Regressionsgleichung - Seite 15
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Was bedeutet es, wenn man sagt, dass das Kointegrationsproblem gelöst ist? Der Zweck der Kointegration besteht darin, einen stationären BP zu erhalten. Wenn Sie Erfolg haben, können Sie mit dem Rasenmähen beginnen.
Verstehe ich das richtig, dass das Rasenmähen im stationären Zustand eine konstante Autokovarianz (bzw. nur die Abhängigkeit von der Verzögerung) und unveränderte MO ermöglicht? Um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht ganz, wie sich eine konstante Autokovarianz auf die Menge des Grases auswirkt.
Ich habe es so verstanden, dass die Autokovarianz stagniert, aber sie stagniert ziemlich vorhersehbar...
Im Allgemeinen braucht man keine Stationarität im engeren Sinne, um Geld zu verdienen. Eine gewisse dauerhafte Abhängigkeit in der Autokovarianz (oder genauer gesagt: Autokorrelation) des BP reicht aus. Zum Beispiel die Periodizität der lokalen Extrema. Vielleicht können so abhängige VR leicht in stationäre umgewandelt werden, und deshalb sprechen am Ende alle von der Notwendigkeit, das Kointegrationsproblem für das Einkommen zu lösen.
Aber ich verstehe immer noch nicht, wie eine konstante Autokovarianz helfen kann.
Bei meiner Recherche habe ich verstanden, warum der FOREX-Markt viel komplizierter ist als andere. Die Tatsache, dass es bei FOREX nur sehr wenige Finanzinstrumente gibt: ein Dutzend oder zwei. Und die Korrelationen zwischen ihnen sind extrem instabil. Auf anderen Märkten gibt es viel mehr Finanzinstrumente und Portfolios, deren Eigenkapital fast stationär ist, kann leicht gefunden werden.
Verstehe ich das richtig, dass das Mähen des Rasens im stationären Zustand eine konstante Autokovarianz (bzw. nur die Abhängigkeit von der Verzögerung) und eine unveränderte MO ermöglicht? Um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht ganz, wie sich eine konstante Autokovarianz auf die Menge des Grases auswirkt.
Ich habe es so verstanden, dass die Autokovarianz stagniert, aber sie stagniert ziemlich vorhersehbar...
Im Allgemeinen braucht man keine Stationarität im engeren Sinne, um Geld zu verdienen. Eine gewisse dauerhafte Abhängigkeit in der Autokovarianz (oder genauer gesagt: Autokorrelation) des BP reicht aus. Zum Beispiel die Periodizität der lokalen Extrema. Vielleicht können so abhängige VR leicht in stationäre umgewandelt werden, und deshalb sprechen am Ende alle von der Notwendigkeit, das Kointegrationsproblem für das Einkommen zu lösen.
Aber ich verstehe immer noch nicht, wie eine konstante Autokovarianz helfen kann.
Bei meiner Recherche habe ich verstanden, warum der FOREX-Markt viel komplizierter ist als andere. Die Tatsache, dass es bei FOREX nur sehr wenige Finanzinstrumente gibt: ein Dutzend oder zwei. Und die Korrelationen zwischen ihnen sind extrem instabil. Auf anderen Märkten gibt es viel mehr Finanzinstrumente und Portfolios, deren Eigenkapital fast stationär ist, kann leicht gefunden werden.
Ich verstehe den Punkt wieder nicht. Wie kommt man zur Stationarität der nicht-stationären... Erlaubt die Regression dies oder ist es nur eine Stiftskizze?
Durch das Mähen des Rasens können Sie sicherstellen, dass die Parameter konstant sind. Im einfachsten Fall ist eine stationäre Reihe mittelwertumkehrend, d. h. wenn sie sich vom Mittelwert entfernt hat, kehrt sie zwangsläufig zu ihm zurück. Autokorrelation ist egal, Extreme sind egal. Das arithmetische Mittel ist der Weg zum Reichtum, der Handel von den Wänden des Kanals zum Zentrum.
Eine konstante Autokorrelation ist einfach Teil der Definition von Stationarität. Um glücklich zu sein, reicht es, wenn der Durchschnitt konstant ist. Lassen Sie die Autokorrelation laufen. Wenn Sie möchten, können Sie das GARCH-Modell ausprobieren, das Ihnen helfen wird, Cluster mit höherer/geringerer Volatilität zu erkennen und die genauen Grenzen für den Handel zu bestimmen, da diese zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich sein können. Sie können sich aber auch die Mühe sparen und einfach von zwei SCOs aus handeln. Sehr bald wird es nichts mehr zu entsorgen geben. Wenn der Prozess wirklich stationär ist.
