So ein Ding habe ich auch mal gemacht ... - Seite 4
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1. leicht. Insbesondere im MT5.
2. Ich vermute, dass Sie das tun, ohne überhaupt einen Code zu schreiben :) yyyy.
1. dies ist das MT4-Forum, also dreht sich hier alles um MT4.
2- Lassen Sie uns nicht persönlich werden, ja? Es gibt andere Threads zum Thema Flubbing. :)
Der Punkt ist, dass mich die Annäherung selbst nicht allzu sehr interessiert, sondern die Möglichkeit der Extrapolation. Und es ist wünschenswert, dass man dahinter eine physische Bedeutung sieht. Und Verzahnungen scheinen dafür nicht ausgelegt zu sein. Welcher physikalische Sinn kann hinter Splines stehen?
Übrigens haben wir uns vorhin mit dem Vornamen angesprochen, nicht wahr?
Was den Spline angeht, so ist das eine sehr interessante Annäherung. Ich werde versuchen zu erklären, wie ich ihn verstehe und was man damit machen kann.
Das ist sozusagen die Definition, der kubische Spline. Nehmen wir an, wir analysieren die Bewegung eines Objekts (es kann ein beliebiges Objekt sein, ein Flugzeug, ein Auto, eine Währung...).
Wenn wir dieses Algorithmus auf einen bestimmten Teil der Geschichte anwenden, werden wir eine Funktion finden (die einzige, die Geschwindigkeit und Beschleunigung hat, was besser ist als gar keine (obwohl ich das bezweifle)). Wir müssen nur davon ausgehen, dass sich das Objekt für eine gewisse Zeit mit der gleichen Geschwindigkeit und Beschleunigung bewegt. Extrapolieren Sie und kontrollieren Sie die Verzerrung (Extrapolationsfehler). Weitere Optionen sind, dass Sie dies mit dem Eintreffen neuer Daten tun oder einen Schwellenwert festlegen, ab dem die Diskrepanz einen bestimmten Wert überschreitet, und dann neu berechnen.
Ich mag mich irren, aber ich habe den Eindruck, dass da etwas dran ist, und das ist die Physik...
Ich versuche, Sie in den Plural zu setzen, es gibt hier mehr Programmierer als mich, es war an alle gerichtet. Sie bekommen einige Änderungen in Ihrem Code, ich beneide Sie... Ich kann nicht erwachsen werden. Ich kann nur schlechte Ideen posten...)Ich stimme zu, dass man das kann, aber verstehen Sie mich, ich habe früher auch in Assembler programmiert. Wenn man sich erst einmal an eine gute Sache gewöhnt hat, ist es sehr schwer, wieder davon loszukommen. Es ist sehr schwer, wieder zu einer Programmiersprache mit niedrigem Niveau zurückzukehren. MQL ist eine niedrige Programmiersprache im Vergleich zu Matcad. Beispiel bitte, ich habe 1 Minute gebraucht, um es zu schreiben
Und ich bin sicher, dass es richtig berechnet ist. Versuchen Sie, dasselbe in MQL zu tun, berechnen Sie das doppelte definite Integral der Rayleigh-Reiss-Funktion, die die Berechnung der Bessel-Funktion erster Ordnung enthält (bitte versuchen Sie nicht zu sagen, dass dies für die Marktanalyse nicht notwendig ist, ich persönlich brauche es).
S.I. Ich habe einfach eine Idee und möchte sie zum Beispiel überprüfen, dann habe ich sie überprüft und beschlossen, weiterzumachen. Wenn diese Funktion für den Bau des ATS unerlässlich wäre (man kann nicht darauf verzichten), würde ich sie sicher einsetzen und einen sehr günstigen Preis verlangen ...
Ich kann keinen Widerspruch erkennen. Der Algorithmus kann in Matcad oder anderswo skizziert werden, und wenn er funktioniert, müssen Sie ihn später noch in eine für MT4/5-Berechnungen akzeptable Form umwandeln. Matlab hat zum Beispiel Code-Konverter, von Matcad weiß ich nichts - es ist besser als nichts, obwohl ich kein Problem darin sehe, mit Ihrem Kenntnisstand einfache C-Konstrukte zu beherrschen.
Ich denke, dass ich in Matkadec einfach keinen Bedarf habe - selbst in Matkadec gibt es keinen Algorithmus, der in MQL übersetzt werden muss.
