Volumina, Volatilität und Hearst-Index - Seite 18
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Candid:
Для ряда Бернулли мы не можем произвольно менять масштаб потому что речь идёт о числе испытаний.
Das heißt, ein Random Walk auf dieser primären Ebene weist keine Selbstähnlichkeit auf, d. h. er ist kein Fraktal.
Eine andere Sache ist es, wenn wir anfangen, sie in "Bars" zu unterteilen.
Ihre Argumentation in Bezug auf die Selbstähnlichkeit, Nicholas, ist sehr verwirrend. :-)
Was meinen Sie mit "wir können die Skala nicht willkürlich ändern" bei einer Bernoulli-Reihe? Ist die Unterteilung einer Reihe in Intervalle der Länge N nicht eine Zeitrahmenbildung?
Und was sind Balken im Sinne einer Zufallsreihe? Womit arbeiten Sie, wenn Sie mit Stäben arbeiten? Schließen, öffnen? Wie berechnen Sie den Spread bei High-Low? Und Steigerung durch Close-Open? Wenn ja, bedeutet dies, dass Sie die ursprüngliche Reihe in nicht-äquidistante Intervalle unterteilen. Um genau zu sein, steht dies im Gegensatz zu Hearsts Definitionsverfahren überhaupt.
Und wenn man z. B. nur mit der Close-Reihe arbeitet (wie es z. B. bei einer Mashka der Fall ist) und sie bereits in Intervalle usw. unterteilt, dann bedeutet das, dass man die ursprüngliche Reihe auf eine Stichprobe reduziert. Gleichzeitig kann das Prinzip der Stichprobenbildung Regelmäßigkeiten in den Reihen zerstören, wenn diese vorhanden sind. In jedem Fall handelt es sich um eine Zurückweisung eines Teils der Informationen. Zu welchem Zweck?
Was die Selbstähnlichkeit betrifft, so ist sie bei einer Tickserie nicht geringer (oder vielleicht sogar größer) als bei einer Balkenreihe. Es sei denn, wir reduzieren die Selbstähnlichkeit (Struktureigenschaft) darauf, wie gut sie in das prokrustesartige Bett von Hearst passt.
Noch ein oder zwei Worte zu Hirst.
Sie können aus diesem Thread den Eindruck gewinnen, dass ich diesen Indikator für unsinnig, albern, das falsche Maß oder etwas Ähnliches halte. In Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Hurst ist ein recht objektiver Indikator, der mit anderen streng mathematischen Maßen verknüpft ist. Dies allein deutet bereits darauf hin, dass sie von der Mathematik akzeptiert wird und ein objektives Merkmal ist.
Dennoch sollten wir mit dem Inhalt vorsichtig sein.
Der Hurst-Index ist ein marginales Maß. Sie wird als Grenzwert definiert, zu dem h in der bekannten Formel für die normalisierte Streuung tendiert, wenn die Anzahl der Zählungen im Intervall bis ins Unendliche steigt.
Eine vollständige Analogie zum Gesetz der großen Zahlen. Im Grenzbereich von LNT werden viele Theoreme der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik bewiesen. In diesem Grenzfall tendieren sogar alle Verteilungen zur Normalverteilung. Woran liegt es also, dass die Normalverteilung nicht mehr zu uns auf den Markt passt? Und in jedem Bereich wollen die Menschen die Verteilung kennen, der der Prozess jetzt gehorcht, und nicht erst in der fernen Zukunft.
Deshalb steht die Konvergenz des Prozesses im Vordergrund. Wenn sie schnell konvergiert, können die Grenzwertsätze und die Normalverteilung in einem frühen Stadium der statistischen Erfassung mit guter Annäherung verwendet werden. Wenn nicht, dann können imho alle Ergebnisse der FFT-Anwendung gerahmt, an die Wand gehängt und bei einer Tasse Tee bewundert werden. Und für die Praxis sollte man sich etwas Angemesseneres suchen.
Die historische Reihe der Zitate ist kurz. Der Markt befindet sich in ständigem Wandel, sowohl aufgrund von Veränderungen der finanziellen und wirtschaftlichen Situation und der sie prägenden Prozesse als auch aufgrund von Veränderungen in der Markttechnologie und ihrer technischen Unterstützung (z. B. der Übergang von 4 auf 5 Ziffern). Und der TS muss immer marktgerecht sein, nicht auf Dauer. Auf lange Sicht werden wir alle sterben - das sagte ein berühmter Händler auf die Frage nach der Marktsituation. Es ist schwer, dem zu widersprechen, und gefährlich, dies nicht zu berücksichtigen.
