Benötigen Sie die Namen von Finanzinstrumenten, um sie vollständig zu analysieren und zu handeln? - Seite 2
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Ich habe den Eindruck, dass ein Händler, der nur "nach Plan" arbeitet, sich absichtlich viele wertvolle Informationen vorenthält. Auf dem Markt gibt es bereits eine Fülle von Informationen, um es ganz offen zu sagen.
Die Nachrichten zum Beispiel haben einen starken Einfluss - das wird wohl niemand bestreiten.
Der Autor stellt die Frage richtig.
"Wird Ihre Analyse schwierig werden? Wer zum Beispiel an den Handel mit EURUSD gewöhnt ist, wird diesen Namen nicht finden. Welches Finanzinstrument würden sie für den Handel wählen?"
D.h., was sind die Gründe für den Handel mit diesem oder jenem Instrument, abgesehen von subjektiven Gründen? Es gibt ein Meer von Daten, warum und wie sollte ein Spekulant ein Instrument auswählen, wenn er die Bezeichnung des Handelsgegenstandes nicht sieht?
Einige grundlegende Eigenschaften eines Instruments werden nicht jedes Mal vom Handelsalgorithmus berechnet, sondern bei der Entwicklung des Algorithmus berücksichtigt.
Und es gibt keine Möglichkeit, sie auf einen Blick zu erkennen. Wenn Sie ein gehandeltes Instrument nicht mehr zur Verfügung stellen, werde ich lange brauchen, um mich an die anderen zu gewöhnen.
Was verraten Ihnen die Namen von Finanzinstrumenten (mit Ausnahme von FAs), was ihre Kursentwicklung nicht kann? -Nichts! Und hier ist der Grund dafür:
Wenn Sie z. B. die Namen EURUSD, GBPUSD und EURGBP kennen, wissen Sie, dass diese Symbole in einem linearen Zusammenhang stehen: log(EURUSD) - log(GBPUSD) = log(EURGBP). Es gibt keine weiteren Informationen über diese Symbole.
Können wir Finanzinstrumente finden, die in einem linearen Zusammenhang stehen, wenn ihre Namen nicht bekannt sind? Natürlich können Sie das, es ist ganz einfach.
Die Informationen, die in den Namen der Finanzinstrumente enthalten sind, sind also vollständig in ihrer Geschichte enthalten. Mit anderen Worten, die Namen sind überhaupt nicht notwendig.
Ist es möglich, Majors unter unbenannten Finanzinstrumenten zu finden? Natürlich können Sie das, und auch hier ist es elementar. Da die Hauptfächer in einem nicht dauerhaften linearen Verhältnis zueinander stehen.
Mit Recycle ist das alles kein Problem. Das Beispiel in der Beschreibung, bei dem ein Kreuz zu den Majors hinzugefügt wird, ist in dieser Hinsicht anschaulich.
Sie brauchen die Namen der Finanzinstrumente nicht, um ein Portfolio zu handeln. Die Portfoliokonstruktion ist eine rein mathematische Aufgabe, bei der die Namen der Zeitreihen in keiner Weise berücksichtigt werden.
Wenn man den GBPJPY mit seiner hohen Volatilität handelt. Die Eigenschaft der hohen Volatilität konnte er dem Namen nicht abgewinnen. Er hat sie einfach gemessen (bewusst oder unbewusst). Sie können die Volatilität für alle unbenannten Finanzinstrumente messen und Ihren volatilen GBPJPY finden. Darüber hinaus können Sie ein sehr volatiles Finanzinstrument aus unbenannten Instrumenten synthetisieren und es viel besser handeln als "GBPJPY".
Im Allgemeinen sollten Sie alle Finanzinstrumente gleichzeitig untersuchen. Und wählen Sie das Richtige auf der Grundlage von Recherchen und nicht auf der Grundlage von Namen.
