ivandurak: Wenn wir die Varianz als Steigung der Regressionsgeraden berechnen, dann zeigt der kleine Wert dieser fragwürdigen Varianz den Wert des Kotirs nahe der Geraden an, imho ist er ein sehr guter Prädiktor. Wenn wir den Regressionswinkel durch die fragwürdige Streuung teilen, wird dieser Indikator zeigen, dass der Markt nicht effizient ist, die Preise gehen in eine Richtung, um auf der Suche nach Trends zu handeln.
Die lineare Regression sagt wenig über die Markteffizienz aus. Das Thema Effizienz (Korrelationen) wird mehr oder weniger durch den Recycle-Ansatz der Suche nach Marktkorrelationen abgedeckt. Mehr habe ich im Moment nicht zu sagen.
ivandurak: Wenn wir die Varianz als Steigung der Regressionsgeraden berechnen, dann zeigt der kleine Wert dieser fragwürdigen Varianz den Wert des Quotienten nahe der Geraden an, imho ist er ein sehr guter Prädiktor. Wenn wir den Regressionswinkel durch die fragwürdige Varianz teilen, dann wird dieser Indikator über die Ineffizienz des Marktes sprechen, die Preise gehen in eine Richtung, um auf der Suche nach Trends mit den Nachrichten zu handeln.
Hier habe ich im Internet recherchiert - eine fertige Quantilregression in Matlab, die Frisch-Newton-Methode (Polynom).
Kein Matlab und nicht damit vertraut. Wenn möglich, geben Sie Beispiele für Vergleiche zwischen MNC-Regression und Quantilsregression auf BP-Preisdaten (jede Stichprobe mit "schlechten" Ausreißern).
Wenn wir die Varianz als Steigung der Regressionsgeraden berechnen, dann zeigt der kleine Wert dieser fragwürdigen Varianz den Wert des Kotirs nahe der Geraden an, imho ist er ein sehr guter Prädiktor. Wenn wir den Regressionswinkel durch die fragwürdige Streuung teilen, wird dieser Indikator zeigen, dass der Markt nicht effizient ist, die Preise gehen in eine Richtung, um auf der Suche nach Trends zu handeln.
Wenn wir die Varianz als Steigung der Regressionsgeraden berechnen, dann zeigt der kleine Wert dieser fragwürdigen Varianz den Wert des Quotienten nahe der Geraden an, imho ist er ein sehr guter Prädiktor. Wenn wir den Regressionswinkel durch die fragwürdige Varianz teilen, dann wird dieser Indikator über die Ineffizienz des Marktes sprechen, die Preise gehen in eine Richtung, um auf der Suche nach Trends mit den Nachrichten zu handeln.
hat das
Hier habe ich im Internet gegraben - eine vorgefertigte Quantilsregression auf Matlab, die Frisch-Newton (Polynom) Methode.
Arbeiten.
Hier habe ich im Internet recherchiert - eine fertige Quantilregression in Matlab, die Frisch-Newton-Methode (Polynom).
Kubische Regression.
Drei Proben. Grafische Darstellung.
Kubische Regression.
Drei Proben. Grafische Darstellung.
Hat denn sonst niemand eine Idee?
Ich werde Ihnen bald ein Bild zeigen, es ist interessant - einige meiner Vermutungen haben sich bestätigt.