Deshalb bin ich der Meinung, dass Hearst in seiner klassischen Form für den Handel schlecht geeignet ist. Es muss entweder irgendwie lokalisiert werden, oder es müssen andere, praktischere Maßnahmen zur Einschätzung des Marktcharakters gefunden werden.
Yurixx:
1. Was meinen Sie mit "die Skala kann nicht willkürlich verändert werden" bei einer Bernoulli-Reihe? Ist die Unterteilung einer Reihe in Intervalle der Länge N nicht eine Zeitrahmenbildung?
2. Was sind Balken im Sinne einer Zufallsreihe? Womit arbeiten Sie, wenn Sie mit Stäben arbeiten? Schließen, Öffnen ? Wie berechnen Sie den Spread bei High-Low? Und Steigerung durch Close-Open? Wenn ja, bedeutet dies, dass Sie die ursprüngliche Reihe in nicht-äquidistante Intervalle unterteilen. Um genau zu sein, steht dies im Gegensatz zu Hearsts Definitionsverfahren überhaupt.
Und wenn man z. B. nur mit der Close-Reihe arbeitet (wie es z. B. bei einer Mashka der Fall ist) und sie bereits in Intervalle usw. aufteilt, dann bedeutet das, dass man die ursprüngliche Reihe auf eine Stichprobe reduziert. Gleichzeitig kann das Stichprobenprinzip Regelmäßigkeiten in den Reihen zerstören. In jedem Fall handelt es sich um eine Zurückweisung eines Teils der Informationen. Zu welchem Zweck?
3 Was die Selbstähnlichkeit betrifft, so ist sie bei der Tick-Reihe nicht weniger (und vielleicht sogar stärker) ausgeprägt als bei der Balken-Reihe. Es sei denn, wir reduzieren die Selbstähnlichkeit (strukturelle Eigenschaft) darauf, wie gut sie in das prokrustesartige Bett von Hearst passt.
1. hmmm, ich habe das Argument gleich geschrieben: Eine Änderung der Skala führt zu einer Änderung der Eigenschaften der Reihe. Durch Änderung der Skala wird aus einer Tick-Reihe eine Balken-Reihe. Aber Sie haben hier keine Balkenserie erstellt, sondern 1 Balken mit N Ticks untersucht. Bevor Sie sich über diese Aussage von mir empören, denken Sie daran, dass die Merkmale dieses einen Balkens Zufallsvariablen sind, Sie haben also ganz richtig viele Tests gemacht ... für 1 bar.
2. das widerspricht nichts, denn in der Definition des Hearst-Exponenten steht nichts darüber, wie die Anfangsreihe gebildet werden soll. Wie bereits geschrieben, können wir technisch gesehen den Hearst-Exponenten für jede beliebige Reihe berechnen. Wenn wir jedoch die Persistenz/Antipersistenz unserer Reihe anhand des Hearst-Verhältnisses beurteilen wollen, sollten wir sicherstellen, dass unsere Reihe bestimmte Eigenschaften aufweist, von denen eine die Selbstähnlichkeit ist. Wenn der Test also zeigt, dass die Balkenreihe selbstähnlich ist, dann ist Hearst in unseren Händen.
3. wo sind die Argumente? Nebenbei bemerkt habe ich nie behauptet, dass Balkenreihen a priori selbstähnlich sind.
P.P.S. Danke an Vita für die Fragen, die mir die Gelegenheit gaben, über dieses Thema nachzudenken :)
Gern geschehen, Candid.
Ich wollte eigentlich schreiben, dass es schade ist, dass hier niemand versteht, worauf es bei der Jurix-Formel ankommt, aber jetzt haben Sie meine Zweifel ausgeräumt. In der Tat überlebt die zweite Formel von Jurix die Substitution von Q=10R. Deshalb auch ein Dankeschön an Sie.
Leider gilt die verbesserte Formel von Jurix immer noch nicht für Hirst. Um also, um Jurix zu zitieren, "die Korrektheit der Hurst-Hypothese zu bewerten", muss man bestätigen, dass Jurix' Formel genau für Hurst gilt. Eine solche Bestätigung gibt es nicht.
Folglich gibt es nur die Huricks-Formel: H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1)), wobei
N - Anzahl der Ticks im Intervall. Der erste Punkt des Intervalls (Anfangskurswert) ist der letzte Tick des vorherigen Intervalls und wird nicht in das aktuelle Intervall einbezogen. Die Anzahl der Preisänderungen innerhalb des Intervalls entspricht also der Anzahl der Ticks.
R ist die durchschnittliche Preisspanne über K Intervalle.