Was verraten Ihnen die Namen von Finanzinstrumenten (mit Ausnahme von FAs), was ihre Kursentwicklung nicht kann? -Nichts! Und hier ist der Grund dafür:
Wenn Sie z. B. die Namen EURUSD, GBPUSD und EURGBP kennen, wissen Sie, dass diese Symbole in einem linearen Zusammenhang stehen: log(EURUSD) - log(GBPUSD) = log(EURGBP). Es gibt keine weiteren Informationen über diese Symbole.
Können wir Finanzinstrumente finden, die in einem linearen Zusammenhang stehen, wenn ihre Namen nicht bekannt sind? Natürlich können Sie das, es ist ganz einfach.
Die Informationen, die in den Namen der Finanzinstrumente enthalten sind, sind also vollständig in ihrer Geschichte enthalten. Mit anderen Worten, die Namen sind überhaupt nicht notwendig.
Ist es möglich, Majors unter unbenannten Finanzinstrumenten zu finden? Natürlich können Sie das, und auch hier ist es elementar. Da die Hauptfächer in einem nicht dauerhaften linearen Verhältnis zueinander stehen.
Mit Recycle ist das alles kein Problem. Das Beispiel in der Beschreibung, bei dem ein Kreuz zu den Majors hinzugefügt wird, ist in dieser Hinsicht anschaulich.
Sie brauchen die Namen der Finanzinstrumente nicht, um ein Portfolio zu handeln. Die Portfoliokonstruktion ist eine rein mathematische Aufgabe, bei der die Namen der Zeitreihen in keiner Weise berücksichtigt werden.
Wenn man den GBPJPY mit seiner hohen Volatilität handelt. Die Eigenschaft der hohen Volatilität konnte er dem Namen nicht abgewinnen. Er hat sie einfach gemessen (bewusst oder unbewusst). Sie können die Volatilität für alle unbenannten Finanzinstrumente messen und Ihren volatilen GBPJPY finden. Darüber hinaus können Sie ein sehr volatiles Finanzinstrument aus unbenannten Instrumenten synthetisieren und es viel besser handeln als "GBPJPY".
Im Allgemeinen sollten Sie alle Finanzinstrumente gleichzeitig untersuchen. Und Sie sollten ein geeignetes Produkt auf der Grundlage von Studien und nicht von Namen auswählen.
Und ich habe mir überlegt: Was ist der Zweck des offenen Themas? Es handelt sich um eine Werbung für die banale Entfernung von Mandeln durch den Anus.....
Frage an den Autor: Würden Sie eine Art Skript schreiben, das die Instrumentennamen des Brokers überschreibt? Ich glaube, viele Menschen würden gerne zu Ihrem Recycle..... wechseln.
Und ich habe mich gefragt, was der Sinn eines offenen Threads ist? Es handelt sich um eine Werbung für die banale Entfernung von Mandeln durch den Anus.....
Frage an den Autor: Würden Sie eine Art Skript schreiben, um die Namen der Instrumente des Brokers zusammenzufügen? Ich glaube, viele Menschen würden gerne zu Ihrem Recycle..... wechseln.
Ihr Kommentar ist leider nur von persönlicher Feindseligkeit bestimmt. Keine Emotionen auf Kosten des gesunden Menschenverstands:
Ich habe noch kein Toolkit gefunden, mit dem ich zumindest lineare Beziehungen zwischen vielen Fintechs auf einmal finden kann. Vielleicht habe ich nicht sehr gut gesucht. Ich habe es schließlich selbst umgesetzt.
Die Bedeutung liegt nicht in der Umsetzung, sondern in der Idee, eine lineare Beziehung auf dem Markt zu finden und die Möglichkeit ihrer Realisierung.
Was uns die Namen der Instrumente vermitteln, ist die Erklärung einer linearen Beziehung zwischen bestimmten Finanzinstrumenten. Nicht mehr als das. Es gibt eine einfache Methode, um solche Beziehungen zu finden, die einfach auf der Geschichte der Zitate basiert. Lineare Korrelationen gibt es nicht nur bei FOREX, sondern auch auf anderen Märkten. Sie können lineare Korrelationen bei allen Blutdruckwerten finden.
