Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 18
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Danke, interessant... aber die Frage ist, warum Hedrick und nicht MA zum Beispiel? oder SSA...
Man könnte sagen, dass HP von höherer Qualität ist als MA, aber das ist nicht der Punkt. Der Sinn der Zerlegung eines anfänglichen nicht-stationären Quotienten besteht darin, ein stationäres Residuum zu erhalten.
und inwieweit hängt das Residuum von der Anzahl der Stichproben ab? z.B. 137 jetzt und wenn wir zum Beispiel 2000 nehmen.
Ich habe es ausprobiert, der Vorhersagefehler nimmt zu. Ich denke, wir müssen die Stichprobengröße reduzieren. Wir brauchen eine Vorhersage, die einen Schritt voraus ist, nicht wahr? Ich sehe das Problem der Überanpassung nicht, da wir für die Prognose der nächsten Kerze das Modell erneut schätzen. Der Koeffizient wird sich wahrscheinlich ändern. Ich würde das Modell gerne strukturell unverändert lassen.
Ich schlage vor, dass wir mit Rücksicht auf den Verfasser des Themas zum Schluss kommen. Ich plane die Eröffnung einer entsprechenden Zweigstelle und lade Sie dazu ein.
Im Gegenteil, in der Ökonometrie geht es bei der Zerlegung darum, die stationären Trends so weit wie möglich zu isolieren und so den durch das nicht-stationäre Residuum verursachten Fehler zu reduzieren. Das heißt, je instationärer das Residuum ist, desto besser wird die Zerlegung durchgeführt. Im Allgemeinen ist dies der Fall.
Dadurch wird der durch das nichtstationäre Residuum verursachte Fehler reduziert.
Das ist neu für mich. Solange das Residuum nicht-stationär ist, ist keine Vorhersage möglich, denn in einer nicht-stationären Reihe ist die Variable Mo und Varianz. Dies ist der Sinn von ARCH-Modellen, die verschiedene Arten von Nicht-Stationarität im Residuum modellieren.
Wenn ja - der Sturz ist auch nicht aufgefangen... Aber es ist interessant... Wir sollten TS benutzen und auf die Gerechtigkeit schauen...
Das würde mehr Sinn machen.
.
Es gibt Signale in der Abbildung, die sich auf den aktuellen Moment beziehen - beachten Sie diese also nicht.
Der betreffende Moment ist durch vertikale Linien hervorgehoben - das ist es, was uns interessiert.
So,
auf TF D -- OpenSell ........... auf TF H4 -- CloseSell
Hier funktionieren nur Abwärtsoptionen - Verkaufen
Der Rückprall ist offensichtlich falsch - die Variante Kaufen wird nicht einmal berücksichtigt.
In der Ökonometrie besteht der Sinn der Dekomposition darin, stationäre Trends so weit wie möglich zu isolieren.
Ich schlage vor, dass wir mit Rücksicht auf den Verfasser des Themas zum Schluss kommen. Ich habe vor, ein entsprechendes Thema zu eröffnen, zu dem ich Sie einlade.
Dadurch wird der Fehler, der durch den instationären Rest verursacht wird, reduziert.
Das ist neu für mich. Solange das Residuum unstetig ist, ist keine Vorhersage möglich, da die Variable in der unstetigen Reihe mo und Varianz ist. Dies ist der Sinn von ARCH-Modellen, die verschiedene Arten von Nicht-Stationarität im Residuum modellieren.
Ich habe vergessen, das klarzustellen ... Mit welchem Parameter wird Hedrick verwendet, d.h. wie viele Balken werden im Preismodell anschließend neu gezeichnet oder werden sie sofort abgeschnitten?
Die Vorhersage erfolgt auf der Grundlage der zugeordneten stationären Komponenten. Aus diesem Grund werden sie hervorgehoben. Das Residuum wird als Fehler betrachtet, obwohl es auch vorhergesagt werden kann.