Kombination von Trend- und Flat-Strategien in einem TS = Gral? - Seite 17
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Ja, so etwas gab es. Ich persönlich habe kombiniert und gehandelt. Der Gral kam natürlich nicht zum Vorschein, aber die Strategie lief auch nicht ins Leere (es sei denn, die Lautstärke der "vernünftigen" Position wurde überschritten). Das Prinzip war sehr einfach: die erste Strategie, die für einen Trend konzipiert ist, verwendet entweder Pyramiding oder die gleiche Umkehrung martin mit unerschütterlichen aggressiven Erhöhung einer Menge. Es sollte zu einem Gewinn führen (keine Wahl), aber sagen wir, es gibt flache Zeiten, in denen die Strategie einen anständigen Drawdown (etwa 80% der Einlage) ergibt. Für diesen Zeitraum gibt es eine flache Strategie. Die Flat-Strategie hat eine negative mathematische Erwartung. Natürlich ist die Flat-Strategie während des Trends verlustreich, aber während des Flats profitabel. Die beiden Strategien zusammen bringen einen Gesamtgewinn. Die "Flat"-Strategie gleicht die Aktienkurve der ersten Strategie während der "Flat"-Phase einfach aus und nimmt einen Teil des Gesamtgewinns der ersten Strategie (aber natürlich nicht den gesamten). Beide Strategien beruhen nicht auf einer Analyse der Kursentwicklung (sie sind nicht auf die Vorhersage der Kursentwicklung durch andere Faktoren wie Muster usw. ausgerichtet).
Und noch etwas: Trend- und Flat-Strategien funktionieren immer, d.h. es gibt keine Erkennung von Trend und Flat.
Schöne Feiertage.
Warum Vergangenheitsform?
In Ihrem Fall reduziert die Flat-Strategie den Gewinn der Trend-Strategie. Um wie viel? Und um wie viel erhöht es die Überlebensfähigkeit des TS in einer Wohnung?
Ich habe versucht, die beiden Strategien zu kombinieren. Der einzige Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Strategie besteht darin, dass der Handel nach dem 50-Tage-Trend gefiltert wird und alles andere gleich bleibt. D.h. die zweite Strategie steigt bei jedem Kauf- oder Verkaufssignal in den Markt ein und die erste nur, wenn der 50-Tage-Trend übereinstimmt. So habe ich versucht, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, so dass das System sowohl auf flachen und Trend funktioniert.
Strategie-Tester: trend(ind-trend_v10)_v3Schöne Feiertage.
Warum Vergangenheitsform?
In Ihrem Fall reduziert die Flat-Strategie den Gewinn der Trend-Strategie. Um wie viel? Und um wie viel erhöht es die Überlebensfähigkeit des TS in der Wohnung?
Vielen Dank für die Glückwünsche)
Warum in der Vergangenheitsform? Die Tatsache, dass ich nach einiger Zeit aufgehört habe, "random entry" zu verwenden (erinnern Sie sich, ich habe geschrieben, dass die Strategie nicht auf der geringsten Analyse der Preisbewegung basiert), ist darauf zurückzuführen, dass ich eine profitablere Version entwickelt habe (d.h., es gab ein größeres Update der Strategie, das sie komplett verändert hat).
Flat-Strategie, zum Beispiel für 2 Jahre, könnte wegnehmen etwa 63% des Gewinns Trend, während der Trend gab einen Gewinn von etwa 400% (wenn die Erinnerung mich richtig). Aber es gab hier eine Nuance: Wenn der Trend stark war, gingen beide Strategien auf Null, also wenn wir die Geschichte nehmen, zum Beispiel 10 Jahre, dann könnte die flache Strategie sogar etwas wie die Hälfte aller Gewinne nehmen. Aber wenn der Trend nicht sehr stark ist, mit anständigen Umkehrungen, dann könnten die beiden Strategien einen guten Gewinn machen. Aber auch... Bei einem starken Trend für ein halbes Jahr oder länger bei Null zu bleiben... nicht so sehr.
Eine solche Strategie kann 80% ihres Gewinns verloren haben (z.B. wenn der Preis 6 Mal umkehrte, d.h. 6 Stopps ausgelöst wurden), und manchmal kann sie sogar ohne Flop verloren haben, während die Flop-Strategie 20% des Drawdowns der Trend-Strategie entsprach. (Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber so etwas in der Art, d.h. es reduzierte den Drawdown um das Vierfache im Falle eines starken Flats, wie im Beispiel). Sie verstehen, dass es besser ist, 63% des Gesamtgewinns zu verlieren, aber mit 20% Drawdown (gemeinsamer Drawdown beider Systeme), als 63% mehr Gewinn mit unbegrenztem Risiko zu haben (die Geschichte darf sich nicht wiederholen, und der maximale Drawdown war gestern 80% und morgen 100%).