Zum Beispiel, wenn Sie 10 verschiedene TRs haben. Sie können sie im Prüfgerät ausführen und erhalten 10 BP-Änderungen des Eigenkapitals. Analysieren Sie dann diese 10 TP auf lineare Beziehungen. Und auf der Grundlage der Analyse sprechen über den Grad der Unabhängigkeit eines TS von einem anderen. Sie können das Guthaben auf der Grundlage der quantitativen Merkmale der Beziehungen optimal auf 10 TS verteilen, um sie gleichzeitig zu handeln.
Außerdem ist das Thema nicht für die Analyse linearer Beziehungen gedacht, sondern für das Verständnis der Notwendigkeit, alle verfügbaren Finanzinstrumente zu untersuchen. Und wählen Sie Ihre Präferenzen auf der Grundlage von Recherchen und nicht auf der Grundlage von Beliebtheit oder einem schönen Namen.
Zum Beispiel verwenden viele Händler GBPJPY für den Ausbruch aus Kanälen, da dieses Paar für diese Art des Handels beliebt ist. Der Grund für diese Art des Handels liegt jedoch nicht in seiner Beliebtheit, sondern in seiner hohen Volatilität. Wenn wir die Volatilität der verfügbaren Instrumente untersuchen. Es wird sich herausstellen, dass SILBER viel volatiler ist als alle anderen FOREX-Instrumente. Der GBPJPY ist nicht der volatilste unter den FOREX-Instrumenten. Dementsprechend wären die Ergebnisse beim Handel mit Channel-Breakout-Strategien für SILBER wesentlich besser.
Ich ermutige nicht dazu, es auf meine Weise zu tun. Oder verwenden Sie meine CodeBase-Tricks, ich brauche sie nicht. Überlegen Sie einfach, ob Sie alle Funktionen genutzt haben und warum Sie es so und nicht anders machen.
hrenfx:
...müssen Sie alle verfügbaren Finanzinstrumente untersuchen. Und entscheiden Sie sich für eine Auswahl auf der Grundlage von Recherchen und nicht von Beliebtheit oder einem schönen Namen.
Zum Beispiel verwenden viele Händler GBPJPY, um aus den Kanälen auszubrechen, da dieses Paar für diese Art des Handels sehr beliebt ist. Der Grund für diese Art des Handels liegt jedoch nicht in seiner Beliebtheit, sondern in seiner hohen Volatilität. Wenn wir die Volatilität der verfügbaren Instrumente untersuchen. Es wird sich herausstellen, dass SILBER viel volatiler ist als alle anderen FOREX-Instrumente. Der GBPJPY ist nicht der volatilste unter den FOREX-Instrumenten. Folglich wären die Ergebnisse der Handelsstrategien für Ausbruchskanäle bei SILBER viel besser.
... Überlegen Sie, ob Sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben und warum Sie das so gemacht haben.
Unterstützt!
Das Thema ist provokant, aber das Manifest ist richtig!
+5!
;)
Ihr Kommentar ist leider nur durch persönliche Animositäten motiviert. (- Seien Sie nicht albern...) Nicht unter Emotionen zum Nachteil des gesunden Menschenverstandes leiden:
Ich habe noch kein Toolkit gefunden, mit dem ich zumindest lineare Korrelationen zwischen mehreren Finanzinstrumenten auf einmal finden kann. Vielleicht habe ich nicht genau genug hingesehen. Ich habe es schließlich selbst umgesetzt.
Die Bedeutung liegt nicht in der Umsetzung, sondern in der Idee, eine lineare Beziehung auf dem Markt zu finden und die Möglichkeit ihrer Realisierung.