Forex ist viel einfacher als andere Märkte. Sie haben bereits fertige Spreads, die natürliche Kointegrationsanalyse. Es ist nicht nötig, eine erneute Kointegration zu versuchen. Sie sind bereit für Long-Short-Portfolios - Euro kaufen - Dollar verkaufen. Alle Währungspaare sind bereits stationär und mittelwertumkehrend. Man muss nicht nur auf Minuten oder Stunden schauen, sondern auf Wochen oder sogar Monate. Selbst zur vollen Stunde ist jedes Paar ein zufälliges Wandern von reinem Wasser. Die Hebelwirkung von 1:100 macht die Menschen blind, es ist, als würde man einen Elefanten durch ein Mikroskop betrachten.
Der Devisenmarkt ist ein sehr langsamer Markt mit sehr geringer Volatilität. Der richtige Weg, dort zu handeln, wären ein oder zwei Geschäfte pro Jahr. Eine Kursänderung von 3-5-7 Prozent oder mehr an einem Tag bei Aktien? Vorsicht! Manchmal sogar mehrmals am Tag. Das ist der Ort, an dem die wirkliche Action stattfindet. Der Devisenhandel, wie ihn die meisten Menschen betreiben, ist eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Man sollte sich auf die Märkte begeben, auf denen es eine echte Chance gibt, Geld zu verdienen, und nicht Devisenroulette spielen.
Durch das Mähen des Rasens können Sie sicherstellen, dass die Parameter konstant sind. Im einfachsten Fall ist eine stationäre Reihe mittelwertumkehrend, d. h. wenn sie sich vom Mittelwert entfernt hat, kehrt sie zwangsläufig zu ihm zurück. Autokorrelation ist egal, Extreme sind unwichtig. Das arithmetische Mittel ist der Weg zum Reichtum, der Handel von den Kanalwänden zum Zentrum.
Eine konstante Autokorrelation ist einfach Teil der Definition von Stationarität. Um glücklich zu sein, reicht es, wenn der Durchschnitt konstant ist. Lassen Sie die Autokorrelation laufen. Wenn Sie möchten, können Sie das GARCH-Modell ausprobieren, das Ihnen helfen wird, Cluster mit höherer/geringerer Volatilität zu erkennen und die genauen Grenzen für den Handel zu bestimmen, da diese zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich sein können. Sie können sich aber auch die Mühe sparen und einfach von zwei SCOs aus handeln. Sehr bald wird es nichts mehr zu entsorgen geben. Wenn der Prozess wirklich stationär ist.
Könnte ein Off-Topic sein, da ich den Thread nicht noch einmal gelesen habe.
Ich bin ehrlich gesagt nicht sehr überrascht, dass die Diskussion über dieses Thema so lange gedauert hat. Ich denke, es ist ganz einfach.
Ich habe meinem Indikator ein Modul zur Parameterauswahl beigefügt und den Code in etwa fünfzehn bis zwanzig Minuten erstellt.
Es war notwendig, die Aussage zu bestätigen, dass die multivariate lineare Regression ungleich den Gewichtungskoeffizienten ist.
Zum Beispiel:
Die in beiden Fällen erhaltenen Gewichtskoeffizienten sind nicht proportional: {k1; k2; k3} !~ {n1; n2; n3}.
Diese manchmal nicht sofort ersichtliche Tatsache lässt sich am besten anhand eines Beispiels verdeutlichen:
timbo:
Man muss nicht nur eine Minute oder eine Stunde, sondern eine Woche oder sogar einen Monat betrachten. Auch auf der Uhr ist jedes Paar eine zufällige Wanderung von reinem Wasser.
Der Devisenmarkt ist ein sehr langsamer Markt mit sehr geringer Volatilität. Der richtige Weg, dort zu handeln, wären ein oder zwei Geschäfte pro Jahr. Eine Kursänderung von 3-5-7 Prozent oder mehr an einem Tag bei Aktien? Vorsicht! Manchmal sogar mehrmals am Tag. Das ist der Ort, an dem die wirkliche Action stattfindet. Der Devisenhandel, wie ihn die meisten Menschen betreiben, ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, die durch den Lärm führt. Man sollte sich auf die Märkte begeben, auf denen es eine echte Chance gibt, Geld zu verdienen, und nicht auf dem Forex Roulette spielen.
Ich frage mich, wie Sie ein solches Bild in einem Zeitrahmen von etwa 20:00 bis 23:00 Uhr erklären können.
Ich denke, Sie können auf Tick-Charts, auf Ein-Minuten-Charts, auf 5-Minuten-Charts oder auf jedem Zeitrahmen handeln - überall und überall
Es wird Kanäle, Widerstands- und Unterstützungslinien geben .
Sie mussten die Aussage bestätigen, dass die multivariate lineare Regression ungleich den Gewichtungskoeffizienten ist.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie diese Entdeckung gemacht haben? :)
Schauen Sie sich Pearsons Arbeit von 1901 über orthogonale Regression an.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie diese Entdeckung gemacht haben? :)