0. Bitte beachten Sie, dass Jurix versucht, Hurst auf der Grundlage von zwei Durchschnittswerten und zwei Schrittmengen zu berechnen, aus denen diese Durchschnittswerte gebildet werden. Für jeden, der sich jemals mit Hearst beschäftigt hat, ist dies bereits Unsinn. Aber, Gott bewahre. Nehmen wir an, dass das Genie von Jurix den komplexen Algorithmus von Hearst auf das Verhältnis der Differenz der beiden Durchschnittswerte zur Differenz der beiden Intervalle vereinfacht hat. Schauen wir uns an, was Jurix uns als Beweis für die Tatsache gegeben hat, dass seine Formel Hearst zählt:
1. die analytische Ableitung seiner vereinfachten Formel aus einer uns bekannten oder vor Jurix akzeptierten Hearst-Berechnung wird NICHT BEIGEBEN;
2. Eine Bestätigung, dass seine Formel Hearst zu den kontrollierten Beispielen zählt, wird NICHT geliefert ;
3. Code für Yurix zur Berechnung seines H, damit jeder überprüfen kann, ob er Hearst zählt - NICHT VORGESTELLT ;
4. Jede Bestätigung, dass 1/2 in Jurix' Formel für Jurix' Serie nicht passt - NICHT VORGELEGT;
5. Das Kontrollbeispiel, mit dem mein Hearst-Berechnungscode nicht zurechtkommt - NICHT VORGELEGT;
Ich habe meinerseits um ein allgemeines Urteil gebeten:
1. analytische Berechnung der Konvergenz der Jurix-Formel zu 1/2 für SB und ohne Hurst - VORGESTELLT;
2. Bestätigung meiner analytischen Berechnung durch die Ergebnisse der Berechnung von Jurix und Vorhersage der Konvergenz zu 1/2 von oben - VORGELEGT;
2. Meine Hypothese, dass für SB im Limit der Mittelwert |Open - Close| = k * (High - Low) - PRESCRIBED;
3. meine Hypothese wird sogar durch die tatsächliche Preisspanne gestützt, danke an die Forumsteilnehmer für die Redundanz - PRESCRIBED;
4. Ein Code, der Hurst nach der R/S-Analyse zählt und den jeder überprüfen kann - PRÄSENTIERT;
5. Analytische Berechnung nach der Hurst'schen Formel für die Kontrollreihe N in Würfelform:
H = (Log(N2* N2* N2) - Log(N1*N1*N1))/ (Log(N2) - Log(N1)) = 3 - was Hurst per Definition widerspricht. Die Formel von Jurix ist falsch. - ANGEBOTEN;
Bitte beachten Sie auch, dass die Unrichtigkeit meiner Berechnungen und Argumente nichts zur Formel von Jurix beiträgt. Sie wird nicht unterstützt, weil Jurix sie nicht unterstützen kann. Das Wichtigste ist im Moment NICHT VORGESEHEN von Jurix ist der Mut, der Mut, zuzugeben, dass seine Hearst-Formel nicht gilt, dass seine Arbeit nichts mit Hearst zu tun hat.
Doch die Frage bleibt unbeantwortet:
Ich bin neugierig auf Ihre Version der Hearst-Zahl für Ihr eigenes Beispiel.
Eine weitere Frage ist aufgetaucht:
Welche Definition der Hearst-Zahl verwenden Sie?
Verlinken Sie es nicht, sondern schreiben Sie es in Ihren eigenen Worten, oder geben Sie hier einen Ausschnitt der Quelle an.
Doch die Frage bleibt unbeantwortet:
Ich bin neugierig auf Ihre Version der Hearst-Zahl für Ihr eigenes Beispiel. - Nach Q=10R? Dasselbe wie bei R. Ich habe darauf hingewiesen, indem ich sagte, dass die zweite Hurst-Formel die Substitution Q=10R überlebt; Für N in einem Würfel? H=3. Nennen Sie die Frage, wenn ich sie nicht erraten habe.
Eine weitere Frage ist gereift:
Welche Definition des Hurst-Index verwenden Sie? - Ein Maß für die Persistenz, eine Schätzung, wie lange eine Serie die Erinnerung an ihre früheren Mitglieder beibehält.
Verlinken Sie es nur nicht, sondern schreiben Sie es in Ihren eigenen Worten, oder geben Sie hier einen Auszug der Quelle an.
Vita, Sie sind entweder eine sehr faule Person oder sehr dumm. Ich möchte gut von Ihnen denken, also wähle ich die erste Option. Aber auch die Faulheit muss ihre Grenzen haben. Keine Asymptotik, sondern eine Grenze, jenseits derer sich der Mensch noch aufraffen und mit dem umgehen kann, was ihm unverständlich erscheint.
