Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 18
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R ist ein sehr leistungsfähiges und praktisches Statistikwerkzeug.
Zum Beispiel, um eine so klare Scatter Plot Tabelle zu erhalten:
Es sind nur wenige R-Zeilen erforderlich. Der Code für mt4R befindet sich im Anhang.
"Wenn Korrelation = FALSE ist, wird der praktische Teil der optimalen synthetischen Recycle-Gewichte angezeigt. Diese Gewichte spiegeln die Volumina der entsprechenden Symbole wider, wenn die Synthetik gehandelt wird..." - aus der Beschreibung von Recycle (praktische Anwendung).Ich habe Recycle für drei Instrumente erstellt und Gewichtskoeffizienten als Anzahl der Lose jedes Instruments verwendet, um eine Equty für dieses synthetische Instrument zu erstellen:
Nach der Idee von Equty sollte die Synthetik im horizontalen Kanal liegen, aber aus irgendeinem Grund ist sie es nicht.
Erklären Sie mir, was ich falsch mache, oder vielleicht habe ich die Bedeutung des Indikators nicht ganz verstanden.
Ich habe es so verstanden, dass die Koeffizienten NICHT die Anzahl der Lose widerspiegeln, sondern das in das Instrument zu investierende Capitos anzeigen...
konventionell - es gibt einen gewissen Betrag von $ für die Transaktion.... sie nach dem Koeffizienten zu verteilen....
5762$ angelegt in EurUsd
5756 $ in GbpUsd
5803$ in EurGbp
=====
es sieht so aus :) lots = 5762/1.30654.... 4,41 Lose Eur/Usd.... usw..
Ich habe es so verstanden, dass die Koeffizienten NICHT die Anzahl der Lose widerspiegeln, sondern das in das Instrument zu investierende Capitos anzeigen...
willkürlich - es gibt einen bestimmten Betrag von $ für die Transaktion.... sie nach dem Koeffizienten zuordnen....
5762$ angelegt in EurUsd
5756 $ in GbpUsd
5803$ in EurGbp
=====
es sieht so aus :) lots = 5762/1.30654.... 4,41 Lose Eur/Usd.... usw..
Das ist genau das, was ich klarstellen möchte.
Ich habe mich in diesem Thread mehrfach negativ über die Verwendung von Regression geäußert.
Auf der Grundlage dieses Beitrags (Mathcad-Datei und Eingabedaten im Anhang) habe ich (in Fortsetzung der Mathcad-Datei) einen kleinen Vergleich zwischen regressionsbasierter Synthetik und vektorbasierter Synthetik mit bester Lösung durchgeführt:
Den optimalen Regressionsvektor erhalten Sie, indem Sie Arb-O-Mat auf jedes Symbol aus dem FI-Satz anwenden und den besten erhaltenen Vektor auswählen.
Beachten Sie die resultierenden Vektoren.
Sie können auch die RMS-Werte sehen. Dementsprechend kann man das Merkmal der Enge des horizontalen synthetischen Kanals - den Grad der Marktverflechtung - abschätzen.
P.S. Interessanterweise ist SILBER in einem Fall überhaupt nicht an der Formung des Kunststoffs beteiligt, während es im anderen Fall am stärksten ist.
Sie können auch die RMS-Werte sehen. Dementsprechend können Sie das Merkmal der Enge des horizontalen synthetischen Kanals - den Grad der Marktkorrelation- bewerten.
1) Bei statistischer Arbitrage würde ich flauschige Kurse bevorzugen.
2) Eine Unverfrorenheit, leider. ;-)
Nehmen wir an, der gesamte Markt besteht aus 100 ZI. Da es sich um den gesamten Markt handelt, sind die ZI auf folgende Weise miteinander verbunden: Wenn bei einem ZI ein Rückgang zu verzeichnen ist, wird dieser auf die anderen umverteilt. Dies entspricht dem Gesetz der Erhaltung der Energie. Das heißt, unser Markt ist ein geschlossenes System. Und 100 ZI stellen einen "Ring" dar. Das bedeutet, dass jedes ZI durch 99 andere absolut berechnet werden kann.
Stellen wir uns nun vor, dass wir keine Informationen über eines der FI kennen. Wie würden Sie nach Korrelationen zwischen den übrigen 99 suchen?
Dann wollen Sie die Unermesslichkeit umarmen :)
Auf jedem Markt werden Ihnen Informationen fehlen :)
Nehmen wir an, der gesamte Markt besteht aus 100 ZI. Da es sich um den gesamten Markt handelt, sind die ZI auf folgende Weise miteinander verbunden: Wenn bei einem ZI ein Rückgang zu verzeichnen ist, wird dieser auf die anderen umverteilt. Dies entspricht dem Gesetz der Erhaltung der Energie. Das heißt, unser Markt ist ein geschlossenes System. Und 100 ZI stellen einen "Ring" dar. Das bedeutet, dass jedes ZI durch 99 andere absolut berechnet werden kann.
Die Hypothese eines geschlossenen Marktes scheint überhaupt nicht zuzutreffen. Das heißt, es kann gesagt werden, dass es wahr ist, aber nur in bestimmten Abschnitten der Geschichte. Mehr oder weniger regelmäßig ändert sich die "Energie" sprunghaft und der Markt vergisst seinen vorherigen Zustand. Er hat ein Gedächtnis, aber ein kurzes.
In diesem Punkt hat Dick Recht. Der Preis eines einzelnen FI für Währungspaare wird trivialerweise durch zwei Währungspaare berechnet. Das heißt, wenn wir die Preise von zwei der drei ZI, die den Ring bilden, kennen, dann ist das dritte ZI trivial.
Einfach ausgedrückt, um den gesamten Währungsmarkt zu berechnen : Majors und Crosses, sind nur Majors notwendig und ausreichend, da Crosses trivial sind.
Das Gesetz von der Erhaltung des Geldes ist nicht ganz korrekt, da sich die Ausgabe von Währungen ständig ändert und meistens durch die Inflation nach oben geht. Sie kann jedoch als grober Näherungswert verwendet werden.