Übrigens kann ich in meinen Erinnerungen wühlen, und wenn ich etwas finde (Tests oder Aussagen), kann ich es auch mitteilen. Aber privat :-).
Und Sie experimentieren, soweit ich weiß, auch in diese Richtung?
Danke für die Glückwünsche)
Warum Vergangenheitsform? Die Sache ist die, dass ich nach einiger Zeit aufgehört habe, "random entry" zu verwenden (erinnern Sie sich, ich habe geschrieben, dass die Strategie nicht auf der geringsten Analyse der Preisbewegung basiert), weil ich eine profitablere Option gefunden habe (d.h., es gab eine ernsthafte Modernisierung der Strategie, die sie völlig verändert hat).
Flat-Strategie, zum Beispiel für 2 Jahre, könnte wegnehmen etwa 63% des Gewinns Trend, während der Trend gab einen Gewinn von etwa 400% (wenn die Erinnerung mich richtig). Aber es gab hier eine Nuance: Wenn der Trend stark war, gingen beide Strategien auf Null, also wenn wir die Geschichte nehmen, zum Beispiel 10 Jahre, dann könnte die flache Strategie sogar etwas wie die Hälfte aller Gewinne nehmen. Aber wenn der Trend nicht sehr stark ist, mit anständigen Umkehrungen, dann könnten die beiden Strategien einen guten Gewinn machen. Aber auch... Bei einem starken Trend für ein halbes Jahr oder länger bei Null zu bleiben... nicht so sehr.
Eine solche Strategie kann 80 % ihres Gewinns verloren haben (z. B. wenn der Preis 6 Mal umkehrte, d. h. 6 Stopps ausgelöst wurden), und manchmal kann sie sogar ohne Flop verloren haben, während die Flop-Strategie 20 % des Drawdowns ausmachte. (Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber so etwas in der Art, d.h. es reduzierte den Drawdown um das Vierfache im Falle eines starken Flats, wie im Beispiel). Sie verstehen, dass es besser ist, 63% des Gesamtgewinns zu verlieren, aber mit 20% Drawdown (gemeinsamer Drawdown beider Systeme), als 63% mehr Gewinn mit unbegrenztem Risiko zu haben (die Geschichte darf sich nicht wiederholen, und der maximale Drawdown war gestern 80%, morgen - 100%).
Übrigens kann ich in meinen Erinnerungen wühlen, und wenn ich etwas finde (Tests oder Aussagen), kann ich es auch mitteilen. Aber privat :-).
Und Sie experimentieren, soweit ich weiß, auch in diese Richtung?
Wer denkt darüber nach? Ohne konkret zu werden, hat irgendjemand das "Kombinieren von Unvereinbarem" in eine einzige TS implementiert? Nicht die Abwechslung des einen mit dem anderen, sondern eine vollständige und organische Kombination von flacher Strategie und Trend in einem einzigen TS... Was sind die Grundsätze und Merkmale einer solchen "Mischform"?
Solche Gedanken zum Thema: eine Variante des "Crossfire"-Handelssystems (Trend-Floor-Catching) in Aktion (bisher in einer Testversion) :-))
Die Kombination ist 100% vollständig und organisch in einem einzigen System.
Das Prinzip und das Zeichen ist dasselbe - billig kaufen, teuer verkaufen...
Danke für die Glückwünsche)
Warum Vergangenheitsform? Die Sache ist die, dass ich nach einiger Zeit aufgehört habe, "random entry" zu verwenden (erinnern Sie sich, ich habe geschrieben, dass die Strategie nicht auf der geringsten Analyse der Preisbewegung basiert), weil ich eine profitablere Version entwickelt habe (d.h., es gab eine ernsthafte Modernisierung der Strategie, die sie völlig verändert hat).
Flat-Strategie, zum Beispiel für 2 Jahre, könnte wegnehmen etwa 63% des Gewinns Trend, während der Trend gab einen Gewinn von etwa 400% (wenn die Erinnerung mich richtig). Aber es gab hier eine Nuance: Wenn der Trend stark war, gingen beide Strategien auf Null, also wenn wir die Geschichte nehmen, zum Beispiel 10 Jahre, dann könnte die flache Strategie sogar so etwas wie die Hälfte aller Gewinne nehmen. Aber wenn der Trend nicht sehr stark ist, mit anständigen Umkehrungen, dann könnten die beiden Strategien einen guten Gewinn machen. Aber auch... Bei einem starken Trend für ein halbes Jahr oder länger bei Null zu bleiben... nicht so sehr.
