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Ich habe 10.000 Simulationen für 28 % in MATLAB durchgeführt. Hier ist ein Histogramm der Lebensdauer dieser Strategie, d. h. bevor sie verloren geht. Die überwiegende Mehrheit der Fälle (90 %) geht vor dem 100sten Handel verloren. Nur sehr wenige Menschen halten länger durch. D.h. das Scheitern ist garantiert.
b - potenzieller Geldgewinn / potenzieller Geldverlust = 3 / 2 = 1,5
((1.5 + 1) *0.5 - 1) / 1.5 = 0.16666666666666666666666666666667
Dann sollte das Ergebnis 0,25 sein.
aber in der Praxis stellt sich heraus, dass es 0,28 ist.
Das übliche Adlerspiel - wir gewinnen einen und verlieren einen.
Hier gewinnen wir zwei, verlieren einen.
b - 2/1=2
Nur um der Argumentation willen - sind darin zusätzliche Kosten für Provisionen/Spreads enthalten?
Mit 50% der Einzahlung und Gewinne gegen eine Münze Wette 2 und Verlust von 1 Münze Wette mit 50% Wahrscheinlichkeit - es wird eine Wohnung sein.
Wenn Sie mehr als 50 % setzen - dann ist es eine Wohnung. Weniger als 50% - Kapitalgewinn. Maximal 28 Prozent. Nicht 25 %.
Rein interessehalber: Sind darin die zusätzlichen Kosten für Provisionen/Spreads enthalten?
Mit 50% der Einzahlung und Gewinne gegen eine Münze Wette 2 und verlieren 1 Münze Wette mit 50% Wahrscheinlichkeit - es wird eine Wohnung sein.
Ein Einsatz von mehr als 50 % führt zu einem Flat. Weniger als 50% - Kapitalgewinn. Maximal 28 Prozent. Nicht 25 %.
Mit 50% der Einzahlung und Gewinne gegen eine Münze Wette 2 und verlieren 1 Münze Wette mit 50% Wahrscheinlichkeit - es wird eine Wohnung sein.
Bei einem Einsatz von mehr als 50 % handelt es sich um eine Wohnung. Weniger als 50% - Kapitalgewinn. Maximal 28 Prozent. Nicht 25 %.
Sorry, habe Excel neu berechnet.
Wertsteigerungsrate pro Transaktion =
12,5/2 = 6,25 %.
Wertsteigerungsrate pro Transaktion =
12,5/2 = 6,25 %.
Es handelt sich um eine geometrische Progression, nicht um eine arithmetische. Daher sollte die Rendite als geometrische Progression betrachtet werden:
Zwei Münzwürfe: 1,5 * 0,75 = 1,125, d.h. um (1,125 - 1) * 100% = 12,5%
Ein Münzwurf: (1,5 * 0,75)^ 0,5 = 1,06066, d. h. ein geometrischer Durchschnittsgewinn von 6,066 %.
Problem: Der Indikator macht in 75 % der Fälle einen korrekten Eintrag. (z.B. Gewinn von 0 bis 3%) Was sollte die optimale Losgröße sein, z.B. um 20% Drawdown in 100 Trades zu vermeiden? Und was sollte ich mit der Losgröße im Falle eines Misserfolgs tun (2% Stop Loss Exit) - sollte ich sie mit dem Koeffizienten multiplizieren oder unverändert lassen?
Es gibt EAs, die sich langsam entleeren, z. B. bei der MA-Kreuzung... wird die Variation der Losgröße die Entleerungsrate verändern?