Ich versuche, den Plural zu verwenden, es gibt hier mehr Programmierer als mich, das war an alle gerichtet. Sie nehmen Änderungen an Ihrem Code vor, ich beneide Sie... Ich kann nicht erwachsen werden. Ich kann nur schlechte Ideen posten...)
Es gibt eine Menge Programmierer, und der Wert liegt einfach im Algorithmus, und der kann in jeder Sprache sein.
Wenn Sie einen funktionierenden Algorithmus auf demselben Matkad zeichnen können, dann werden selbst die besten Programmierer mit Ihnen wie kleine Kinder verglichen, denn Algorithmus und Logik sind immer primär, die Implementierung ist sekundär.
....
Offenbar war es nicht nötig, sie in MQL zu übersetzen, auch nicht in Matcad, wie Sie sagen.
Es ist einfacher und effizienter, MT4 mit Matcad zu kombinieren. Ich habe das schon vor langer Zeit mit dem Komposter gemacht. Ich habe ihn übrigens schon lange nicht mehr gesehen, wer weiß, wie es ihm geht, was mit ihm los ist?
Warum ein Unbekannter? Ist es eine endliche oder eine unendliche Zahl?
Sie kann recht groß sein, obwohl dies natürlich eine anormale Situation wäre.
Aber im Allgemeinen sollten wir wirklich beim Thema bleiben. Es wurde gleich zu Beginn gesagt (und dann wiederholt), dass der Code der aktuellen Indikatoren von Anfang an als Code zur einmaligen Verwendung geschrieben wurde. Und es geht nicht um den Programmierstil. Wenn Sie möchten, können Sie ein Thema darüber beginnen, wann, in welchen Situationen und in welchem Umfang die Anwendung der Regeln der "großen" Programmierung in MQL gerechtfertigt ist.
Sie scheinen sich also daran zu stören, dass das Fahrrad keinen anatomischen Sitz hat. Nun, es ist Ihr Geschmack, jeder hat das Recht, ein solches Fahrrad für sich selbst zu bauen, wie er es für richtig hält.
Nehmen wir nun an, wir analysieren die Bewegung eines Objekts (es könnte ein beliebiges Objekt sein, ein Flugzeug, ein Auto, eine Währung...)
Wir verwenden dieses Algorithmus, um für einen bestimmten Abschnitt der Geschichte eine Funktion auszuwählen (die einzige, keine bessere (obwohl ich das bezweifle)), die Geschwindigkeit und Beschleunigung hat. Wir müssen nur davon ausgehen, dass sich das Objekt für eine gewisse Zeit mit der gleichen Geschwindigkeit und Beschleunigung bewegt. Extrapolieren Sie und kontrollieren Sie die Diskordanz (Extrapolationsfehler).
Hier habe ich das für mich wichtigste Wort hervorgehoben. Es gibt eine allgemeine Regel (wenn auch wahrscheinlich nicht ohne Ausnahmen), dass ab einem bestimmten Schwellenwert die Extrapolationsergebnisse umso schlechter sind, je besser die Annäherung ist. Im Prinzip war ich auch der Meinung, dass die Ableitungen, sofern sie benötigt werden, durch Näherung berechnet werden sollten. Aber es muss sich um eine exakte "extrapolierte" Annäherung handeln, da wir sonst nur das ganze Rauschen in diese Ableitungen einfließen lassen. Das ist imho der Fall.
Und ich dachte, Kalman wurde zu dem Ergebnis gebracht, haben Sie nicht das Problem unter Kalman beschrieben? Oder ist sie weiter gefasst als das?
1. Sie kann recht groß sein, obwohl dies natürlich eine anormale Situation wäre.
2. Aber lassen Sie uns wirklich beim Thema bleiben. Und es geht überhaupt nicht um den Programmierstil.
1. Auch wenn die Zahl groß ist, ist es nicht gut, Objekte unkontrolliert zu multiplizieren. Man muss es auf jeden Fall im Auge behalten, deshalb ist es besser, es gleich von Anfang an zu tun.
2. entschuldigen Sie den Offtop, ich konnte einfach nicht widerstehen, einen einfachen und offensichtlichen Punkt über den Programmierstil zu machen... Ich hatte nicht erwartet, dass es so viel Anklang finden würde.
Wo sind die EA-Teststatistiken zu diesem Algorithmus? Ohne sie ist sowohl die Diskussion als auch das Thema selbst sinnlos.
Und wo ist der EA-Algorithmus?