Was ist nicht der Gral? - Seite 4

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Mathemat:

Ich habe mich natürlich nicht auf die gesamte FS bezogen, sondern auf die FS in einem bestimmten Zeitraum.

Zur Verdeutlichung: Ein Jahr lang laufen, FS = 3. Die Laufzeit beträgt nun drei Jahre. Es scheint, dass FS etwa 3*3*3 sein würde. Nein, das ist es nicht, es ist normalerweise weniger. Nun, sagen wir 10. Der Jahresdurchschnitt ist also die Kubikwurzel aus 10, d.h. etwa 2,15.

Im Allgemeinen haben Sie Recht, Alexej. PV (normalisiert) nimmt natürlich mit zunehmender Periode ab - dies ist rein empirisch. Aber ich will ein wenig korrigieren: die Abhängigkeit ist nicht indikativ und die Wurzeln n-ten Grades müssen nicht extrahiert werden, denn wenn der Zeitraum von 1 auf 3 Jahre erhöht wird, wird der Gewinn (Zählerbruch) nicht multipliziert, sondern addiert. Der Grund für den Rückgang der FS liegt offensichtlich darin, dass der TS mit zunehmender Dauer immer tiefer in den Abwärtsstrudel gerät.
 
Mathemat:

PF hat damit überhaupt nichts zu tun. Und sie nimmt in der Regel mit zunehmender Testdauer ab (hier ist sie integral).

Alexej, mein Tippfehler...

Ich meinte die VF.

 
goldtrader:
Im Allgemeinen haben Sie Recht, Alexej. FS (normalisiert) nimmt natürlich mit zunehmender Dauer ab

Nein, das bin ich nicht.
 
YOUNGA:

Ohne zu sehr auf den Algorithmus des Handelssystems einzugehen - Wie die Monte-Carlo-Methode auf den Handel angewendet werden kann.


Was verstehen Sie unter der M-C-Methode?
 
zoritch:
YOUNGA:

Ohne zu sehr auf den Algorithmus des Handelssystems einzugehen - Wie kann ich die Monte-Carlo-Methode auf den Handel anwenden?

Tiefe Drawdowns können durch Diversifizierung geheilt werden - aber der Algorithmus, einen Einstieg mit guter mathematischer Erwartung zu finden, ist das Problem


Und die Verwendung von PiTHIA 8 ist für mich das ultimative Meisterwerk



Die Monte-Carlo-Methode ist allein schon durch ihren Namen dazu verdammt, mit Glücksspiel in Verbindung gebracht zu werden (an der Börse, im Kasino... egal)... :-))

darum geht es, bestimmte nicht zufällige Regelmäßigkeiten in einer riesigen Anzahl von scheinbar zufälligen Prozessen zu erkennen....

und Pythia ist die am besten geeignete Implementierung für die Anwendung dieser Methode... nicht umsonst gibt es ganze Universitäten

Die Prozesse, die analysiert werden, sind Protonenkollisionen oder Preisspitzen ... es ist nicht wichtig...:-))

(ob ein ungeformter Balken oder eine Schrödinger-Katze... sind alle die gleichen Überlagerungszustände...:-))))

der Entscheidungsalgorithmus auf einem ungeformten Balken stattfindet oder die Analysetiefe noch vorhanden ist (mehr als 1 Balken) - dies kann das Testergebnis erheblich beeinflussen
 
goldtrader:
Die (normalisierte) FS sinkt natürlich mit zunehmender Dauer - dies ist eine rein empirische Tatsache.

Angenommen, die maximale Inanspruchnahme beträgt 5000 und das System erwirtschaftet 20.000 pro Jahr

in einem Jahr: maximale Inanspruchnahme 5000 und 20000 PV=4

in 2 Jahren: max. Drawdown 5000 und Ertrag 40000 PV=8

in 3 Jahren: max. Absenkung 5000 Erträge 60000 EF=12

usw.
 
paukas:
Was verstehen Sie unter der M-K-Methode?
PYTHIA ist eine Monte-Carlo-Simulationssoftware für Teilchenkollisionen bei hohen Energien an Elementarteilchenbeschleunigern.
 
Europa:

Angenommen, die maximale Inanspruchnahme beträgt 5000 und die Anlage erwirtschaftet 20.000 pro Jahr.

in einem Jahr: max. Inanspruchnahme 5000 und Ertrag 20000 PV=4

in 2 Jahren: max. Drawdown 5000 und Ertrag 40000 PV=8

in 3 Jahren: max. Absenkung 5000 Erträge 60000 EF=12

usw.

1. Dies (siehe oben) bezieht sich auf die NORMAL FS. Normalisierte Mittel, die für einen Jahreszeitraum neu berechnet werden.

2. Mit zunehmender Testdauer (Ausweitung der OOS) gerät TC in der Regel in tiefere Drawdowns, was zu niedrigeren normalisierten FS führt.

 
YOUNGA:
PYTHIA ist ein Programm für die Monte-Carlo-Simulation von Teilchenkollisionen bei hohen Energien an Elementarteilchenbeschleunigern.

Mehr noch - es eignet sich auch schon sehr gut für die Berechnung fundamentaler Teilchen...die gleichen Partonebenen...und das sind schon Quarks und Gluonen...hunderte von Größenordnungen tiefer...:-))
 
YOUNGA:
der Entscheidungsalgorithmus findet auf einem ungeformten Balken statt, oder die Analysetiefe ist noch vorhanden (mehr als 1 Balken) - dies kann das Testergebnis sehr wohl beeinflussen


Grob gesagt, können wir von der Theorie der schwarzen Löcher ausgehen... jeder etablierte Ereignishorizont erlaubt es uns, nicht nur vergangene Ereignisse zu sehen, sondern auch zukünftige...

und da es in jedem normalen lebenden (rotierenden und ungeladenen) Schwarzen Loch zwei getrennte Ereignishorizonte gibt, lautet unsere Aufgabe einfach

in eine quasistationäre Umlaufbahn zwischen den Horizonten einzuschwenken (deren Existenz kürzlich bewiesen wurde), wo wir die notwendigen Informationen erhalten und am Leben bleiben können...:-))

es ist sehr primitiv, ähnlich der Quanten-Forex-Theorie, aber im Prinzip durchaus machbar...(auf der Erde, natürlich...:-))

(Quantenschaum ist in der Tat ein ähnliches Phänomen wie Forex... nicht offensichtlich, aber natürlich...)

und die Verdunstung des Lochs stört uns nicht mehr, wir sind ganz in der Zeit... :-))

(d.h. nichts basiert auf realen Daten, sondern auf einer Vorhersage von einem Referenzpunkt aus... und dann untersuchen wir sorgfältig die Abweichung...:-))

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