Auf pg. 16 dieses Threads habe ich Prival geantwortet und eine detaillierte Beschreibung aller Variablen, des Verfahrens und der Ableitung der Formel gegeben, auf die Sie sich berufen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, ein einfaches System von 2 Gleichungen mit 2 Unbekannten zu lösen, dann gehören Sie nicht hierher, sondern auf eine Schulbank.
Vita, gehen Sie auf Seite 16 und lesen Sie meinen Beitrag Privalu so oft wie nötig, um die Haltlosigkeit Ihrer Behauptungen zu verstehen.
1. hmm, ich habe das Argument gleich aufgeschrieben: Durch die Änderung der Skala ändern sich die Eigenschaften der Reihe. Durch Änderung der Skala wird aus einer Tick-Reihe eine Balken-Reihe. Aber Sie haben hier keine Balkenserie erstellt, sondern 1 Balken mit N Ticks untersucht. Bevor Sie sich über diese Aussage von mir empören, denken Sie daran, dass die Merkmale dieses einen Balkens Zufallsvariablen sind, Sie haben also ganz richtig viele Tests gemacht ... für 1 bar.
Erklären Sie bitte, was die Skala ist und wie sich die Skala ändert. Und sagen Sie mir bitte, wie Sie mit einem Balken arbeiten - als Intervall oder nur als eine Reihe von nur einem der 4 Preise.
Wenn alle Ihre Balken unterschiedlich sind, dann ist auch Ihre Statistik trivial - für jede Instanz des untersuchten Objekts (d. h. für jeden Balken) haben Sie nur eine Dimension. Ist das nicht so? Und kann dies dem Ergebnis zumindest eine minimale Gültigkeit verleihen?
2) Es gibt keinen Widerspruch, denn die Definition des Hurst-Index sagt nichts darüber aus, wie die Anfangsreihen gebildet werden sollten. Wie bereits geschrieben, können wir den Hearst-Exponenten für jede beliebige Reihe formell berechnen. Wenn wir jedoch die Persistenz/Antipersistenz unserer Reihe anhand des Hearst-Verhältnisses beurteilen wollen, sollten wir sicherstellen, dass unsere Reihe bestimmte Eigenschaften aufweist, von denen eine die Selbstähnlichkeit ist. Wenn die Prüfung also ergibt, dass die Balkenreihe selbstähnlich ist, ist Hearst in unseren Händen.
Technisch gesehen gibt es keine Ansprüche. :-) Damit ich Sie aber trotzdem verstehen kann, sollten Sie mir Ihre Methodik für die Verwendung von Balken erklären.
Und bei der Selbstähnlichkeit ist es noch viel schlimmer. Sie meinen also, bevor wir Hearst zählen und irgendwelche Schlüsse ziehen können, müssen wir das Vorhandensein von Selbstähnlichkeit feststellen? Steht das in Hirsts Definition? Oder in einigen seiner anderen theoretischen Positionen? Dann stellen sich berechtigte Fragen: Wie wollen Sie das Vorhandensein von Selbstähnlichkeit nachweisen? Gibt es eine Rechtfertigung für diese Methode? Hat SB nicht die Eigenschaft der Selbstähnlichkeit? usw.
Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass man für jede Reihe die fraktale Dimension und damit den Hurst-Exponenten berechnen kann. Ist das also naiv?
3. wo sind die Argumente? Nebenbei bemerkt habe ich nie behauptet, dass Balkenreihen a priori selbstähnlich sind.
Ich habe nicht nach Argumenten gefragt. Die Fragen, die ich gestellt habe, dienten lediglich der Klärung Ihres Standpunkts. Es ging auch um den Versuch, die Gründe für meine Zweifel zu erklären. Ich bestreite Ihren Standpunkt nicht, ich möchte ihn nur verstehen.
Prahlerei ist schlecht, aber ich konnte es nicht ertragen. Es gibt hier einen Zweig, der sich das von Level zu Level merkt... mit kleinen Anschlägen. 16 Figuren ... Pyramidisieren ...
https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429
Diese Seite ist der Beitrag von Prival mit Bildern. Hier geht es um Zecken, für diejenigen, die glauben, dass Balken besser sind.
Was hat Hearst eigentlich für einen Sinn? :) Es handelt sich um ein nacheilendes Merkmal "in Frontalrichtung" auf einem kontinuierlichen Abschnitt. Die Hauptsache ist, den erforderlichen Prozess rechtzeitig zu bestimmen und ihn anzupassen. Hurst ist nur für die theoretische Forschung geeignet, nicht aber für den praktischen Handel.