpunkt des Intervalls - dF(b). Daher ist die Summierung (P+H) falsch, weil sie zu einer Doppelzählung der Anwesenden führt.
Über diesen Punkt müssen wir erst einmal entscheiden.
Ich habe in mehreren Fällen Zweifel.
1) Wenn man die Vergangenheit als ein Integral der Gegenwart betrachtet, d.h. wenn die Vergangenheit eine Funktion des Intervalls F(a,b) ist, dann ist die Gegenwart das Differential dieser Funktion an einem endlichen Punkt des Intervalls -- dF(b). Daher ist die Summierung (P+H) falsch, weil sie zu einer Doppelzählung der Anwesenden führt.
Wir müssen uns in diesem Punkt erst einmal entscheiden.
Mich verwirren eher die Begriffe selbst)) Wie kann die Vergangenheit zu etwas hinzugefügt werden? Vielleicht ist es sinnvoll, von einer Funktion zu sprechen, die eine Normalisierung usw. beinhalten kann. Und vor allem, um ein messbares Merkmal der Vergangenheit und der Zukunft hervorzuheben. Wie:
F(P)+G(B)=1
Und versuchen Sie, F und G irgendwie zu definieren. Und unter dem Gesichtspunkt der Vorhersageaufgabe ist es notwendig, G bei bekanntem F
Ich habe Zweifel an mehreren Umständen.
1) Wenn man die Vergangenheit als ein Integral der Gegenwart betrachtet, d.h. wenn die Vergangenheit eine Funktion des Intervalls F(a,b) ist, dann ist die Gegenwart das Differential dieser Funktion an einem endlichen Punkt des Intervalls -- dF(b). Daher ist die Summierung (P+H) falsch, weil sie zu einer Doppelzählung der Anwesenden führt.
Bislang müssen wir über diesen Punkt entscheiden.
Mich verwirren eher die Konzepte selbst). Wie rechnet man die Vergangenheit zu etwas zusammen? Vielleicht ist es sinnvoll, von einer Funktion zu sprechen, die eine Normalisierung usw. beinhalten kann. Und vor allem, um ein messbares Merkmal der Vergangenheit und der Zukunft hervorzuheben. Wie:
F(P)+G(B)=1
Und versuchen Sie, F und G irgendwie zu definieren. Und unter dem Gesichtspunkt eines Prognoseproblems ist es notwendig, G zu finden, wobei F bekannt ist
Die Normalisierung um eins ist der zweite Punkt, den ich bezweifle.
Gelingt es jedoch, ein adäquates F(P) zu konstruieren, dann kann man das entsprechende Vektorfeld erhalten, das wiederum die Konstruktion eines Fortsetzungsoperators ermöglicht.
Die Normalisierung um eins ist der zweite Punkt, an dem ich zweifle.
Wenn es uns aber gelingt, ein adäquates F(P) zu konstruieren, können wir auch das dazugehörige Vektorfeld erhalten, was uns wiederum erlaubt, einen Fortsetzungsoperator zu konstruieren.
Zögern Sie nicht, addieren Sie alle drei Funktionen und erhalten Sie eine. Untersuchen Sie P(t/t) anstelle von F(P) und prüfen Sie, ob dies angemessen ist.
Nun, wenn sie auf der Grundlage einer Normalisierung auf eins konstruiert sind, dann werden sie sich natürlich zu eins addieren.
Beginnen wir jedoch am Anfang, d. h. bei der Definition von t,t,n.
Und dann folgen Sie dem bekannten Weg: 1) konstruieren Sie eine für die Forschung geeignete Stichprobenfunktion; 2) diskretisieren Sie sie; 3) bestimmen Sie aus ihren Stichproben t,t,n; 4) konstruieren Sie aus ihnen H(t,t,n); 5) konstruieren Sie dann P(t,t,n); 6) konstruieren Sie dann B(t,t,n); 7) vergleichen Sie das Ergebnis mit der Stichprobenfunktion. Als Ergebnis erhalten wir einige Stichprobenfehler. Dann werden wir sehen, was mit diesem Fehler zu tun ist.
Weder die Wahrscheinlichkeitstheorie noch die mathematische Statistik sind für die Beschreibung und Untersuchung dynamischer Prozesse geeignet.
Ich bin damit nicht wirklich einverstanden. Es gibt zum Beispiel eine ganze Theorie von Zufallsprozessen, die durch lineare Ketten verlaufen, über die dicke Abhandlungen geschrieben worden sind. Und auch die nichtlineare Dynamik von Zufallsprozessen taucht hin und wieder in der Literatur auf. Es ist klar, dass es sich um eine Kombination aus Mathematik und anderen Bereichen handelt, aber dennoch.
Damit bin ich nicht ganz einverstanden. Es gibt zum Beispiel eine ganze Theorie von Zufallsprozessen, die durch lineare Schaltkreise laufen, über die dicke Abhandlungen geschrieben worden sind. In der Literatur werden auch nichtlineare Dynamiken von Zufallsprozessen beschrieben. Es ist klar, dass es sich um eine Kombination aus Mathematik und anderen Bereichen handelt, aber dennoch.
Es gibt keinen Grund, den Satz aus dem Zusammenhang zu reißen. Der Kontext war dort ein völlig anderer.
Aber zur Verdeutlichung möchte ich hinzufügen: in seiner reinsten Form.
Natürlich können wir sie nutzen, um bestimmte Merkmale zu bestimmen. Aber es muss noch etwas anderes zur weiteren Definition hinzugefügt werden.
In Klammern möchte ich anmerken, dass wir bei der Ermittlung solcher Merkmale oder ihrer Entsprechungen erfolgreich auf TV und MC in ihrer allgemein akzeptierten Form verzichten können.
Aber ich lehne TV und MC keineswegs ab. Sie müssen nur die Grenzen ihrer Verwendung kennen.
Wir können erfolgreich auf TV und MC in ihrer üblichen Form verzichten.
Aber ich lehne Fernsehen und MS nicht rundweg ab. Man muss nur die Grenzen ihres Einsatzes kennen.
Grössenwahn.
Mal ganz im Ernst: Was verwenden Sie für die Analyse? Erzählen Sie mir nichts von kontrollierten dynamischen Systemen - ich habe diesen Thread mehrmals gelesen, und hier gibt es keinen einzigen Hinweis darauf