Was uns die Namen der Instrumente vermitteln, ist die Erklärung einer linearen Beziehung zwischen bestimmten Finanzinstrumenten. Nicht mehr als das. (- Was bedeutet "Erklärung"? Es gibt echte Korrelationen zwischen bestimmten Kategorien von Instrumenten; ich habe sie in Ihrem vorherigen Thread genannt, ich werde sie nicht wiederholen.... Diese Abhängigkeiten ergeben sich aus der Natur dieser Werkzeuge.....) Es gibt eine einfache Methode, um solche Korrelationen zu finden, die einfach auf der Geschichte der Kurse basiert. Lineare Korrelationen gibt es nicht nur bei FOREX, sondern auch auf anderen Märkten. Lineare Beziehungen finden sich im Allgemeinen bei jedem Blutdruck. (Es ist eine logische Beziehung zwischen den Instrumenten erforderlich, um Korrelationen zu verwenden.... Wenn ich eine Korrelation nahe 1 zwischen der Rate von 10-y_T-b und der von meinem alkoholkranken Nachbarn getrunkenen Biermenge feststelle, bedeutet das nicht, dass es eine Korrelation gibt,... es ist ein Zufall, aber nicht mehr als das; wenn Sie glauben, dass Sie mit solchen Zufällen handeln können, ....???? - TS "Handel nach Quoten")
Zum Beispiel, wenn Sie 10 verschiedene TS. Sie können sie im Tester laufen lassen und erhalten 10 BPs an Änderungen in Equity. Analysieren Sie dann diese 10 TP anhand der linearen Beziehung. Und auf der Grundlage der Analyse sprechen über den Grad der Unabhängigkeit eines TS von einem anderen. Sie können das Guthaben auf der Grundlage der quantitativen Merkmale der Beziehungen optimal auf 10 TS verteilen, um sie gleichzeitig zu handeln. (Ist dies eine Anspielung auf die Tatsache, dass Sie neben der Optimierung durch die Geschichte auch die Optimierung durch parallele Instrumente einbeziehen können?)
Außerdem wurde das Thema nicht geschaffen, um lineare Beziehungen zu analysieren, sondern um zu verstehen, dass wir alle verfügbaren Finanzinstrumente untersuchen müssen. Und wählen Sie auf der Grundlage von Recherchen aus, nicht auf der Grundlage von Beliebtheit oder einem schönen Namen.
Zum Beispiel verwenden viele Händler GBPJPY für das Durchbrechen von Kanälen, weil dieses Paar für diese Art des Handels beliebt ist. Der Grund für diese Art des Handels liegt jedoch nicht in seiner Beliebtheit, sondern in seiner hohen Volatilität. Wenn wir die Volatilität der verfügbaren Instrumente untersuchen. Es wird sich herausstellen, dass SILBER viel volatiler ist als alle anderen FOREX-Instrumente. Der GBPJPY ist nicht der volatilste unter den FOREX-Instrumenten. Dementsprechend wären die Handelsergebnisse von Channel-Breakout-Strategien bei SILBER viel besser. (Sie glauben also, dass diejenigen, die die volatilsten Instrumente benötigen, nicht daran gedacht haben, die Volatilität von Silber zu untersuchen? Oder sind sie vielleicht Trottel?)
Ich ermutige Sie nicht dazu, es mir gleichzutun. (Sagen Sie mir, wie es Ihnen geht.... Nicht in Form von abstrusen Theorien, sondern auf eine einfache Art und Weise...) Oder verwenden Sie mein CodeBase-Zeug, ich brauche es nicht. Überlegen Sie einfach, ob Sie alle Möglichkeiten genutzt haben und warum Sie es so und nicht anders machen.
Wenn man von der logischen (nicht mathematischen) Korrelation zwischen AUDUSD- und GOLD-Kursen spricht - Australien ist einer der größten Goldproduzenten -, dann liegt diese Logik auf der FA-Ebene. Diese logische Beziehung wird im Handel subjektiv interpretiert. Sie können ihr einfach zustimmen oder nicht. Deshalb ist sie auch subjektiv. Wenn man von mathematischen Zusammenhängen spricht, ist das objektiv. Beziehungen können unterschiedlich sein. Die Korrelation ist eines der (nicht idealen) Instrumente, um solche Beziehungen zu finden. Wenn von Pseudokorrelationen die Rede ist, fällt es mir schwer, besser aus der wikipedia zu zitieren:
Не являясь доказательством причинно-следственной взаимосвязи, корреляция тем не менее может служить инструментом для выдвижения гипотез о наличии такой взаимосвязи. Ложные корреляции тоже могут быть полезны в процессе исследований, заставляя искать «общую причину» хорошо коррелированных явлений. Наконец, сама статистическая зависимость, даже не являясь причинно-следственной, может быть полезной. Так, первый предутренний восход Сириуса позволяет с хорошей точностью предсказать разлив Нила (что может быть ценным для сельского хозяйства), хотя и не является причиной этого разлива.