Eine solche Strategie kann 80 % ihres Gewinns verloren haben (z. B. wenn der Preis 6 Mal umkehrte, d. h. 6 Stopps ausgelöst wurden), und manchmal kann sie sogar ohne Flop verloren haben, während die Flop-Strategie 20 % des Drawdowns ausmachte. (Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber so etwas in der Art, d.h. es reduzierte den Drawdown um das Vierfache im Falle eines starken Flats, wie im Beispiel). Sie verstehen, dass es besser ist, 63% des Gesamtgewinns zu verlieren, aber mit 20% Drawdown (gemeinsamer Drawdown beider Systeme), als 63% mehr Gewinn mit unbegrenztem Risiko zu haben (die Geschichte darf sich nicht wiederholen, und der maximale Drawdown war gestern 80% und morgen 100%).
Übrigens kann ich in meinen Erinnerungen wühlen, und wenn ich etwas finde (Tests oder Aussagen), kann ich es auch mitteilen. Aber privat :-).
Und Sie experimentieren, soweit ich weiß, auch in diese Richtung?
Im Allgemeinen verstehe ich das, aber im Allgemeinen... Ohne den Algorithmus Ihrer Strategie zu kennen, ist es schwierig, sich dazu zu äußern.
Danke für die Glückwünsche)
Warum Vergangenheitsform? Die Sache ist, dass nach einiger Zeit habe ich aufgehört, mit "random entry" (erinnern Sie sich, ich schrieb, dass die Strategie nicht auf jede geringste Analyse der Preisbewegung basiert) aufgrund der Tatsache, dass 1. kam mit einer profitablen Option (dh es war eine ernsthafte Modernisierung der Strategie, die es völlig verändert hat).
Flat-Strategie, zum Beispiel, für 2 Jahre könnte etwa 63% des Gewinns von einem Trend-Strategie, während Trend-Strategie gab einen Gewinn von etwa 400% (wenn ich mich richtig erinnere) zu nehmen. Aber es gab hier eine Nuance: Wenn der Trend stark war, gingen beide Strategien auf Null, also wenn wir die Geschichte nehmen, zum Beispiel 10 Jahre, dann könnte die flache Strategie sogar so etwas wie die Hälfte aller Gewinne nehmen. Aber wenn der Trend nicht sehr stark ist, mit anständigen Umkehrungen, dann könnten die beiden Strategien einen guten Gewinn machen. Aber auch... Bei einem starken Trend ein halbes Jahr oder länger bei Null zu bleiben... nicht so sehr.
2) Während eines Flats kann dieTrend-Strategie einen Drawdown (warum? weil es verschiedene Arten von Flats gibt) von bis zu 80% verursacht haben (z.B. wenn der Preis sich 6-mal umkehrte, d.h. 6-mal der Stop ausgelöst wurde), und manchmal kann sie sogar ohne Flat verloren haben, während die Flat-Strategie den Drawdown des Trends in diesem Fall auf 20% reduziert. (Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber so etwas in der Art, d.h. es reduzierte den Drawdown um das Vierfache im Falle eines starken Flats, wie im Beispiel). Wie Sie verstehen, ist es besser, 63% der Gesamtgewinne zu verlieren, aber mit 20% Drawdown (gemeinsamer Drawdown beider Systeme), als 63% mehr Gewinne mit unbegrenztem Risiko zu haben (die Geschichte darf sich nicht wiederholen, und der maximale Drawdown war gestern 80%, morgen - 100%).
Übrigens kann ich in meinen Erinnerungen kramen, und wenn ich etwas finde (Tests oder Aussagen), kann ich es auch mitteilen. Aber privat :-).
Und Sie experimentieren auch in diese Richtung, nehme ich an?
1. Es ist interessant, davon zu hören, aber sagen Sie mir nicht, dass es sich um MAs oder einen klassischen Indikator handelt.
2. Ist die "Trendstrategie" das, was wir unter vier Augen besprochen haben? Wenn ja, wie passt dann der Begriff ³eFlat-out³c dazu?
Wenn es um die Anzahl der Flips geht, geht es um Martingale
Wenn es um die Anzahl der Flips geht, geht es um Martingale
Völlig anderer Ansatz...Wenn es nach mir geht, ist da nicht ein Gramm Martini drin... :-)))