Welche Mash-ups sind am besten zu kreuzen? - Seite 4
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Richtig, natürlich: Wer ist besser, Blondinen oder Brünette?
))) Das war's!
Abwechselnd und mit unterschiedlichem Erfolg (mit dem gleichen Ergebnis - Niederlage) mit beiden verheiratet.
Fazit: Man sollte sich nicht auf etwas Dauerhaftes verlassen (z.B. Haarfarbe), sondern auf die Impulsivität. Praktischer Existenzialismus, mit einem Wort. Sartre ruht.
===
Und MA-i... Es ist wie mit einer Lücke. Welche Marktbedingung, deren Ende Sie herausfiltern, ist für die nächste relevant? Wo befindet sich die rechteckige Fenstergröße, und wo? )))
Sinnloser Basar, entschuldige bitte...
Das heißt, es ist auf eine säbelrasselnde Art und Weise sinnlos.
MA_Method= 0: SMA - Einfacher gleitender Durchschnitt
// MA_Methode= 1: EMA - Exponentieller gleitender Durchschnitt
// MA_Method= 2: Wilder - Wilder Exponential Moving Average
// MA_Methode= 3: LWMA - Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt
// MA_Method= 4: SineWMA - Sinusgewichteter gleitender Durchschnitt
// MA_Method= 5: TriMA - Dreieckiger gleitender Durchschnitt
// MA_Method= 6: LSMA - kleinster gleitender Durchschnitt (oder EPMA, lineare Regressionslinie )
// MA_Method= 7: SMMA - Geglätteter gleitender Durchschnitt
// MA_Methode= 8: HMA - Hull Moving Average von Alan Hull
// MA_Method= 9: ZeroLagEMA - Exponentieller gleitender Durchschnitt mit Nullverzögerung
// MA_Method=10: DEMA - Double Exponential Moving Average von Patrick Mulloy
// MA_Method=11: T3 - T3 von T.Tillson
// MA_Method=12: ITrend - Sofortige Trendlinie von J.Ehlers
// MA_Method=13: Median - Gleitender Median
// MA_Method=14: GeoMean - Geometrischer Mittelwert
// MA_Methode=15: REMA - Regularisierter EMA von Chris Satchwell
// MA_Method=16: ILRS - Integral der Steigung der linearen Regression
// MA_Method=17: IE/2 - Kombination von LSMA und ILRS
Hat jemand einen EA auf einem Kreuz mit all diesen?
MA_Method= 0: SMA - Einfacher gleitender Durchschnitt
// MA_Methode= 1: EMA - Exponentieller gleitender Durchschnitt
// MA_Method= 2: Wilder - Wilder Exponential Moving Average
// MA_Methode= 3: LWMA - Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt
// MA_Method= 4: SineWMA - Sinusgewichteter gleitender Durchschnitt
// MA_Method= 5: TriMA - Dreieckiger gleitender Durchschnitt
// MA_Method= 6: LSMA - kleinster gleitender Durchschnitt (oder EPMA, lineare Regressionslinie)
// MA_Method= 7: SMMA - Geglätteter gleitender Durchschnitt
// MA_Methode= 8: HMA - Hull Moving Average von Alan Hull
// MA_Method= 9: ZeroLagEMA - Exponentieller gleitender Durchschnitt mit Nullverzögerung
// MA_Method=10: DEMA - Double Exponential Moving Average von Patrick Mulloy
// MA_Method=11: T3 - T3 von T.Tillson
// MA_Method=12: ITrend - Sofortige Trendlinie von J.Ehlers
// MA_Method=13: Median - Gleitender Median
// MA_Method=14: GeoMean - Geometrischer Mittelwert
// MA_Methode=15: REMA - Regularisierter EMA von Chris Satchwell
// MA_Method=16: ILRS - Integral der Steigung der linearen Regression
// MA_Method=17: IE/2 - Kombination von LSMA und ILRS
Hat jemand einen EA auf einem Kreuz mit all diesen?
Genug mit den Überschneidungen von Mash-Ups und Überschneidungen von irgendetwas, Peter hat es in seinem obigen Beitrag gesagt (ich habe mich lange gefragt, was er gesagt hat).
Es ist wie eine Lücke. Was ist eine Marktbedingung
http://www.priceactionfx.ru/2010/12/blog-post_15.html
Warum schreibe ich so oft über Lücken? Warum halte ich Lücken für einen so wichtigen Teil des Extended Learning Track (XLT)? Ganz einfach, weil Gaps der offensichtlichste Weg sind, einen Spekulationsanfänger auf dem Markt zu identifizieren. Denken Sie daran: Wenn Sie einen Anfänger, der auf dem Markt ständig verliert, nicht erkennen können, sind Sie es wahrscheinlich selbst. Das ist genau wie beim Pokerspiel. Wenn Sie sich an einen Tisch setzen und nicht schnell herausfinden können, wer an diesem Abend Geld auf dem Tisch liegen lässt, sind Sie es wahrscheinlich.
Ich habe es überprüft, das einzige Problem ist, dass die Broker, die am GEP geöffnet sind, den Spread ausweiten, und nicht jeden Montag gibt es einen spürbaren Kurssprung - manchmal verbringt man ein paar Wochen damit, "bis in die Nacht am Computer zu arbeiten", aber es gibt keinen Effekt (((
http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,8267.0.html, aber der Neigungswinkel des MA ist wichtig, denn MAs werden zum Zeichnen von Trendlinien verwendet.
Der Widerspruch wäre aufgetreten, wenn es nicht zu einer Verzögerung gekommen wäre!
In diesem Fall ermöglicht jede Extrapolation einer glatten MA einen Schritt voraus die Vorhersage der Zukunft, auch für zufällige VR, und letzteres ist aufgrund der Verletzung des Kausalitätsgesetzes unmöglich. Daher ist eine Verzögerung in jeder MA unvermeidlich (es sei denn, wir glauben an die Abwesenheit von Magie).Sergey, das liegt daran, dass Sie nicht verstehen, was ein Filter ist.
Ich nutze die Periodizität und die Trägheitseigenschaften des Spektrums. Ich erhalte recht gute BP-Prognosen. Genug für den Handel.
Ganz zu schweigen von der Reduzierung der Nicht-Stationarität auf Quasi-Stationarität. Es ist ein sehr süßes Thema... :-))
http://www.priceactionfx.ru/2010/12/blog-post_15.html
der Winkel des MA ist wichtig, denn MAs werden verwendet, um Trendlinien zu zeichnen
Siehe.
Die Vorhersagegenauigkeit sei einen Schritt voraus q=0,1, dann sei für i=2 Q=0,1*0,1=q^2....
So macht man das nicht wirklich.
... Und sind sie zufrieden mit Stochastic....
... Und ob Stochastic mit ihnen zufrieden ist....