Wenn man davon spricht, dass die Korrelationen zwischen AUDUSD und GOLD-Kursen logisch (nicht mathematisch) sind - Australien ist einer der größten Goldförderer -, dann ist diese Logik auf der FA-Ebene angesiedelt. (- Wovon redest du...? Wie hoch ist der Anteil des Goldbergbaus am australischen BIP? Was würde passieren, wenn Australien seine gesamten Goldreserven auf den Markt werfen würde? Gold wird fallen - die Anleger werden anfangen, Gold loszuwerden - sie werden anfangen, in Fonds zu investieren (einschließlich US-Fonds als größte) - die Fonds werden anfangen, aufzuwerten - der Dollar wird anfangen, aufzuwerten - nach Australien importierte Ressourcen werden anfangen, aufzuwerten - Australiens Handelsbilanz wird durch Zuflüsse von Dollars aus Goldverkäufen und Abflüsse aus dem Kauf teurer Ressourcen ausgeglichen werden - der Australier kann zumindest die Parität aufrechterhalten.... AU hat sich also nicht verändert, G ist gesunken; wie ist der Zusammenhang?) Eine solche logische Beziehung wird im Handel subjektiv interpretiert. Sie können ihr einfach zustimmen oder nicht. Deshalb ist sie auch subjektiv. (- Das ist keine Frage der Subjektivität.... Es handelt sich dabei um objektive Prozesse, bei denen lediglich zu berücksichtigen ist, dass der Wert eines jeden Vermögenswertes von Dutzenden von Faktoren beeinflusst wird, die sowohl langfristig als auch aktuell sind. Und diese Faktoren können den Wert des Vermögenswertes gleichzeitig in entgegengesetzte Richtungen treiben; es ist die Aufgabe der analytischen Abteilungen von Investmentfonds und Banken, die Auswirkungen all dieser Faktoren zu isolieren, d.h. das, was gemeinhin als FA bezeichnet wird. (- Wenn beim Roulette in 70 von hundert Fällen Schwarz herauskommt, bedeutet das dann, dass eine Wette auf Schwarz eine Garantie für ein erfolgreiches Spiel ist? Nein, denn in den nächsten hundert Mal kann Schwarz nur 20 Mal fallen... Wenn wir Parameter finden, die in der Vergangenheit gute Ergebnisse gezeigt haben, bedeutet das nicht, dass diese Parameter auch in Zukunft rentabel sein werden. Wenn wir in der Geschichte feststellen, dass der Anstieg der norwegischen Krone in 80 % der Fälle einem Rückgang der Mais-Futures gefolgt ist, bedeutet das nicht, dass in der Zukunft in 90 % der Fälle der Anstieg der norwegischen Krone mit dem Anstieg des Mais zusammenfallen wird ......Warum? Denn es gibt keine sinnvolle reale Korrelation zwischen Norwegisch und Mais.....) Korrelationen gibt es in vielen Formen. Und die Korrelation ist ein (nicht perfektes) Instrument, um solche Beziehungen zu finden. Wenn es um Pseudokorrelationen geht, fällt es mir schwer, mehr als ein Zitat aus Wikipedia zu zitieren:
(Der Aufstieg des Sirius ist ein zeitlicher Faktor. Der Sirius ist nicht die Ursache des Nilüberlaufs, aber er zeigt den Zeitpunkt an, zu dem der Überlauf stattfinden sollte...)